Pregunta Si X 1 , ⋯ , X n ∼ N ( μ , 1 )X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1) son IID, entonces calcule E ( X 1 ∣ T )E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right) , donde T = ∑ i X iT=∑iXiT = \sum_i X_i . Intento : compruebe si lo siguiente es correcto. Digamos, tomamos la...
Noté que en la distribución Normal, la probabilidad es igual a cero, mientras que para la distribución de Poisson, no será igual a cero cuando c es un número entero no negativo.PAG( x = c )PAG(X=C)P(x=c)CCc Mi pregunta es: ¿la probabilidad de cualquier constante en la distribución normal es igual...
Parece haber mucha confusión en la comparación de usar glmnetdentro caretpara buscar una lambda óptima y usar cv.glmnetpara hacer la misma tarea. Se plantearon muchas preguntas, por ejemplo: Modelo de clasificación train.glmnet vs. cv.glmnet? ¿Cuál es la forma correcta de usar glmnet con...
Estaba pasando por algunas conferencias relacionadas con MCMC. Sin embargo, no encuentro un buen ejemplo de cómo se usa. ¿Alguien puede darme un ejemplo concreto? Todo lo que puedo ver es que corren una cadena de Markov y dicen que su distribución estacionaria es la distribución deseada. Quiero un...
Entonces, esta puede ser una pregunta común, pero nunca he encontrado una respuesta satisfactoria. ¿Cómo se determina la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera (o falsa)? Digamos que les das a los estudiantes dos versiones diferentes de una prueba y quieres ver si las versiones son...
Supongamos que tienes ocho corredores corriendo una carrera; la distribución de sus tiempos de ejecución individuales es Normal y cada uno tiene una media de 111111 segundos, por ejemplo. La desviación estándar del corredor uno es la más pequeña, dos la segunda más pequeña, la tercera más pequeña,...
¿Por qué el área bajo la curva ROC es la probabilidad de que un clasificador clasifique una instancia "positiva" elegida al azar (de las predicciones recuperadas) más alta que una instancia "positiva" elegida al azar (de la clase positiva original)? ¿Cómo se prueba matemáticamente esta afirmación...
Por lo general, una distribución de probabilidad sobre variables discretas se describe utilizando una función de masa de probabilidad (PMF): Cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, describimos distribuciones de probabilidad usando una función de densidad de probabilidad (PDF) en...
Estoy buscando un método para calcular el área de superposición entre dos estimaciones de densidad del núcleo en R, como una medida de similitud entre dos muestras. Para aclarar, en el siguiente ejemplo, necesitaría cuantificar el área de la región superpuesta
Acabo de tener un ataque de pánico (intelectual). Una variable aleatoria continua que sigue un uniforme en un intervalo cerrado U(a,b)U(a,b)U(a,b) : un concepto estadístico confortablemente familiar. Un rv uniforme continuo que tiene soporte sobre los reales extendidos (medio o entero): no es...
Actualmente estoy trabajando como asistente de enseñanza en mi universidad, en un curso introductorio de estadística (para estudiantes de medicina). Fuera de línea, hay muchos libros disponibles con información para ayudar al maestro. Sin embargo, lo que me interesa saber es si podría dirigirme a...
¿Cuáles son los pros y los contras de usar LARS [1] versus usar el descenso coordinado para ajustar la regresión lineal regularizada por L1? Estoy principalmente interesado en los aspectos de rendimiento (mis problemas tienden a tener Ncientos de miles y p<20). Sin embargo, cualquier otra...
Nota: Borel-Cantelli Lemma dice que ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n)...
No entiendo cómo se derivó esta ecuación. P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M1∩M2)≤P(I)P(I′)⋅P(M1|I)P(M2|I)P(M1|I′)P(M2|I′)P(I|M_{1}\cap M_{2}) \leq \frac{P(I)}{P(I')}\cdot \frac{P(M_{1}|I)P(M_{2}|I)}{P(M_{1}|I')P(M_{2}|I')} Esta ecuación fue del documento "Trial by...
Tengo problemas para entender las probabilidades, y me gustaría una explicación básica sobre cómo interpretarlas. He encontrado varias publicaciones relacionadas con las probabilidades, pero la mayoría de ellas son más complejas de lo que estoy tratando de entender. Aquí hay un ejemplo de cómo...
Sé que para la variable continua .P[X=x]=0P[X=x]=0P[X=x]=0 Pero no puedo visualizar que si , hay un número infinito de posibles 's. ¿Y también por qué sus probabilidades se vuelven infinitamente
La pregunta es simplemente qué se dice en el título: ¿ Cuándo falla la ley de los grandes números? Lo que quiero decir es, ¿en qué casos la frecuencia de un evento no tenderá a la probabilidad
Me hicieron esta pregunta con en una entrevista. ¿Hay una respuesta "correcta"?(n,k)=(400,220)(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Suponga que los lanzamientos son iid y la probabilidad de caras es . La distribución de la cantidad de cabezas en 400 lanzamientos debe estar cerca de Normal (200, 10 ^...
Estoy tratando de entender la lógica detrás de la prueba de chi-cuadrado. La prueba de Chi-cuadrado es . χ2luego se compara con una distribución de Chi-cuadrado para encontrar un valor p para rechazar o no la hipótesis nula. H0: las observaciones provienen de la distribución que utilizamos para...
Suponga que son variables aleatorias iid que siguen la distribución de Poisson con media . ¿Cómo puedo probar que no hay un estimador imparcial de la cantidad ?X0,X1, ... ,XnorteX0,X1,...,Xnorte X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}