¿Cuál es la diferencia entre modelo determinista y estocástico?
Modelo lineal simple: ϵ t N ( 0 , σ 2 )x = α t + ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t donde ~ iidϵtϵt\epsilon_tnorte( 0 , σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) con yV a r ( x ) = σ 2mi( x ) = α tE(x)=αtE(x) = \alpha tVa r ( x ) = σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): ϵ t N ( 0 , σ 2 )Xt= α Xt - 1+ ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t...