Como estoy seguro de que todos aquí ya lo saben, el PDF de la distribución Beta está dado porX∼ B ( a , b )X∼si(un,si)X \sim B(a,b) F( x ) = 1B ( a , b )Xa - 1( 1 - x )b - 1F(X)=1si(un,si)Xun-1(1-X)si-1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} He estado buscando por todo el lugar una explicación...
Estoy confundido entre los dos términos "función generadora de probabilidad" y "función generadora de momento". ¿Cómo difieren esos
La pregunta es simplemente qué se dice en el título: ¿ Cuándo falla la ley de los grandes números? Lo que quiero decir es, ¿en qué casos la frecuencia de un evento no tenderá a la probabilidad
Estoy tratando de entender la lógica detrás de la prueba de chi-cuadrado. La prueba de Chi-cuadrado es . χ2luego se compara con una distribución de Chi-cuadrado para encontrar un valor p para rechazar o no la hipótesis nula. H0: las observaciones provienen de la distribución que utilizamos para...
Por lo tanto, esta pregunta es algo complicada, pero he tratado minuciosamente de hacerlo lo más sencillo posible. Objetivo: Para resumir, hay una derivación de la negentropía que no involucra acumulantes de orden superior, y estoy tratando de entender cómo se derivó. Antecedentes: (entiendo...
Sé que para la variable continua .P[X=x]=0P[X=x]=0P[X=x]=0 Pero no puedo visualizar que si , hay un número infinito de posibles 's. ¿Y también por qué sus probabilidades se vuelven infinitamente
Tengo problemas para entender las probabilidades, y me gustaría una explicación básica sobre cómo interpretarlas. He encontrado varias publicaciones relacionadas con las probabilidades, pero la mayoría de ellas son más complejas de lo que estoy tratando de entender. Aquí hay un ejemplo de cómo...
Creo que esto es un poco básico, pero digamos que tengo una variable aleatoria XXX , ¿es la probabilidad PAG( X≤ a )PAG(X≤un)P(X \leq a) la misma que P(f(X)≤f(a))PAG(F(X)≤F(un))P(f(X) \leq f(a)) para cualquier función continua con valor real fFf
Según el artículo de Wikipedia sobre la distribución Gamma : Si e , donde e son variables aleatorias independientes, entonces .X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta)Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta)XXXYYYX+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b,...
Imagina que hay 80 jugadores de dodgeball en el mundo. Cada uno de ellos ha jugado miles de juegos de dodgeball con los otros 79 jugadores en un orden más o menos aleatorio. Este es un mundo sin equipos (por ejemplo, cada jugador tiene la posibilidad de ser reclutado en cualquier equipo en cada...
Nota: Borel-Cantelli Lemma dice que ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n)...
En los comentarios que siguen a esta respuesta mía a una pregunta relacionada, ¿los usuarios ssdecontrol y Glen_b preguntaron si la normalidad conjunta de e es necesaria para afirmar la normalidad de la suma ? Que la normalidad articular sea suficiente es, por supuesto, bien conocida. Esta pregunta...
Estoy estudiando el aprendizaje automático y cada libro que abro me encuentro con la distribución chi-cuadrado, la función gamma, la distribución t, gaussiana, etc. Cada libro que he abierto hasta ahora solo define cuáles son las distribuciones: no explican ni dan la intuición de dónde provienen...
Digamos que estoy calculando alturas (en cm) y los números deben ser superiores a cero. Aquí está la lista de muestra: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 En este...
Recientemente he estado aprendiendo sobre las reglas de puntuación adecuadas para los clasificadores probabilísticos. Varios hilos en este sitio web han hecho hincapié en que la precisión es una regla de puntuación inadecuada y no debe usarse para evaluar la calidad de las predicciones generadas...
Suponga que son variables aleatorias iid que siguen la distribución de Poisson con media . ¿Cómo puedo probar que no hay un estimador imparcial de la cantidad ?X0,X1, ... ,XnorteX0,X1,...,Xnorte X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
En el libro "Teoremas del límite de la teoría de la probabilidad" de Valentin V. Petrov, vi una distinción entre las definiciones de una distribución que es "continua" y "absolutamente continua", que se establece de la siguiente manera: X P ( X ∈ B ) = 0 B P ( X ∈ B ) = 0 B( ∗ )(∗)(*) "... Se dice...
Me hicieron esta pregunta con en una entrevista. ¿Hay una respuesta "correcta"?(n,k)=(400,220)(n,k)=(400,220)(n, k) = (400, 220) Suponga que los lanzamientos son iid y la probabilidad de caras es . La distribución de la cantidad de cabezas en 400 lanzamientos debe estar cerca de Normal (200, 10 ^...
Solo me pregunto si es posible encontrar el valor esperado de x si se distribuye normalmente, dado que está por debajo de un cierto valor (por ejemplo, por debajo del valor
La relación de dos distribuciones normales independientes da una distribución de Cauchy. La distribución t es una distribución normal dividida por una distribución chi-cuadrado independiente. La relación de dos distribuciones chi-cuadrado independientes da una distribución F. ¿Estoy buscando una...