En mi programa, necesito ejecutar N subprocesos separados, cada uno con su propio RNG, que se utiliza para muestrear un gran conjunto de datos. Necesito poder sembrar todo este proceso con un solo valor para poder reproducir los resultados. ¿Es suficiente simplemente aumentar secuencialmente la...
Sea una secuencia de variables aleatorias iid muestreadas de una distribución estable alfa , con parámetros . α = 1.5 ,X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n}α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Ahora considere la secuencia , donde ,...
Actualmente estoy estimando un modelo de volatilidad estocástica con los métodos de Markov Chain Monte Carlo. De este modo, estoy implementando los métodos de muestreo de Gibbs y Metropolis. Suponiendo que tomo la media de la distribución posterior en lugar de una muestra aleatoria, ¿es esto lo que...
Estoy bastante seguro de que entiendo cómo funciona la integración de Monte Carlo, pero no entiendo la formulación de cómo se usa para estimar Pi. Voy por el procedimiento descrito en la 5ta diapositiva de esta presentación http://homepages.inf.ed.ac.uk/imurray2/teaching/09mlss/slides.pdf Entiendo...
Estoy tratando de entender el funcionamiento interno de Hamiltonian Monte Carlo (HMC), pero no puedo entender completamente la parte cuando reemplazamos la integración determinista del tiempo con una propuesta de Metrópolis Hasting. Estoy leyendo el impresionante documento introductorio Una...
Markov Chain Monte Carlo es un método basado en cadenas de Markov que nos permite obtener muestras (en un entorno de Monte Carlo) a partir de distribuciones no estándar de las que no podemos extraer muestras directamente. Mi pregunta es por qué la cadena de Markov es "lo último en tecnología"...
Supongamos que queremos calcular algunas expectativas: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Supongamos que queremos aproximar esto usando la simulación de Monte Carlo. EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)miYmiXEl |Y[F(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1SF(Xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx...
Traté de simular a partir de una densidad bivariada usando algoritmos Metropolis en R y no tuve suerte. La densidad se puede expresar como , donde es la distribución de Singh-Maddalap ( y | x ) p ( x ) p ( x
Nunca tuve un curso formal de estadística, pero debido a mi línea de investigación constantemente encuentro artículos que aplican varios conceptos estadísticos. A menudo veré una descripción de un proceso de Monte Carlo aplicado a una situación dada, y por lo que puedo reunir 9 de cada 10 veces se...
Estoy tomando un curso sobre métodos de Monte Carlo y aprendimos el método de Muestreo de rechazo (o Muestreo de aceptación-rechazo) en la última conferencia. Hay muchos recursos en la web que muestran la prueba de este método, pero de alguna manera no estoy convencido con ellos. Entonces, en la...
Estoy tratando de calcular la probabilidad marginal de un modelo estadístico por los métodos de Monte Carlo: F( x ) = ∫F( x ∣ θ ) π( θ )reθF(X)=∫F(X∣θ)π(θ)reθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta La probabilidad es de buen comportamiento - suave, cóncavo logarítmico - pero de alta...
Espero que este sea el lugar correcto para preguntar, si no es así, siéntase libre de moverlo a un foro más apropiado. Hace tiempo que me pregunto cómo tratar las funciones integrables no cuadradas con la integración de Monte Carlo. Sé que MC todavía da una estimación adecuada, pero el error es...
Me gustaría entender el uso de la simulación de Monte Carlo en la chisq.test()función en R. Tengo una variable cualitativa que tiene 128 niveles / clases. El tamaño de mi muestra es 26 (no pude probar más "individuos"). Obviamente, tendré algunos niveles con 0 "individuos". Pero el hecho es que...
Por lo que he leído, Hamiltonian Monte Carlo es el MCMCmétodo "goto" cuando su problema es de alta dimensión. Hablando en términos prácticos, ¿cuántas dimensiones 10's, 100's, 1,000's, 10,000's, 100,000's, ..., son demasiadas? Sin duda, el costo computacional se convertirá en un problema y supongo...
He estado mirando una pregunta de aumento de datos de MCMC; La forma general de la pregunta es la siguiente: Suponga que los datos recopilados en un proceso sugieren y se sugiere un parámetro anterior para la tasa como . Los datos se registran y presentan en una forma típica (es decir, el número...
Tengo dos grupos de 10 participantes que fueron evaluados tres veces durante un experimento. Para probar las diferencias entre los grupos y entre las tres evaluaciones, ejecuté un ANOVA de diseño mixto 2x3 con group(control, experimental), time(primero, segundo, tres) y group x time. Ambos timey...
Estaba leyendo esta pregunta y pensé en simular la cantidad requerida. El problema es el siguiente: si y son estándar normal, ¿qué es ? Entonces quiero simular . (para un valor elegido de )AAABBBE(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)A+BA+BA+B Intenté el siguiente código para...
Dejar Fffser una función no negativa Estoy interesado en encontrar tal que La advertencia : todo lo que puedo hacer es muestrear en puntos en . Sin embargo, puedo elegir los lugares donde muestreo al azar, si así lo deseo. z∈ [ 0 , 1 ]z∈[0,1]z \in [0,1]∫z0 0F( x )rex =12∫10 0F( x...
Estoy tratando de generar conjuntos de variables aleatorias causalmente conectadas y comencé a hacer esto con un enfoque de Monte Carlo. La línea de base es un histograma medido bidimensional del que extraigo valores aleatorios. En mis ejemplos concretos, estas variables son la aceleración...
Actualmente estoy usando un Latin Hypercube Sampling (LHS) para generar números aleatorios uniformes bien espaciados para los procedimientos de Monte Carlo. Aunque la reducción de varianza que obtengo de LHS es excelente para 1 dimensión, no parece ser efectiva en 2 o más dimensiones. Al ver cómo...