Para las variables aleatorias independientes y , ¿existe una expresión de forma cerrada paraαα\alphaββ\beta E[αα2+β2√]E[αα2+β2]\mathbb E \left[ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right] en términos de los valores esperados y las variaciones de y ? Si no, ¿hay un límite inferior bueno en...
Ejemplos: Tengo una oración en la descripción del trabajo: "Ingeniero senior de Java en el Reino Unido". Quiero usar un modelo de aprendizaje profundo para predecirlo en 2 categorías: English y IT jobs. Si uso el modelo de clasificación tradicional, solo puede predecir 1 etiqueta con...
Estoy tratando de encontrar la distribución de probabilidad de una suma de un número aleatorio de variables que no están distribuidas de manera idéntica. Aquí hay un ejemplo: John trabaja en un centro de atención al cliente. Recibe llamadas con problemas y trata de resolverlos. Los que no puede...
Bueno, no podemos, ver por ejemplo https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence para un contraejemplo interesante. Pero la verdadera pregunta es: ¿hay alguna forma de fortalecer la condición para que siga la independencia? Por ejemplo, ¿hay algún conjunto de funciones modo que si para todo...
Necesito asegurarme de que mi mapa del sitio XML tenga menos del basura (enlaces rotos). La lista de URL está en los cientos de miles, e incluso si pudiera ser factible probarlos todos 1 por 1, preferiría no hacerlo, por muchas razones:1 %1%1\% 1 - Saved bandwidth 2 - Faster traffic for real...
Deje que sea IID y . Parece obvio, pero tengo problemas para derivarlo formalmente.ˉ X = ∑ n i = 1 X i E [ X iXyoXyoX_iX¯= ∑nortei = 1XyoX¯=∑yo=1norteXyo\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_imi[ XyoX¯] =? mi[XyoX¯]= ? E\left[\frac{X_i}{\bar{X}}\right] = \
Así que tuve una prueba de probabilidad y realmente no pude responder esta pregunta. Simplemente preguntó algo como esto: "Teniendo en cuenta que es una variable aleatoria, 0 , use la desigualdad correcta para demostrar qué es mayor o igual, E (X ^ 2) ^ 3 o E (X ^ 3) ^ 2 .XXXXXX ⩾⩾\geqslant...
Deje que X1,…,Xn∼U(0,1)X1,…,Xn∼U(0,1)X_1,\dots,X_n \sim U(0,1) sea independiente y identicallly distribuido variables aleatorias uniformes estándar. Let Yn=∑inX2iI seek: E[Yn−−√]Let Yn=∑inXi2I seek: E[Yn]\text{Let }\quad Y_n=\sum_i^nX_i^2 \quad \quad \text{I seek: } \quad \mathbb{E}\big[\sqrt{Y_n...
Deje que esté en . ¿Cuáles son la media y la matriz de covarianza de (con el máximo calculado por elemento)?Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma)RdRd\mathbb R^dZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) Esto surge, por ejemplo, porque, si usamos la función de activación ReLU dentro de una red...
Bayesian Data Analysis (p. 64) dice, con respecto a un modelo normal : una densidad previa vaga sensible para μμ\mu y σσ\sigma, suponiendo que la independencia previa de los parámetros de ubicación y escala, sea uniforme en (μ,logσ)(μ,logσ)(\mu, \log \sigma), o equivalente,...
La función de densidad de probabilidad de una distribución uniforme (continua) se muestra arriba. El área bajo la curva es 1, lo que tiene sentido ya que la suma de todas las probabilidades en una distribución de probabilidad es 1. Formalmente, la función de probabilidad anterior (f (x)) se...
Me hizo la siguiente pregunta un amigo. No pude ayudarla, pero espero que alguien me lo explique. No pude encontrar ningún ejemplo similar. Gracias por cualquier ayuda y explicación. P: Los resultados de 100 experimentos de lanzamiento de monedas se registran como 0 = "Cola" y 1 = "Cabeza". La...
Estoy tratando de tener una intuición más clara detrás: "Si hace que sea más probable, entonces hace que sea más probable", es decirAAABBBBBBAAA Supongamos que denota el tamaño del espacio en el que están y , luegon(S)n(S)n(S)AAABBB Reclamación:
De acuerdo con la Ley de Variación Total, Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) Cuando trato de demostrarlo,
Encontré un problema interesante hoy. Te dan una moneda y x dinero, doblas dinero si obtienes cara y pierdes la mitad si sale cruz en cualquier lanzamiento. ¿Cuál es el valor esperado de su dinero en n intentos? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor superior al esperado en (1) Así es...
¿Qué métodos no / semiparamétricos para estimar una densidad de probabilidad de una muestra de datos está utilizando? (No incluya más de un método por respuesta)
Estoy tratando de establecer una distribución previa para un metanálisis bayesiano. Tengo la siguiente información sobre una variable aleatoria: Dos observaciones: 3.0, 3.6 Un científico que estudia la variable me ha dicho que , y que valores tan altos como 6 tienen una probabilidad distinta de...
Supongamos que obtendré algunas muestras de una distribución binomial. Una forma de modelar mi conocimiento previo es con una distribución Beta con parámetros y . Según tengo entendido, esto es equivalente a haber visto "cabezas" veces en trial. Como tal, un buen atajo para hacer la inferencia...
Si lanza una moneda y obtiene 268 caras y 98 colas, puede calcular la probabilidad de que la moneda sea justa de varias maneras. Una observación simple y heurística probablemente concluiría que tal moneda es injusta. He calculado el valor p en R con: > coin <- pbinom(98, 366, 0.5) >...
Supongamos que T1,T2,…T1,T2,…T_1, T_2, \dots sean secuencias de variables aleatorias exponenciales con el parámetro λλ\lambda . La suma Sn=T1+T2+⋯+TnSn=T1+T2+⋯+TnS_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n es una distribución Gamma. Ahora, como entiendo, la distribución de Poisson se define por NtNtN_t siguiente...