Como institución financiera, a menudo nos encontramos con el análisis de datos de series temporales. Muchas veces terminamos haciendo regresión usando variables de series de tiempo. A medida que esto sucede, a menudo encontramos residuos con una estructura de series de tiempo que viola la...
Supongamos que son series de tiempo con , ( y es similar a la de , pero cambia cuando el dummy = 1). y , . En un entorno real, esto será un rendimiento periódico del mercado de valores sobre empresas (pero puede ignorar esto). Hay un ficticio, que es igual a la unidad sobre e igual a cero en caso...
Estoy calculando algunas probabilidades condicionales y los intervalos de confianza del 95% asociados. Para muchos de mis casos, tengo recuentos directos de xéxitos fuera de los nensayos (de una tabla de contingencia), por lo que puedo usar un intervalo de confianza binomial, como se proporciona...
Tengo el modelo que necesito estimar, con y .Y=π0 0+π1X1+π2X2+π3X3+ ε ,Y=π0 0+π1X1+π2X2+π3X3+ε, Y = \pi_0 + \pi_1 X_1 + \pi_2 X_2 + \pi_3 X_3 + \varepsilon, ∑kπk= 1 para k ≥ 1∑kπk=1 para k≥1\sum_k \pi_k = 1 \text{ for }k \geq 1πk≥ 0 para k ≥ 1πk≥0 0 para k≥1\pi_k\ge0 \text{ for }k \geq 1 La...
Tengo dos grupos de 10 participantes que fueron evaluados tres veces durante un experimento. Para probar las diferencias entre los grupos y entre las tres evaluaciones, ejecuté un ANOVA de diseño mixto 2x3 con group(control, experimental), time(primero, segundo, tres) y group x time. Ambos timey...
Cuando ejecuto este código: require(nlme) a <- matrix(c(1,3,5,7,4,5,6,4,7,8,9)) b <- matrix(c(3,5,6,2,4,6,7,8,7,8,9)) res <- lm(a ~ b) print(summary(res)) res_gls <- gls(a ~ b) print(summary(res_gls)) Obtengo los mismos coeficientes y la misma significación estadística en los...
Me refiero a esta publicación que parece cuestionar la importancia de la distribución normal de los residuos, argumentando que esto, junto con la heterocedasticidad, podría evitarse mediante el uso de errores estándar robustos. He considerado varias transformaciones (raíces, registros, etc.) y...
Tengo un conjunto de observaciones, independiente del tiempo. Me pregunto si debería ejecutar alguna prueba de autocorrelación. Me parece que no tiene sentido, ya que no hay un componente de tiempo en mis datos. Sin embargo, en realidad probé la prueba LM de correlación en serie e indica una fuerte...
El tratamiento habitual de los libros de texto de ajuste por variables superfluas en OLS establece que el estimador aún no es imparcial, pero puede tener una mayor varianza (ver, por ejemplo, Greene, Econometric Analysis, 7th ed., P. 58). El otro día me topé con el tratamiento de Judea Pearl de...
Tengo 3 conjuntos de datos del mismo sistema. Pero para el primero, tengo 21 medidas. Para el segundo y el tercero solo tengo 9 medidas. Ahora hice un modelo usando estos 3 conjuntos de datos (3 modelos, 1 por conjunto de datos). Cuando quiero comparar el error entre estos dos conjuntos de datos....
En Una Introducción al Aprendizaje Estadístico (James et al.), En la sección 3.7 ejercicio 5, establece que la fórmula para suponiendo una regresión lineal sin una intersección es donde yβ^1β^1\hat{\beta}_1β^1=∑i=1nxiyi∑i=1nx2i,β^1=∑i=1nxiyi∑i=1nxi2,\hat{\beta}_1 =...
Dado un modelo: y=β0 0+β1⋅ f+ uy=β0 0+β1⋅F+tu y = \beta_0 + \beta_1 \cdot f + u Donde es ficticio si es hembra y caso contrario, y es altura en cm. El tamaño de la muestra es en total. Además y . Calcular las estimaciones de los parámetros.FFf= 1=1=10 00 00norteFe m a l e=nortem a l e= 100 →...
Estoy usando R para realizar una regresión lineal. He visto formas de calcular los intervalos de predicción, pero estos dependen de datos homoscedastic. ¿Hay alguna forma de calcular los intervalos de predicción con datos
Estoy usando la función Deming proporcionada por Terry T. en este hilo archivado de r-help . Estoy comparando dos métodos, por lo que tengo datos que se ven así: y x stdy stdx 1 1.2 0.23 0.67 2 1.8 0.05 0.89 4 7.5 1.13 0.44 ... ... ... ... He hecho mi regresión de Deming (también llamada...
Encontré que para un modelo de regresión lineal simple, tanto el MCO como el método de máxima verosimilitud (suponiendo una distribución Normal) dan el mismo resultado (valores de parámetros). A partir de esto, ¿podemos decir que los MCO también hacen suposiciones implícitas sobre la distribución...
Estoy ejecutando un par de regresiones y, como quería estar en el lado seguro, decidí usar errores estándar HAC (heteroscedasticidad y autocorrelación consistentes) en todo momento. Puede haber algunos casos en los que la correlación en serie no está presente. ¿Es de todos modos un enfoque válido?...
Esta pregunta parece lo suficientemente fundamental como para estar convencido de que se ha respondido aquí en alguna parte, pero no la he encontrado. Entiendo que si la variable dependiente en una regresión se distribuye normalmente, la probabilidad máxima y los mínimos cuadrados ordinarios...
Sé que esta es una pregunta tonta, ya que conozco la teoría de las variables instrumentales y la regresión en dos etapas. Aún así, nunca vi una respuesta clara a lo siguiente: suponga que tiene endogeneidad debido a una variable no observada correlacionada con uno de los regresores iniciales. La...