Estoy familiarizado con el uso de múltiples regresiones lineales para crear modelos de varias variables. Sin embargo, tenía curiosidad por saber si alguna vez se utilizan pruebas de regresión para hacer algún tipo de prueba de hipótesis básica. Si es así, ¿cómo serían esos escenarios /...
Estoy usando rlm en el paquete R MASS para hacer retroceder un modelo lineal multivariante. Funciona bien para varias muestras, pero obtengo coeficientes casi nulos para un modelo en particular: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals:...
¿Existe algún procedimiento estándar (tal que se pueda citarlo como referencia) para seleccionar el subconjunto de puntos de datos de un grupo más grande con la correlación más fuerte (a lo largo de solo dos dimensiones)? Por ejemplo, supongamos que tiene 100 puntos de datos. Desea un subconjunto...
Como parte de una tarea, tuve que ajustar un modelo con dos variables predictoras. Luego tuve que dibujar una gráfica de los residuos de los modelos contra uno de los predictores incluidos y hacer cambios basados en eso. El gráfico mostró una tendencia curvilínea, por lo que incluí un término...
Recientemente, un cliente vino a mí para hacer un análisis de arranque porque un revisor de la FDA dijo que su regresión de errores en variables no era válida porque al agrupar datos de sitios, el análisis incluía datos de tres sitios donde dos sitios incluían algunas muestras que estaban lo...
Estoy tratando de usar Regresión forestal aleatoria en scikits-learn. El problema es que recibo un error de prueba muy alto: train MSE, 4.64, test MSE: 252.25. Así es como se ven mis datos: (azul: datos reales, verde: predicho): Estoy usando 90% para entrenamiento y 10% para prueba. Este es el...
El paquete de trazado R ggplot2 tiene una función asombrosa llamada stat_smooth para trazar una línea (o curva) de regresión con la banda de confianza asociada. Sin embargo, estoy teniendo dificultades para averiguar exactamente cómo se genera esta banda de confianza, para cada línea de regresión...
Hasta donde yo entiendo, explica qué tan bien el modelo predice la observación. R 2 ajustado es el que tiene en cuenta más observaciones (o grados de libertad). Entonces, ¿ R 2 ajustado predice mejor el modelo? Entonces, ¿por qué es esto menor que R 2?R2R2R^2R2R2R^2R2R2R^2R2R2R^2 ? Parece que a...
Si estoy en lo correcto, "clasificación no supervisada" es lo mismo que agrupamiento. Entonces, ¿hay una "regresión no supervisada"?
Tengo algunos datos que están limitados entre 0 y 1. He usado el betaregpaquete en R para ajustar un modelo de regresión con los datos limitados como la variable dependiente. Mi pregunta es: ¿cómo interpreto los coeficientes de la
De Wikipedia Las observaciones influyentes son aquellas que tienen un efecto relativamente grande en las predicciones del modelo de regresión. De Wikipedia Los puntos de apalancamiento son aquellas observaciones, si las hay, hechas a valores extremos o periféricos de las variables...
Tengo un modelo lineal con aproximadamente 6 predictores y voy a presentar las estimaciones, los valores de F, los valores de p, etc. Sin embargo, me preguntaba cuál sería el mejor gráfico visual para representar el efecto individual de un solo predictor en la variable de respuesta? ¿Gráfico de...
Tengo algunos datos (158 casos) que se derivaron de una respuesta de escala Likert a 21 ítems del cuestionario. Realmente quiero / necesito realizar un análisis de regresión para ver qué elementos del cuestionario predicen la respuesta a un elemento general (satisfacción). Las respuestas no se...
Las pruebas de permutación (también llamadas prueba de aleatorización, prueba de aleatorización o prueba exacta) son muy útiles y resultan útiles cuando t-testno se cumple el supuesto de distribución normal requerido por ejemplo y cuando se transforman los valores mediante la clasificación de...
Estoy trabajando en una serie temporal cuyos valores son estrictamente positivos . Al trabajar con varios modelos, incluidos AR, MA, ARMA, etc., no pude encontrar una manera fácil de lograr pronósticos estrictamente positivos. Estoy usando R para hacer mis pronósticos, y todo lo que pude encontrar...
Logré una fuerte relación lineal entre mi variable XXX e YYY después de transformar doblemente la respuesta. El modelo era Y∼XY∼XY\sim X pero lo transformé a YX−−√∼X−−√YX∼X\sqrt{\frac{Y}{X}}\sim \sqrt{X} mejorandoR2R2R^2de .19 a .76. Claramente hice una cirugía decente en esta relación....
En particular, me pregunto por qué tenemos este concepto R múltiple (que puedo entender como la correlación entre las puntuaciones observadas y pronosticadas en la regresión múltiple), y luego un concepto R-cuadrado separado que es solo el cuadrado o R. Me han informado que R cuadrado es la...
He oído que la regresión de cresta se puede derivar como la media de una distribución posterior, si la anterior se elige adecuadamente. ¿Es la intuición de que las restricciones establecidas en los coeficientes de regresión por el anterior (por ejemplo, distribuciones normales estándar alrededor de...
Estoy tratando de hacer una regresión en los datos heteroscedasticos donde trato de predecir las varianzas de error, así como los valores medios en términos de un modelo lineal. Algo como
Estoy tratando de ver si elegir la regresión de cresta , LASSO , la regresión de componentes principales (PCR) o los mínimos cuadrados parciales (PLS) en una situación en la que hay un gran número de variables / características ( ) y un menor número de muestras ( ), y mi objetivo es la...