Pensé que la función de enlace canónico proviene del parámetro natural de la familia exponencial. Digamos, considere la familia then \ theta = \ theta (\ mu) es la función de enlace canónico. Tome la distribución de Bernoulli como ejemplo, tenemos P (Y = y) = \ mu ^ {y} (1- \ mu) ^ {1-y} = \...
Estoy tratando de analizar datos de medidas repetidas y estoy luchando para que funcione R. Mis datos son esencialmente los siguientes, tengo dos grupos de tratamiento. Todos los sujetos de cada grupo se evalúan todos los días y se les asigna una puntuación (el porcentaje correcto en una prueba)....
Nota: esta pregunta es una nueva publicación, ya que mi pregunta anterior tuvo que ser eliminada por razones legales. Al comparar PROC MIXED de SAS con la función lmedel nlmepaquete en R, me topé con algunas diferencias bastante confusas. Más específicamente, los grados de libertad en las...
Hace poco leí sobre Bayes empírico (Casella, 1985, Introducción al análisis de datos empíricos de Bayes) y se parecía mucho al modelo de efectos aleatorios; en eso ambos tienen estimaciones reducidas a la media global. Pero no lo he leído completamente ... ¿Alguien tiene alguna idea sobre la...
Tengo problemas de rendimiento al usar el MCMCglmmpaquete en R para ejecutar un modelo de efectos mixtos. El código se ve así: MC1<-MCMCglmm(bull~1,random=~school,data=dt,family="categorical" , prior=list(R=list(V=1,fix=1), G=list(G1=list(V=1, nu=0))) , slice=T, nitt=iter, ,burnin=burn,...
No pude descubrir cómo realizar una regresión lineal en R para un diseño de medida repetida. En una pregunta anterior (aún sin respuesta) me sugirieron que no usara lmsino que usara modelos mixtos. Utilicé lmde la siguiente manera: lm.velocity_vs_Velocity_response <-
Dado el mismo conjunto de covariables y familia de distribución, ¿cómo puedo comparar modelos con diferentes funciones de enlace? Creo que la respuesta correcta aquí es "AIC / BIC", pero no estoy 100% seguro. ¿Es posible tener modelos anidados si tienen un enlace
Tengo un conjunto de datos que representa la disminución exponencial. Me gustaría ajustar una función exponencial a estos datos. He intentado iniciar sesión transformando la variable de respuesta y luego usando mínimos cuadrados para ajustar una línea; usando un modelo lineal generalizado con una...
Me dieron un conjunto de datos que contiene la cantidad de premios ganados por los estudiantes en una escuela secundaria donde los predictores de la cantidad de premios ganados incluyen el tipo de programa en el que el estudiante se inscribió y la puntuación en su examen final de matemáticas. Me...
Estoy familiarizado con la notación como: yij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eijyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align} where ,
Tengo un conjunto de datos con 8000 clústeres y 4 millones de observaciones. Desafortunadamente, mi software estadístico, Stata, funciona bastante lento cuando uso su función de datos de panel para la regresión logística: xtlogitincluso con una submuestra del 10%. Sin embargo, cuando se utiliza la...
¿Qué explica las diferencias en los valores p en los siguientes aovy las lmllamadas? ¿La diferencia solo se debe a los diferentes tipos de cálculos de sumas de
Estoy realizando un modelo lineal generalizado, donde tengo que especificar una familia diferente de la normal. ¿Cuál es la distribución esperada de los residuos? Por ejemplo, ¿deberían distribuirse los residuos
Me gustaría entender qué está haciendo el siguiente código. La persona que escribió el código ya no funciona aquí y está casi completamente indocumentado. Me pidieron que lo investigara alguien que piensa " es un modelo de regresión logística bayesiano " bglm <- function(Y,X) { # Y is a vector...
¿Cuáles son los parámetros start, etastart, mustarten la función de GLM () ? He estado buscando en los documentos e Internet, pero no he encontrado una explicación clara de lo que esto significa. Se parece a los "valores iniciales" bayesianos para las cadenas, pero dudo que esto esté relacionado,...
Considere un modelo de efectos lineales no observados del tipo: donde es una característica no observada pero invariable en el tiempo y es un error, y indexar observaciones individuales y tiempo, respectivamente. El enfoque típico en una regresión de efectos fijos (FE) sería eliminar través de...
Tengo un conjunto de datos de series temporales en el que estoy tratando de ajustar un Modelo de Markov Oculto (HMM) para estimar el número de estados latentes en los datos. Mi pseudo código para hacer esto es el siguiente: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states...
Estoy ajustando un modelo de efectos aleatorios con glmeralgunos datos comerciales. El objetivo es analizar el desempeño de ventas por distribuidor, teniendo en cuenta la variación regional. Tengo las siguientes variables: distcode: ID de distribuidor, con aproximadamente 800 niveles region: ID...
Tenía la impresión de que la función lmer()en el lme4paquete no producía valores p (ver lmer, valores p y todo eso ). He estado usando los valores generados MCMC p lugar como por esta pregunta: Efecto significativo en el lme4modelo mixto y esta pregunta: Si no encuentra los valores de p en la...
He correlacionado datos y estoy usando un modelo de efectos mixtos de regresión logística para estimar el efecto de nivel individual (condicional) para un predictor de interés. Sé que para los modelos marginales estándar, la inferencia en los parámetros del modelo usando la prueba de Wald es...