Tengo la siguiente pregunta para un curso en el que estoy trabajando: Realice un estudio de Monte Carlo para estimar las probabilidades de cobertura del intervalo de confianza de arranque normal estándar y el intervalo de confianza de arranque básico. Muestra de una población normal y verifique...
Estoy buscando referencias sobre el cálculo de intervalos de confianza para el modo (en general). Puede parecer que Bootstrap es la primera opción natural, pero como lo comenta Romano (1988), el bootstrap estándar falla para el modo y no proporciona ninguna solución simple. ¿Ha cambiado algo desde...
Normalmente trato con datos en los que se miden múltiples individuos cada uno de ellos en 2 o más condiciones. Recientemente he estado jugando con el modelado de efectos mixtos para evaluar la evidencia de diferencias entre condiciones, modeladoindividual como un efecto aleatorio. Para visualizar...
Actualmente utilizo el siguiente proceso para iniciar una serie de tiempo multivariante en R: Determine los tamaños de bloque: ejecute la función b.staren el nppaquete que produce un tamaño de bloque para cada serie Seleccione el tamaño máximo de bloque Ejecutar tsbooten cualquier serie usando el...
Acabo de aprender sobre el concepto de bootstrapping, y se me ocurrió una pregunta ingenua: si siempre podemos generar numerosas muestras de bootstrap de nuestros datos, ¿por qué molestarse en obtener más datos "reales"? Creo que tengo una explicación, por favor dígame si estoy en lo correcto:...
La aplicación directa de los métodos de bootstrap a la prueba de hipótesis es estimar el intervalo de confianza del estadístico de prueba al calcularlo repetidamente en las muestras de bootstrap (deje que el estadístico muestreado de bootstrap se llame ). Rechazamos si el parámetro hipotético (que...
Tengo una pregunta sobre la interpretación de la llamada tsboot en R. Revisé la documentación de Kendall y el paquete de arranque, pero no soy más inteligente que antes. Cuando ejecuto un bootstrap usando, por ejemplo, el ejemplo en el paquete Kendall, donde la estadística de prueba es la tau de...
Soy un novato completo :) Estoy haciendo un estudio con un tamaño de muestra de 10,000 de una población de aproximadamente 745,000. Cada muestra representa un "porcentaje de similitud". La gran mayoría de las muestras son alrededor del 97% -98%, pero algunas son entre 60% y 90%, es decir, la...
Estoy interesado en obtener un intervalo de confianza de arranque en la cantidad X, cuando esta cantidad se mide 10 veces en cada una de las 10 personas. Un enfoque es obtener la media por individuo, luego hacer un bootstrap de las medias (por ejemplo, volver a muestrear las medias con...
¿Puede el grupo recomendar un buen texto / recurso de introducción a las técnicas de remuestreo aplicadas? Específicamente, estoy interesado en alternativas a las pruebas paramétricas clásicas (p. Ej., Pruebas t, ANOVA, ANCOVA) para comparar grupos cuando se violan claramente supuestos como la...
Este es solo un ejemplo que he encontrado varias veces, por lo que no tengo ningún dato de muestra. Ejecutar un modelo de regresión lineal en R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1Es una variable continua. x2es categórico y tiene tres valores, por ejemplo, "Bajo", "Medio" y "Alto". Sin embargo, la salida...
Tengo un GLMM de la forma: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Cuando lo uso drop1(model, test="Chi"), obtengo resultados diferentes a los que uso Anova(model, type="III")del paquete del automóvil o summary(model). Estos dos...
Actualmente estoy trabajando en estimaciones de biomasa usando imágenes satelitales. Definiré rápidamente los antecedentes de mi pregunta y luego explicaré la pregunta estadística en la que estoy trabajando. Antecedentes Problema Estoy tratando de estimar la biomasa sobre un área en Francia. Mi...
Para poner mi pregunta en contexto, soy un físico pero con una exposición limitada a las estadísticas y lo que aprendí al respecto fue hace más de 30 años. Estoy tratando de aprender sobre el arranque de bloques ya que esa técnica podría ser adecuada para resolver un problema en el que estoy...
tl; dr: comenzando con un conjunto de datos generado bajo nulo, volví a muestrear casos con reemplazo y realicé una prueba de hipótesis en cada conjunto de datos remuestreado. Estas pruebas de hipótesis rechazan el nulo más del 5% del tiempo. En la siguiente simulación, muy simple, genero...
Tengo un modelo de regresión logística binaria con un DV (enfermedad: sí / no) y 5 predictores (demografía [edad, sexo, tabaquismo (sí / no)], un índice médico (ordinal) y un tratamiento aleatorio [sí / no ]). También he modelado todos los términos de interacción de dos lados. Las principales...
Para la tarea, me dieron datos para crear / entrenar un predictor que usa la regresión de lazo. Creo el predictor y lo entreno usando la biblioteca lasso python de scikit learn. Así que ahora tengo este predictor que cuando se da entrada puede predecir la salida. La segunda pregunta fue "Extienda...
Del Quick-R de Robert Kabacoff tengo # Bootstrap 95% CI for regression coefficients library(boot) # function to obtain regression weights bs <- function(formula, data, indices) { d <- data[indices,] # allows boot to select sample fit <- lm(formula, data=d) return(coef(fit)) } #...
Hice un arranque con un modelo mixto (varias variables con interacción y una variable aleatoria). Obtuve este resultado (solo parcial): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1*...
Tengo un modelo de supervivencia con pacientes anidados en hospitales que incluye un efecto aleatorio para los hospitales. El efecto aleatorio está distribuido en gamma, y estoy tratando de informar la 'relevancia' de este término en una escala que se entiende fácilmente. He encontrado las...