Estoy buscando un paquete R general, limpio y rápido (es decir, usando rutinas C ++) para simular rutas desde una difusión no lineal no homogénea como (1) usando el esquema de Euler-Maruyama, el esquema de Milstein (o cualquier otro). Está destinado a integrarse en un código de estimación más...
Nota: Borel-Cantelli Lemma dice que ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n)...
Los datos: he trabajado recientemente en el análisis de las propiedades estocásticas de un campo espacio-temporal de errores de pronóstico de producción de energía eólica. Formalmente, se puede decir que es un proceso indexados dos veces en el tiempo (con y ) y una vez en el espacio ( ) con siendo...
Tengo algunos problemas para entender la propiedad de la cadena de Markov irreductible . Se dice que irreducible significa que el proceso estocástico puede "pasar de cualquier estado a cualquier estado". Pero, ¿qué define si puede pasar del estado al estado o no?jiiijjj La página de wikipedia...
Creo que la derivada de un proceso gaussiano (GP) es otra GP, por lo que me gustaría saber si hay ecuaciones de forma cerrada para las ecuaciones de predicción de la derivada de una GP. En particular, estoy usando el núcleo de covarianza exponencial al cuadrado (también llamado gaussiano) y quiero...
Si es una distribución de probabilidad con valores distintos de cero en , para qué tipo (s) de existe una constante tal que para todos ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt
Imagine que tenemos dos procesos de series temporales, que son estacionarios, produciendo: .xt,ytxt,ytx_t,y_t ¿Es , también estacionario?zt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} Cualquier ayuda sería apreciada. Yo diría que sí, ya que tiene...
Aquí hay un problema divertido que me trajo un estudiante. Aunque originalmente fue redactado en términos de balas aniquiladas mutuamente disparadas a intervalos regulares por un arma, pensé que podría disfrutar de una presentación más pacífica. En el mundo infinito y plano de Oz, el camino de...
Este es un tema difícil para mí en Google, ya que tener las palabras optimización y estocástico en una búsqueda casi por defecto es automáticamente la búsqueda de optimización estocástica. Pero lo que realmente quiero saber es qué métodos existen para la optimización de los modelos de computadora...
Modelo lineal simple: ϵ t N ( 0 , σ 2 )x = α t + ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t donde ~ iidϵtϵt\epsilon_tnorte( 0 , σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) con yV a r ( x ) = σ 2mi( x ) = α tE(x)=αtE(x) = \alpha tVa r ( x ) = σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): ϵ t N ( 0 , σ 2 )Xt= α Xt - 1+ ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t...
Un proceso es estrictamente estacionario si la distribución conjunta de es la misma que la distribución conjunta de para todos los , para todos los y para todos los .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t 2 , . . . , t mXtXtX_tXt1, Xt2, . . . ,...
Actualmente estoy estudiando para mis exámenes finales en estadísticas básicas para mi licenciatura en ECE. Si bien creo que tengo las matemáticas principalmente bajas, no tengo una comprensión intuitiva de lo que realmente significan los números (Preámbulo: usaré un lenguaje bastante...
El modelo de "Acumulador balístico lineal" (LBA) es un modelo bastante exitoso para el comportamiento humano en tareas de decisión simples aceleradas. Donkin et al. (2009, PDF ) proporcionan un código que permite estimar los parámetros del modelo dado los datos de comportamiento humano, y he...
Imagine una situación: tenemos registros históricos (20 años) de tres minas. ¿La presencia de plata aumenta la probabilidad de encontrar oro en el próximo año? ¿Cómo probar tal pregunta? Aquí hay datos de ejemplo: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold",...
Suponga que quiere ir a pescar al lago cercano de 8 a.m. a 8 p.m. Debido a la sobrepesca, se ha establecido una ley que dice que solo puede pescar un pez por día. Cuando pescas un pez, puedes optar por mantenerlo (y así ir a casa con ese pez), o tirarlo de vuelta al lago y continuar pescando (pero...
Estoy trabajando en un conjunto de datos. Después de usar algunas técnicas de identificación de modelos, obtuve un modelo ARIMA (0,2,1). Utilicé la detectIOfunción en el paquete TSAen R para detectar un valor atípico innovador (IO) en la observación número 48 de mi conjunto de datos...
Considere un gráfico geométrico aleatorio infinito en el que las ubicaciones de los nodos siguen un proceso de punto de Poisson con densidad y los bordes se colocan entre los nodos que están más cerca que d . Por lo tanto, la longitud de los bordes sigue el siguiente PDF:ρρ\rhoredd F( l ) = { 2...
Este es solo un ejemplo que he encontrado varias veces, por lo que no tengo ningún dato de muestra. Ejecutar un modelo de regresión lineal en R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1Es una variable continua. x2es categórico y tiene tres valores, por ejemplo, "Bajo", "Medio" y "Alto". Sin embargo, la salida...
Interviewstreet tuvo su segundo CodeSprint en enero que incluía la siguiente pregunta. La respuesta programática se publica pero no incluye una explicación estadística. (Puede ver el problema original y la solución publicada iniciando sesión en el sitio web de Interviewstreet con créditos de...
¿Alguien tiene un buen ejemplo de un proceso estocástico que sea estacionario de segundo orden, pero que no sea estrictamente