El problema proviene de la página 377-379 de este [0] documento. Dada una distribución continua y una fija , considere:FFFz∈Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) y H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim...
Estoy tratando de comprender mejor la significación estadística, los tamaños del efecto y similares. Tengo la percepción (tal vez está mal) de que incluso los regresores irrelevantes a menudo se vuelven estadísticamente significativos en muestras grandes . Por irrelevante quiero decir que no hay...
Estoy tratando de entender EM e intentando inferir los parámetros de este modelo usando esta técnica, pero tengo problemas para entender cómo comenzar: Entonces, tengo un modelo de regresión lineal ponderado de la siguiente manera donde tengo observaciones y las observaciones correspondientes . El...
Tengo 2 conjuntos de datos distribuidos exponencialmente y quiero estar seguro de que son de diferentes distribuciones. Lamentablemente, un error necesario en la detección de los datos me obliga a descartar todos los datos por debajo de un cierto umbral. En cada conjunto tengo alrededor de 3000...
Un criterio para seleccionar el valor óptimo de con una regresión penalizada neta elástica o similar es examinar una gráfica de la desviación contra el rango de y seleccionar cuando la desviación se minimiza (o dentro de un error estándar del mínimo).λλ\lambdaλλ\lambdaλλ\lambdaλλ\lambda Sin...
Mi pregunta está relacionada con el hilo Valores negativos para AIC en el Modelo mixto general . A menudo obtengo valores negativos de AIC del software que uso. Lo noto más cuando estoy haciendo series de tiempo. Pero aquí está lo que no entiendo. Al definir el AIC
Nate Silver ha tenido bastante éxito al predecir los resultados de las elecciones estadounidenses en el pasado, algo que se describe en su libro The Signal and the Noise . El libro contiene algunas descripciones del modelo utilizado, y una publicación en su blog describe el modelo utilizado para...
Sé que si puedo tener dos distribuciones con la misma media y varianza, tendré formas diferentes, porque puedo tener una N (x, s) y una U (x, s) Pero, ¿qué pasa si su min, Q1, mediana, Q3 y max son idénticos? ¿Pueden las distribuciones verse diferentes entonces, o se requerirá que tomen la misma...
En una publicación de blog, Andrew Gelman escribe : La regresión gradual es una de estas cosas, como la detección de valores atípicos y los gráficos circulares, que parecen ser populares entre los no estadísticos, pero los estadísticos consideran que son una broma. Entiendo la referencia a los...
Deje que sea la distribución objetivo en que es absolutamente continua wrt a la medida dimensional de Lebesgue, es decir:ππ\pi(Rre, B(Rre) )(Rd,B(Rd))(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R^d}))redd ππ\pi admite una densidad wrt a con π(X1, . . . ,Xre)π(x1,...,xd)\pi(x_1,...,x_d)λreλre\lambda^dλre(...
Tengo datos que describen con qué frecuencia tiene lugar un evento durante una hora ("número por hora", nph) y cuánto duran los eventos ("duración en segundos por hora", dph). Estos son los datos originales: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732,...
Antecedentes: Mi software solicita a los usuarios donaciones opcionales de cualquier cantidad. Dividí las solicitudes de donación de prueba entre los usuarios para encontrar la mejor manera de preguntar: 50% obtiene la versión 1 de la solicitud, 50% obtiene la versión 2 de la solicitud, y vemos...
Digamos que tengo una serie temporal, G t , y una covariable B t . Quiero encontrar la relación entre ellos por el modelo ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t donde el Z t residual sigue algún proceso ARMA. El problema es: sé con certeza que β 0 y β 1 varían según la época del año. Sin embargo, no...
Soy muy nuevo en RBM, estoy intentando escribir un programa RBM ahora. Lo siento si esta es una pregunta tonta y / o respondida aquí ya. He leído algunos artículos en línea y preguntas aquí, pero no puedo encontrar nada sobre cómo actualizar los sesgos (o los pesos de sesgo). He leído acerca de...
He leído las respuestas existentes en CrossValidated (más en otro lugar en línea) y no puedo encontrar lo que estoy buscando, pero sírvase señalarme las fuentes existentes si las he perdido. Digamos que tengo un conjunto de datos de N = 1000 registros, cada uno de los cuales puede muestrearse...
XXX es una variable aleatoria discreta que puede tomar valores de . Como es una función convexa, podemos utilizar la desigualdad de Jensen para derivar un límite inferior : ¿Es posible derivar un límite superior ?( 0 , 1 )(0,1)(0,1)φ ( x ) = 1 / xφ(x)=1/x\varphi(x)=1/xmi[11 - X] ≥11 - E[ X]=11 -...
Entiendo dónde ocurre el paso E en el algoritmo (como se explica en la sección matemática a continuación). En mi opinión, el ingenio clave del algoritmo es el uso de la desigualdad de Jensen para crear un límite inferior a la probabilidad logarítmica. En ese sentido, tomar Expectationsimplemente se...
Quiero ajustar un modelo lineal por R con family=binomial(link="identity"), sin embargo, la familia binomial no tiene un enlace de identidad. ¿Qué tengo que
Tengo curiosidad acerca de cómo el paquete lmerTest en R, específicamente la función "rand", maneja las pruebas de efectos aleatorios. Considere el ejemplo del pdf lmerTest en CRAN que usa el conjunto de datos "zanahorias" incorporado: #import lme4 package and lmerTest package...
Tengo una muestra de una distribución discreta como tal: Type: 0 1 2 3 4 5 Occurrences: 88 12 52 43 21 5 Mi tarea es probar si una Distribución binomial (n = 5, p) se ajusta o no a estos datos. Entiendo que estoy destinado a usar la prueba de hipótesis, y que la prueba de chi-cuadrado es un...