Deje que sea un movimiento browniano estándar. Deje que denote el evento y deje que donde denota la función del indicador. ¿Existe tal que para para todos los ? Sospecho que la respuesta es sí; He intentado perder el tiempo con el método del segundo momento, pero no sirvió de mucho. ¿Se puede...
Estoy buscando un libro de introducción al nivel intermedio sobre modelos lineales generalizados. Idealmente, además de la teoría detrás de los modelos, me gustaría que incluyera aplicaciones y ejemplos en R u otro lenguaje de programación. Escuché que SAS también es una opción popular. Tengo la...
Supongamos que X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} son variables aleatorias mutuamente independientes, cada una con una distribución gamma con parámetros αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 muestra que
De una Introducción al aprendizaje estadístico de James et al., La estimación de validación cruzada de dejar uno fuera (LOOCV) se define por CV(n)=1n∑i=1nMSEiCV(n)=1n∑i=1nMSEi\text{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\text{MSE}_i dondeMSEi=(yi−y^i)2MSEi=(yi−y^i)2\text{MSE}_i =...
Esperaba que alguien pudiera proponer un argumento que explicara por qué las variables aleatorias Y1=X2−X1Y1=X2−X1Y_1=X_2-X_1 e Y2=X1+X2Y2=X1+X2Y_2=X_1+X_2 , XiXiX_i tiene la distribución normal estándar, son estadísticamente independientes. La prueba de este hecho se deduce fácilmente de la...
Para mi tesis de maestría, estoy trabajando en el desarrollo de un modelo estadístico para las transiciones entre diferentes estados, definido por el estado serológico. Por ahora, no daré demasiados detalles en este contexto, ya que mi pregunta es más general / teórica. De todos modos, mi intuición...
Considere un proceso AR (2) centrado en la media Xt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtXt=ϕ1Xt−1+ϕ2Xt−2+ϵtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t donde ϵtϵt\epsilon_t es el proceso estándar de ruido blanco. Sólo por razones de simplicidad déjame llamar ϕ1=bϕ1=b\phi_1=b y ϕ2=aϕ2=a\phi_{2}=a . Centrándome en las...
Explique brevemente ¿Qué se entiende por interpolación? ¿Cómo se relaciona con el concepto de regresión? La interpolación es el arte de leer entre las líneas de una tabla y, en matemática elemental, el término generalmente denota el proceso de calcular los valores intermedios de una función a...
¿Por qué las "series temporales" se llaman así? Serie significa suma de una secuencia. ¿Por qué es una serie temporal, no una secuencia temporal? ¿Es el tiempo la variable
Los siguientes son los 6 límites de decisión a continuación. Los límites de decisión son las líneas violett. Los puntos y cruces son dos conjuntos de datos diferentes. Tenemos que decidir cuál es un: SVM lineal SVM kernelized (núcleo polinomial de orden 2) Perceptrón Regresión logística Red...
No estoy seguro si normalizar es la palabra correcta para usar aquí, pero haré todo lo posible para ilustrar lo que estoy tratando de preguntar. El estimador utilizado aquí es de mínimos cuadrados. Supongamos que tiene , puede centrarlo alrededor de la media por donde y x_1' = x- \ bar x ,...
Actualmente estoy leyendo "Todas las estadísticas" de Larry Wasserman y estoy desconcertado por algo que escribió en el capítulo sobre la estimación de funciones estadísticas de modelos no paramétricos. El escribio "A veces podemos encontrar el error estándar estimado de una función...
¿Hay algún buen libro que explique conceptos importantes de la teoría de la probabilidad, como las funciones de distribución de probabilidad y las funciones de distribución acumulativa? Por favor, evite referirse a libros como "Estadística matemática y análisis de datos" de John Rice que...
Deje denotar la mediana y deje que denote la media de una muestra aleatoria de tamaño de una distribución que es N (\ mu, \ sigma ^ 2) . ¿Cómo puedo calcular E (Y | \ bar {X} = \ bar {x})
Tengo un modelo lineal clásico, con 5 posibles regresores. No están correlacionados entre sí y tienen una correlación bastante baja con la respuesta. Llegué a un modelo donde 3 de los regresores tienen coeficientes significativos para su estadística t (p <0.05). Agregar una o las dos variables...
En el libro de reconocimiento de patrones y aprendizaje automático (fórmula 1.27), da dondex=g(y),px(x)es el pdf que corresponde apy(y)py(y)=px(x)∣∣∣dxdy∣∣∣=px(g(y))|g′(y)|py(y)=px(x)|dxdy|=px(g(y))|g′(y)|p_y(y)=p_x(x) \left | \frac{d x}{d y} \right |=p_x(g(y)) | g'(y)...
Supongamos que X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,...,X_n se iid de N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) con desconocido μ∈Rμ∈R\mu \in \mathcal Ry σ2>0σ2>0\sigma^2>0 Deje Z=X1−X¯S,Z=X1−X¯S,Z=\frac{X_1-\bar{X}}{S},S es la desviación estándar aquí. Se puede demostrar que ZZZ tiene el pdf de...
Las pruebas de permutación (también llamadas prueba de aleatorización, prueba de aleatorización o prueba exacta) son muy útiles y resultan útiles cuando t-testno se cumple el supuesto de distribución normal requerido por ejemplo y cuando se transforman los valores mediante la clasificación de...
¿Cuál es la derivada de la función de activación ReLU definida como: ReLU(x)=max(0,x)ReLU(x)=max(0,x) \mathrm{ReLU}(x) = \mathrm{max}(0, x) ¿Qué pasa con el caso especial donde hay una discontinuidad en la función en
Recientemente compré un recurso de entrevista de ciencia de datos en el que una de las preguntas de probabilidad era la siguiente: Dados sorteos de una distribución normal con parámetros conocidos, ¿cómo puede simular sorteos de una distribución uniforme? Mi proceso de pensamiento original fue...