Digamos que estoy tratando de averiguar la probabilidad de que el sabor de helado favorito de alguien sea la vainilla. Sé que a la persona también le gustan las películas de terror. Quiero averiguar la probabilidad de que el helado favorito de la persona sea vainilla, dado que disfruta de las...
Dejar U1,…,UnU1,…,UnU_1, \ldots, U_n ser nnn iid variables aleatorias uniformes discretas en (0,1) y sus estadísticas de orden sean U(1),…,U(n)U(1),…,U(n)U_{(1)}, \ldots, U_{(n)}. Definir Di=U(i)−U(i−1)Di=U(i)−U(i−1)D_i=U_{(i)}-U_{(i-1)} para i=1,…,ni=1,…,ni=1, \ldots, n con U0=0U0=0U_0=0. Estoy...
Para un clasificador probabilístico de múltiples clases podemos obtener probabilidades de pertenencia de un nuevo punto a cada clase ; en el caso de 3 clases, suponga que obtenemos , por lo tanto, la clase más probable de x es . Ahora suponga que tenemos un svm de varias clases donde podemos...
¿Cuáles son algunas de las pruebas estadísticas bien conocidas para medir la bondad del ajuste de variables aleatorias observadas a una distribución de Poisson? Sé que la prueba de Kolmogorov-Smirnov es una de ellas, ¿hay alguna otra por ahí?
Supongamos que son variables aleatorias independientes que toman valores o con probabilidad 0.5 cada uno. Considere la suma . Deseo el límite superior de la probabilidad . El mejor límite que tengo en este momento es donde c es una constante universal. Esto se logra limitando la probabilidad Pr (|...
Estoy estudiando diferentes métodos de estimación puntual y leí que cuando usamos estimaciones MAP vs ML, cuando usamos un "uniforme previo", las estimaciones son idénticas. ¿Alguien puede explicar qué es un "uniforme" anterior y dar algunos ejemplos (simples) de cuándo los estimadores MAP y ML...
Suponga el siguiente modelo de regresión bivariado: yyo= βXyo+tuyo,yyo=βXyo+tuyo, y_i = \beta x_i + u_i, dónde tuyotuyou_i es iid norte( 0 ,σ2= 9 )norte(0 0,σ2=9 9)N(0, \sigma^2 = 9) para i = 1 , ... , nyo=1,...,nortei = 1,\ldots, n. Suponga un previo informativo , entonces se puede demostrar que...
Estoy trabajando a través de Think Bayes (gratis aquí: http://www.greenteapress.com/thinkbayes/ ) y estoy en el ejercicio 3.1. Aquí hay un resumen del problema: "Un ferrocarril numera sus locomotoras en el orden 1..N. Un día ves una locomotora con el número 60. Estima cuántas locomotoras tiene el...
Tengo un modelo dinámico de Bayes ingenuo entrenado en un par de variables temporales. La salida del modelo es la predicción de P(Event) @ t+1, estimada en cada uno t. La gráfica de P(Event)versus timees como se da en la figura a continuación. En esta figura, la línea negra representa P(Event)lo...
Recientemente terminé de leer The Lady Tasting Tea , un libro divertido sobre la historia de las estadísticas. Al final del libro, el autor, David Salsburg , propone tres problemas filosóficos abiertos en estadística, cuyas soluciones argumentaría tendrían mayores implicaciones para la aplicación...
Me estoy preparando para una entrevista que requiere un conocimiento decente de probabilidad básica (al menos para superar la entrevista en sí). Estoy trabajando en la hoja a continuación de mis días de estudiante como revisión. En su mayoría ha sido bastante sencillo, pero estoy completamente...
Dados números, donde el valor de cada número es diferente, denotado como , y la probabilidad de seleccionar cada número es , respectivamente.nnnv1,v2,...,vnv1,v2,...,vnv_1, v_2, ..., v_np1,p2,...,pnp1,p2,...,pnp_1, p_2, ..., p_n Ahora, si selecciono números en función de las probabilidades dadas,...
Estaba leyendo un libro de texto de estadísticas de nivel de entrada. En el capítulo sobre la estimación de máxima verosimilitud de la proporción de éxito en datos con distribución binomial, dio una fórmula para calcular un intervalo de confianza y luego mencionó con indiferencia Considere su...
Considere Xnorte= ⎧⎩⎨1- 12kwp ( 1 - 2- n) / 2wp ( 1 - 2- n) / 2wp 2- k para k > nXn={1w.p. (1−2−n)/2−1w.p. (1−2−n)/22kw.p. 2−k for k>nX_n = \begin{cases} 1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ -1 & \text{w.p. } (1 - 2^{-n})/2\\ 2^k & \text{w.p. } 2^{-k} \text{ for } k > n\\...
Dado que , el distr. Condicional. de Y es χ 2 ( 2 n ) . N tiene distr. Marginal de Poisson ( θ ), θ es una constante positiva.norte= nN=nN = nYYYχ2( 2 n )χ2(2n)\chi ^2(2n)norteNNθθ\thetaθθ\theta Demuestre que, como , ( Y - E ( Y ) ) / √θ → ∞θ→∞\theta \rightarrow \inftyen distribución. ( Y- E( Y)...
Actualmente estoy leyendo el "libro" de programación probabilística y métodos bayesianos para hackers . He leído algunos capítulos y estaba pensando en el primer Capítulo donde el primer ejemplo con pymc consiste en detectar un punto de bruja en los mensajes de texto. En ese ejemplo, la variable...
Tengo una duda: considere las variables aleatorias de valor real XXX y ZZZ ambas definidas en el espacio de probabilidad ( Ω , F, P )(Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F},\mathbb{P}) . Sea Y: = g( X, Z)Y:=g(X,Z)Y:= g(X,Z) , donde sol( ⋅ )g(⋅)g(\cdot) es una función de valor real. Como YYY es una función de...
Estoy tratando de cuantificar el grado de inflación (es decir, cómo se ajustan mejor los puntos de datos observados a los esperados). Una forma es mirar el gráfico QQ. Pero me gustaría calcular algún indicador numérico para la inflación, lo que significa qué tan bien se ajusta lo observado a la...
Digamos que tengo N bolas en una bolsa. En mi primer sorteo, marco la pelota y la vuelvo a colocar en la bolsa. En mi segundo sorteo, si recojo una pelota marcada, la devuelvo a la bolsa. Sin embargo, si recojo una bola no marcada, la marco y la devuelvo a la bolsa. Continúo esto para cualquier...
Sean X, Y y Z tres variables aleatorias independientes. Si X / Y tiene la misma distribución que Z, ¿es cierto que X tiene la misma distribución que