Estaba pensando, ya que son de y son independientes, entoncesX,YX,YX, YN(0,1)N(0,1)N(0,1) X−2YX−2YX - 2Y tiene una distribución de . Entonces tiene una probabilidad de .N(0,5)N(0,5)N(0, 5)X−2Y>0X−2Y>0X-2Y > 01/21/21/2 Lo anterior me parece correcto, aunque parece que entonces tendría una...
Sabemos que si , entonces donde es la función Digamma ¿Hay una forma fácil para ?p∼Beta(α,β)p∼Beta(α,β)p \sim Beta(\alpha, \beta)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β) \mathbb{E}[\ln p] = \psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta) ψ(.)ψ(.)\psi(.)E[ln(1−p)]E[ln(1−p)] \mathbb{E}[\ln...
Tengo dos cadenas de Markov diferentes, cada una con un estado absorbente y una posición inicial conocida. Quiero determinar la probabilidad de que la cadena 1 alcance un estado absorbente en menos pasos que la cadena 2. Creo que puedo calcular la probabilidad de alcanzar un estado de absorción en...
Supongamos que tengo una urna que contiene N colores diferentes de bolas y cada color diferente puede aparecer un número diferente de veces (si hay 10 bolas rojas, no es necesario que también haya 10 bolas azules). Si conocemos el contenido exacto de la urna antes de dibujar, podemos formar una...
Problema Me gustaría hacer alguna inferencia en un sistema análogo a morir con un número desconocido de lados. El dado se tira varias veces, después de lo cual me gustaría inferir una distribución de probabilidad sobre un parámetro correspondiente al número de lados que tiene el dado,...
Parte de una serie de intentos de entender Bayesiano vs Frecuente: 1 2 3 4 5 6 7 Creo que obtengo la diferencia de cómo los bayesianos y los frecuentistas abordan la elección entre hipótesis , pero no estoy muy seguro de si eso o cómo se supone que me explique cómo ven la probabilidad. Por lo que...
que sean variables aleatorias definidas en el mismo espacio de probabilidad y que la covarianza de e sea finita, entonces la ley de la fórmula de covarianza / descomposición de covarianza total establece: ¿Cuál es la interpretación de y \ text {(ii)}
Esto no es tarea. Deje XXX ser una variable aleatoria. Si E[X]=k∈RE[X]=k∈R\mathbb{E}[X] = k \in \mathbb{R} y Var[X]=0Var[X]=0\text{Var}[X] = 0 , ¿se deduce que Pr(X=k)=1Pr(X=k)=1\Pr\left(X = k\right) = 1 ? Intuitivamente, esto parece obvio, pero no estoy seguro de cómo lo probaría. Sé con certeza...
¿Cómo puedo encontrar una expresión analítica en el siguiente problema?D ( n , l , L )D(n,l,L)D(n,l,L) Caigo aleatoriamente "barras" de longitud en un intervalo . Las "barras" pueden superponerse. Me gustaría encontrar la longitud total media del intervalo ocupada por al menos una...
¿Alguien puede decirme cómo simular , donde , usando un lanzamiento de monedas (tantas veces como sea necesario) con ?Bernoulli(ab)Bernoulli(ab)\mathrm{Bernoulli}\left({a\over b}\right)a,b∈Na,b∈Na,b\in \mathbb{N}P(H)=pP(H)=pP(H)=p Estaba pensando en usar muestras de rechazo, pero no pude...
Sé que la prueba de la transformación integral de probabilidad se ha dado varias veces en este sitio. Sin embargo, las pruebas que encontré utilizan la hipótesis de que el CDF está aumentando estrictamente (junto, por supuesto, con la hipótesis de que es una variable aleatoria continua). Sé que en...
Es bien sabido que una variable aleatoria que se distribuye Gamma con el parámetro de forma de entero es equivalente a la suma de los cuadrados de variables aleatorias normalmente distribuidas.kkkkkkk Pero, ¿qué puedo decir sobre una variable aleatoria distribuida gamma con no entero ? ¿Hay alguna...
Estoy tratando de averiguar la distribución de donde , iid sé que, tomando cada uno de los términos por separado, y Pero no estoy seguro acerca de la distribución de (*)(n−1)∑i=1nZ2i−(∑i=1nZi)2(∗)(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n Z_i \right)^2 \qquad...
Tengo un conjunto de datos que detalla una gran cantidad de juegos de cricket (unos pocos miles). En el "cricket", los "jugadores de bolos" lanzan repetidamente una pelota a una sucesión de "bateadores". El jugador de bolos está tratando de sacar al bateador "fuera". A este respecto, es bastante...
Dejar XXXsea, por ejemplo, la cantidad de días que le quedan de vida. Un médico 1 evalúa la distribución deXXX como gaussiano: P(X)∼N(μ1,σ1)P(X)∼N(μ1,σ1)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1). Otro médico independiente 2 evalúaP(X)∼N(μ2,σ2)P(X)∼N(μ2,σ2)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2). Ambos...
Cerrada . Esta pregunta necesita estar más centrada . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que se centre en un problema solo editando esta publicación . Cerrado hace 3 años . Me gustaría...
Tengo la siguiente pregunta a mano: Supongamos que son variables aleatorias iid que siguen a Unif . ¿Cuál es la distribución condicional de dada ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) Traté de escribir Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U donde...
Supongamos que queremos calcular algunas expectativas: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Supongamos que queremos aproximar esto usando la simulación de Monte Carlo. EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)miYmiXEl |Y[F(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1SF(Xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx...
Si donde el soporte de es . Entonces, . Luego, supongo que tiene momentos finitos. Cuando , sé que porque los medios de donde es la densidad asociada de . ¿Cuál es el equivalente matemático de suponer que tiene momentos finitos cuando ?X∼FX∼FX \sim
Estoy interesado en construir variables aleatorias para las cuales las desigualdades de Markov o Chebyshev son estrechas. Un ejemplo trivial es la siguiente variable aleatoria. P ( | X | ≥ 1 ) = 1PAG( X= 1 ) = P( X= - 1 ) = 0.5PAG(X=1)=PAG(X=-1)=0,5P(X=1)=P(X=-1) = 0.5 . Su media es cero, la...