¿Puede alguno de nuestros expertos de Monte Carlo explicar la expectativa "inesperada" al final de esta respuesta ? Resumen ex post facto de la otra pregunta / respuesta: si son variables aleatorias IID y las expectativas , entonces un argumento de simetría simple muestra que , pero un experimento...
Problema relacionado con la simulación de semi-informática aquí. Tengo una distribución donde P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} para algunas constantes byn, yx es un número entero tal que .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Ahora, necesito probar de...
El espíritu de esta pregunta proviene del "Monte Carlo ordinario", también conocido como "el buen Monte Carlo a la antigua". Supongamos que tengo una variable aleatoria , conXXX μ : = E[ X]σ2: = Va r [ X]μ: =mi[X]σ2: =Vunar[X]\mu := E[X]\\ \sigma^2:=Var[X] Ambos son valores desconocidos, porque...
He estado tratando de tener una idea de los diferentes problemas en entornos frecuentistas donde se usa MCMC. Estoy familiarizado con que MCMC (o Monte Carlo) se usa para ajustar GLMM y quizás en algoritmos Monte Carlo EM. ¿Existen problemas más frecuentes cuando se usa
Estaba leyendo esta pregunta y pensé en simular la cantidad requerida. El problema es el siguiente: si y son estándar normal, ¿qué es ? Entonces quiero simular . (para un valor elegido de )AAABBBE(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)A+BA+BA+B Intenté el siguiente código para...
Actualmente estoy usando un Latin Hypercube Sampling (LHS) para generar números aleatorios uniformes bien espaciados para los procedimientos de Monte Carlo. Aunque la reducción de varianza que obtengo de LHS es excelente para 1 dimensión, no parece ser efectiva en 2 o más dimensiones. Al ver cómo...
Tengo dos grupos de 10 participantes que fueron evaluados tres veces durante un experimento. Para probar las diferencias entre los grupos y entre las tres evaluaciones, ejecuté un ANOVA de diseño mixto 2x3 con group(control, experimental), time(primero, segundo, tres) y group x time. Ambos timey...
Estoy tratando de implementar HMC con una matriz de masa no diagonal, pero algunas de las terminologías me hacen tropezar. De acuerdo con BDA3 y la revisión de Neal, el término de energía cinética (que supongo que siempre se usa por conveniencia) es K( p ) =pagsTMETRO- 1pags2.K(p)=pTM−1p2. K(p)...
He estado mirando una pregunta de aumento de datos de MCMC; La forma general de la pregunta es la siguiente: Suponga que los datos recopilados en un proceso sugieren y se sugiere un parámetro anterior para la tasa como . Los datos se registran y presentan en una forma típica (es decir, el número...
En la cadena Monte Carlo de Metropolis-Hastings Markov, la distribución de la propuesta puede ser cualquier cosa, incluida la gaussiana (según Wikipedia). P: ¿Cuál es la motivación para usar algo que no sea gaussiano? Gaussian funciona, es fácil de evaluar, es rápido y todos lo entienden. ¿Por qué...
Dejar Fffser una función no negativa Estoy interesado en encontrar tal que La advertencia : todo lo que puedo hacer es muestrear en puntos en . Sin embargo, puedo elegir los lugares donde muestreo al azar, si así lo deseo. z∈ [ 0 , 1 ]z∈[0,1]z \in [0,1]∫z0 0F( x )rex =12∫10 0F( x...