He ajustado el modelo ARIMA (5,1,2) usando la auto.arima()función en R y al mirar en orden podemos decir que este no es el mejor modelo para pronosticar. Si existen valores atípicos en la serie de datos, ¿cuál es el método para ajustar un modelo a dichos
En mínimos cuadrados ordinarios, regresando un vector objetivo yyy contra un conjunto de predictores XXX, la matriz del sombrero se calcula como H= X(XtX)- 1XtH=X(XtX)−1XtH = X (X^tX)^{-1} X^t y la PRENSA (suma residual de cuadrados prevista) se calcula mediante SSPAGS=∑yo(miyo1 -hyo...
Me gustaría ejecutar una regresión lineal sobre un conjunto de datos multidimensionales. Existen diferencias entre las diferentes dimensiones en términos de su magnitud de orden. Por ejemplo, la dimensión 1 generalmente tiene un rango de valores de [0, 1], y la dimensión 2 tiene un rango de valores...
Actualmente estoy ejecutando un modelo de regresión múltiple utilizando datos imputados y tengo algunas preguntas. Antecedentes: Uso de SPSS 18. Mis datos parecen ser MAR. La eliminación en lista de casos me deja con solo 92 casos, la imputación múltiple deja 153 casos para el análisis. Todos...
Estoy ejecutando estadísticas en 5 IV (5 rasgos de personalidad, extroversión, amabilidad, conciencia, neuroticismo, apertura) contra 3 DV Actitud hacia PCT, Actitud hacia CBT, Actitud hacia PCT vs CBT. También agregué edad y género para ver qué otros efectos hay. Estoy probando para ver si los...
Tengo una probabilidad bastante plana de que el muestreador Metropolis-Hastings se mueva a través del espacio de parámetros de forma muy irregular, es decir, no se puede lograr la convergencia sin importar los parámetros de distribución de la propuesta (en mi caso, es gaussiana). No hay una gran...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 5 años . Actualmente estoy tratando de implementar...
Estoy comenzando mi viaje de doctorado, y el objetivo final que me propuse es desarrollar ANN que supervisen el entorno en el que trabajan y ajusten dinámicamente su arquitectura al problema en cuestión. La implicación obvia es la temporalidad de los datos: si el conjunto de datos no es continuo y...
Tengo una pregunta sobre la selección del modelo y el rendimiento del modelo en regresión logística. Tengo tres modelos que se basan en tres hipótesis diferentes. Los primeros dos modelos (vamos a nombrarlos z y x) solo tienen una variable explicativa en cada modelo, y el tercero (vamos a llamarlo...
Estoy usando rank(a, ties.method="max")para clasificar a. Pero no estoy muy seguro de lo que ties.method="max"hace. ¿Puedes por favor
Me gustaría obtener intervalos de confianza del 95% para los centroides basados en la similitud de Gower entre algunas muestras mulivariadas (datos de la comunidad de núcleos de sedimentos). Hasta ahora he usado el vegan{}paquete en R para obtener una similitud de Gower modificada entre los...
No sé si está totalmente fuera de tema, pero pensé que podría ser útil tener opiniones y una respuesta agregada sobre por qué la volatilidad es un tema importante en la econometría financiera. Creo que comenzó con la teoría de la cartera y la necesidad de comprender las propiedades del segundo...
Dado que no podemos ajustar el modelo ARIMA cuando se viola el supuesto de varianza constante, ¿qué modelo se puede usar para ajustar series de tiempo
"Sobre el problema de Behrens-Fisher: una revisión" por Seock-Ho Kim y Allen S. Cohen Journal of Educational and Behavioral Statistics , volumen 23, número 4, invierno, 1998, páginas 356–377 Estoy mirando esto y dice: Fisher (1935, 1939) eligió la estadística [dondeties...
Estoy desarrollando un cuestionario para medir cuatro factores que constituyen la espiritualidad, y me gustaría hacer la siguiente pregunta: ¿Son necesarias las transformaciones de datos en datos no normales para un análisis factorial exploratorio cuando se utiliza el método de extracción de...
Estoy tratando de producir un modelo mixto lineal, el código R es el siguiente. lme (Promedio.pago ~ Juego + Tipo + Otros.Tipo + Juego: Tipo + Juego: Otros.Tipo + Tipo: Otros.Tipo, aleatorio = ~ 1 | Sujetos, método = "REML", datos = Sujetosm1) -> lme1 El término de respuesta Average.payoff...
He estado lidiando con el siguiente problema. Tengo una especie de sistema de tiempo real y cada período de tiempo leo su valor actual, creando una serie de tiempo (como 1, 12, 2, 3, 5, 9, 1, ...). Me gustaría conocer métodos (estadística y aprendizaje automático) para pronosticar el siguiente...
Supongamos que tengo una muestra de frecuencias de 4 eventos posibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 y tengo las probabilidades esperadas de que ocurran mis eventos: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Con la suma de las frecuencias observadas de mis cuatro eventos (18) puedo calcular las...
Estoy estimando varias matrices de covarianza inversa de un conjunto de mediciones a través de diferentes subpoblaciones usando un wishart anterior en jags / rjags / R. En lugar de especificar una matriz de escala y grados de libertad en la matriz de covarianza inversa anterior (la distribución...
Pregunta corta: ¿Por qué es esto cierto? Larga pregunta: Muy simple, estoy tratando de descubrir qué justifica esta primera ecuación. El autor del libro que estoy leyendo (contexto aquí si lo desea, pero no es necesario), afirma lo siguiente: Debido a la suposición de casi gaussianismo,...