Estoy tratando de encontrar información sobre los supuestos de la regresión PLS ( simple ). Estoy especialmente interesado en una comparación de los supuestos de PLS con respecto a los de la regresión de OLS. yyy He leído / hojeado una gran cantidad de literatura sobre el tema de PLS; documentos...
He estado discutiendo con varios miembros del laboratorio sobre este, y hemos recurrido a varias fuentes, pero aún no tenemos la respuesta: Cuando decimos que un GLM tiene una familia de poisson , digamos, ¿estamos hablando de la distribución de los residuos o la variable de respuesta? Puntos de...
¡Los gráficos a continuación son gráficos de dispersión residual de una prueba de regresión para la cual ya se han cumplido los supuestos de "normalidad", "homocedasticidad" e "independencia"! Para probar el supuesto de "linealidad" , aunque, al observar los gráficos, se puede adivinar que la...
He oído (lo siento, no puedo proporcionar un enlace a un texto, algo que me han dicho) que una curtosis de residuos altamente positiva puede ser problemática para pruebas de hipótesis precisas e intervalos de confianza (y, por lo tanto, problemas con la inferencia estadística). ¿Es esto cierto y,...
Una mujer para la que estaba trabajando me pidió que hiciera un ANOVA unidireccional con algunos datos. Respondí que los datos eran datos de medidas repetidas (series de tiempo) y que pensaba que se violaba el supuesto de independencia. Ella respondió que no debería preocuparme por los supuestos,...
Este documento utiliza modelos lineales generalizados (distribuciones binomiales y de errores binomiales negativos) para analizar los datos. Pero luego, en la sección de análisis estadístico de los métodos, está esta declaración: ... y en segundo lugar modelando los datos de presencia utilizando...
Supongamos que tenemos un modelo lineal Model1y vcov(Model1)da la siguiente matriz: (Intercept) latitude sea.distance altitude (Intercept) 28.898100 -23.6439000 -34.1523000 0.50790600 latitude -23.643900 19.7032500 28.4602500 -0.42471450 sea.distance -34.152300 28.4602500 42.4714500...
¿Por qué es necesario colocar el supuesto de distribución en los errores, es decir? yyo= Xβ+ ϵyoyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , con .ϵyo∼ N( 0 , σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) Porque no escribir yyo= Xβ+ ϵyoyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , con ,yyo∼ N( Xβ^,...
Soy un estudiante de doctorado en psicología experimental y me esfuerzo por mejorar mis habilidades y conocimientos sobre cómo analizar mis datos. Hasta mi quinto año en psicología, pensé que los modelos de regresión (por ejemplo, ANOVA) suponen lo siguiente: normalidad de los datos homogeneidad...
De Econometrics , por Fumio Hayashi (Chpt 1): Homocedasticidad incondicional: El segundo momento de los términos de error E (εᵢ²) es constante a través de las observaciones La forma funcional E (εᵢ² | xi) es constante a través de las observaciones Homocedasticidad condicional: Se levanta la...
Si deseamos realizar una prueba t pareada, el requisito es (si entiendo correctamente) que la diferencia de medias entre las unidades de medida coincidentes se distribuirá normalmente. En la prueba t pareada, eso se articula (AFAIK) en la demanda de que la diferencia entre las unidades de medida...
Aquí se discute la interpretación errónea del supuesto de normalidad en la regresión lineal (que la "normalidad" se refiere a X y / o Y en lugar de los residuos), y el póster pregunta si es posible tener X e Y no distribuidos normalmente y todavía tienen residuos distribuidos normalmente. Mi...
Contexto: En una pregunta anterior, @Robbie preguntó en un estudio con alrededor de 600 casos por qué las pruebas de normalidad sugirieron una no normalidad significativa, pero las parcelas sugirieron distribuciones normales . Varias personas señalaron que las pruebas de significación de la...
A menos que me equivoque, en un modelo lineal, se supone que la distribución de la respuesta tiene un componente sistemático y un componente aleatorio. El término de error captura el componente aleatorio. Por lo tanto, si suponemos que el término de error se distribuye normalmente, ¿no implica eso...
Quiero verificar si realmente entendí el análisis factorial [clásico, lineal] (FA), especialmente los supuestos que se hacen antes (y posiblemente después) de FA. Algunos de los datos deben estar inicialmente correlacionados y existe una posible relación lineal entre ellos. Después de hacer el...
El mgcvpaquete Rtiene dos funciones para ajustar las interacciones del producto tensorial: te()y ti(). Entiendo la división básica del trabajo entre los dos (ajustar una interacción no lineal versus descomponer esta interacción en efectos principales y una interacción). Lo que no entiendo es por...
Como una suposición de regresión lineal, la normalidad de la distribución del error a veces se "extiende" o interpreta erróneamente como la necesidad de normalidad de y o x. ¿Es posible construir un escenario / conjunto de datos donde X e Y no sean normales pero el término de error lo sea y, por...
Entiendo que en la regresión lineal se supone que los errores se distribuyen normalmente, condicional al valor predicho de y. Luego miramos los residuos como una especie de proxy para los errores. Se recomienda a menudo para generar una salida como esta: . Sin embargo, no entiendo cuál es el punto...
¿Por qué las medidas repetidas ANOVA asumen esfericidad? Por esfericidad me refiero a la suposición de que la varianza de todas las diferencias por pares entre grupos debería ser la misma. En particular, no entiendo por qué esto debería ser la suposición y no que las variaciones de los puntajes...
¿Soy consciente de probar el supuesto de riesgos proporcionales en el contexto de los modelos Cox PH, pero no he encontrado nada relacionado con los modelos paramétricos? ¿Hay alguna manera factible de probar la suposición de PH de ciertos modelos paramétricos? Parece que debería darse que los...