Mi problema : recientemente conocí a un estadístico que me informó que las splines solo son útiles para explorar datos y están sujetas a un sobreajuste, por lo que no son útiles en la predicción. Prefería explorar con polinomios simples ... Como soy un gran admirador de las splines, y esto va en...
Dejando a un lado las consideraciones de poder de cálculo, ¿hay alguna razón para creer que aumentar el número de pliegues en la validación cruzada conduce a una mejor selección / validación del modelo (es decir, cuanto mayor sea el número de pliegues, mejor)? Llevando el argumento al extremo, ¿la...
En P. 34 de su PRNN Brian Ripley comenta que "el AIC fue nombrado por Akaike (1974) como 'Un criterio de información', aunque parece que comúnmente se cree que el A significa Akaike". De hecho, al presentar la estadística AIC, Akaike (1974, p.719) explica que "IC stands for information criterion...
¿Cómo interpretar la desviación nula y residual en GLM en R? Como, decimos que AIC más pequeño es mejor. ¿Hay alguna interpretación similar y rápida para las desviaciones también? Desviación nula: 1146.1 en 1077 grados de libertad Desviación residual: 4589.4 en 1099 grados de libertad AIC:...
He leído suficientes hilos en QQplots aquí para comprender que un QQplot puede ser más informativo que otras pruebas de normalidad. Sin embargo, no tengo experiencia en interpretar QQplots. Busqué mucho en Google; Encontré muchos gráficos de QQplots no normales, pero no hay reglas claras sobre cómo...
Esta es una pregunta en general, no específica de ningún método o conjunto de datos. ¿Cómo lidiamos con un problema de desequilibrio de clase en el aprendizaje automático supervisado donde el número de 0 es alrededor del 90% y el número de 1 es alrededor del 10% en su conjunto de datos? ¿Cómo...
Tengo 2 series temporales (ambas suaves) que me gustaría hacer una correlación cruzada para ver qué tan correlacionadas están. Tengo la intención de utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Es esto apropiado? Mi segunda pregunta es que puedo elegir probar las 2 series de tiempo tan...
Esta pregunta me ha intrigado durante mucho tiempo. Entiendo el uso de 'log' para maximizar la probabilidad, por lo que no estoy preguntando sobre 'log'. Mi pregunta es, dado que maximizar la probabilidad de registro es equivalente a minimizar la "probabilidad de registro negativa" (NLL), ¿por qué...
¿Transforme todos mis datos o pliegues (si se aplica CV) al mismo tiempo? p.ej (allData - mean(allData)) / sd(allData) ¿Transforme el conjunto de trenes y el conjunto de pruebas por separado? p.ej (trainData - mean(trainData)) / sd(trainData) (testData - mean(testData)) / sd(testData) ¿O...
Durante el primer semestre de 2015 hice el curso de Machine Learning (por Andrew Ng, GREAT course). Y aprendí los conceptos básicos del aprendizaje automático (regresión lineal, regresión logística, SVM, redes neuronales ...) También he sido desarrollador durante 10 años, por lo que aprender un...
Estoy completamente ciego y vengo de un fondo de programación. Lo que intento hacer es aprender el aprendizaje automático, y para hacer esto, primero necesito aprender sobre la regresión lineal. Todas las explicaciones en Internet que encuentro sobre este tema trazan primero los datos. Estoy...
Me pregunto si hay paquetes para Python que sean capaces de realizar análisis de supervivencia. He estado usando el paquete de supervivencia en R pero me gustaría portar mi trabajo a
Estoy buscando una explicación intuitiva de la compensación de sesgo-varianza, tanto en general como específicamente en el contexto de la regresión
¿Cómo puede ser útil un modelo de regresión si no conoce la función para la que está tratando de obtener los parámetros? Vi una investigación que decía que las madres que amamantaban a sus hijos tenían menos probabilidades de sufrir diabetes en el futuro. La investigación se realizó a partir de...
El artículo de Christopher Manning sobre regresión logística en R muestra una regresión logística en R de la siguiente manera: ced.logr <- glm(ced.del ~ cat + follows + factor(class), family=binomial) Alguna salida: > summary(ced.logr) Call: glm(formula = ced.del ~ cat + follows +...
Me preguntaba, dadas dos distribuciones normales con y \ sigma_2, \ \ mu_2σ1, μ1σ1, μ1\sigma_1,\ \mu_1σ2, μ2σ2, μ2\sigma_2, \ \mu_2 ¿Cómo puedo calcular el porcentaje de regiones superpuestas de dos distribuciones? Supongo que este problema tiene un nombre específico, ¿conoce algún nombre en...
El ejemplo de Stein muestra que la estimación de máxima verosimilitud de nnn variables normalmente distribuidas con medias μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n varianzas 111 es inadmisible (bajo una función de pérdida cuadrada) si f n≥3n≥3n\ge 3 . Para una prueba clara, vea el primer capítulo de...
Por ejemplo, tengo datos de pérdidas históricas y estoy calculando cuantiles extremos (valor en riesgo o pérdida máxima probable). ¿Los resultados obtenidos son para estimar la pérdida o predecirlos? ¿Dónde se puede dibujar la línea? Estoy
Me pregunto si hace una diferencia en la interpretación si solo el dependiente, tanto el dependiente como el independiente, o solo las variables independientes se transforman logarítmicamente. Considere el caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Puedo interpretar el IV como el porcentaje...
Estoy empezando el autoaprendizaje en el análisis de series de tiempo. He notado que hay una serie de posibles dificultades que no son aplicables a las estadísticas generales. Entonces, basándose en ¿Cuáles son los pecados estadísticos comunes? , Me gustaría preguntar: ¿Cuáles son las dificultades...