Preguntas etiquetadas con numerical-analysis

Tengo que resolver varios problemas desafiantes de optimización global no convexo. Actualmente uso la Caja de herramientas de optimización de MATLAB (específicamente, fmincon()con algoritmo = 'sqp'), que es bastante eficaz . Sin embargo, la mayor parte de mi código está en Python, y me encantaría...

Actualmente estoy buscando métodos paralelos para la integración de ODE. Existe una gran cantidad de literatura nueva y antigua que describe una amplia gama de enfoques, pero no he encontrado encuestas recientes ni artículos de descripción general que describan el tema en general. Existe el libro...

¿Cuál es el estado del arte en la aproximación de integrales altamente oscilatorias en una dimensión y dimensiones superiores con precisión

He aprendido sobre el método de elementos finitos (también un poco sobre otros métodos numéricos) pero no sé cuáles son exactamente la definición de estos dos errores y las diferencias entre

Siguiendo mi pregunta anterior , estoy tratando de aplicar condiciones de contorno a esta malla de volumen finito no uniforme, Me gustaría aplicar una condición de límite de tipo Robin a las lhs del dominio ( , de modo que,x=xL)x=xL)x=x_L) σL=(dux+au)∣∣∣x=xLσL=(dux+au)|x=xL \sigma_L = \left( d...

En silencio se puede obtener mucha información de la experiencia, me preguntaba si alguien ha visto algo similar a esto antes. El gráfico muestra la condición inicial (verde) para la ecuación de advección-difusión, luego la solución en la iteración 200 (azul) y luego nuevamente en la iteración 400...

Me gustaría saber si hay una manera rápida de calcular la distancia euclidiana de dos vectores en Octave. Parece que no hay una función especial para eso, así que ¿debería usar la fórmula con

Estoy tratando de entender algunos resultados y agradecería algunos comentarios generales sobre cómo abordar problemas no lineales. La ecuación de Fisher (una PDE de reacción-difusión no lineal), tut= dtux x+ βu ( 1 - u ) = F( u )ut=duxx+βu(1−u)=F(u) u_t = du_{xx} + \beta u (1 - u) = F(u) en...

Me encontré con un comentario desconcertante en el periódico. PJ van der Houwen, El desarrollo de los métodos de Runge-Kutta para ecuaciones diferenciales parciales, Appl. Num. Matemáticas. 20: 261, 1996 En las líneas 8ff en la página 264, van der Houwen escribe: "Para los polinomios de...

Regularmente compito en los llamados "Concursos de programación", donde resuelves problemas algorítmicos difíciles con tu propio código y habilidades de resolución de problemas durante un período de tiempo limitado. Para obtener ejemplos referenciales de cómo se verían, busque competencias como,...

Un problema común en estadística es calcular la inversa de la raíz cuadrada de una matriz simétrica positiva definida. ¿Cuál sería la forma más eficiente de calcular esto? Encontré algo de literatura (que aún no he leído) y algún código R incidental aquí , que reproduciré aquí por conveniencia #...

En la práctica, el tiempo de ejecución de resolver numéricamente un IVP menudo está dominado por la duración de la evaluación del lado derecho (RHS). Supongamos, por lo tanto, que todas las demás operaciones son instantáneas (es decir, sin costo computacional). Si el tiempo de ejecución general...

Tengo problemas para implementar una función numéricamente. Sufre el hecho de que a valores de entrada grandes el resultado es un número muy grande multiplicado por un número muy pequeño. No estoy seguro de si la cancelación catastrófica es el término correcto, así que corríjame si es así....

Estoy trabajando en resolver las ecuaciones de poroelasticidad unidimensionales acopladas (modelo de biot), dadas como: ∂−(λ+2μ)∂2u∂x2+∂p∂x=0−(λ+2μ)∂2u∂x2+∂p∂x=0-(\lambda+ 2\mu) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial p}{\partial x} =

Sea y f ( → x ) : [ 0 , 1 ] n → C sea ​​una función en estas variables.X⃗ = ( x1, x2, ... , xnorte) ∈ [ 0 , 1 ]nortex→=(x1,x2,…,xn)∈[0,1]n\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in [0,1]^nF( x⃗ ) : [ 0 , 1 ]norte→ Cf(x→):[0,1]n→Cf(\vec{x}): [0,1]^n \to \mathbb{C} ¿Existe un esquema recursivo para esta...

Al discretizar con FEM y resolver un problema de reacción-difusión, por ejemplo, con 0 < ε ≪ 1 (perturbación singular), la solución del problema discreto exhibirá típicamente capas oscilatorias cerca del límite. Con Ω = ( 0 , 1 ) , ε = 10 - 5 y elementos finitos lineales, la solución u h...

Estoy tratando de invertir numéricamente la siguiente transformación integral: F(y) = ∫∞0 0yExp[ - 12( y2+ x2) ] Yo0 0( x y) f( x )d xF(y)=∫0∞yexp⁡[−12(y2+x2)]I0(xy)f(x)dxF(y) = \int_{0}^{\infty} y\exp{\left[-\frac{1}{2}(y^2 + x^2)\right]} I_0\left(xy\right)f(x)\;\mathrm{d}x Entonces, para una...

Comenzando con la ecuación de advección en forma de conservación. ut=(a(x)u)xut=(a(x)u)x u_t = (a(x)u)_x donde es una velocidad que depende del espacio, yu es una concentración de una especie que se conserva.a(x)a(x)a(x)uuu Discretizar el flujo (donde el flujo , se define en los bordes de las...

En el libro de Nocedal & Wright sobre optimización numérica, hay una declaración en la sección 2.2 (página 27): "En términos generales, es más fácil preservar la invariancia de escala para los algoritmos de búsqueda de línea que para los algoritmos de región de confianza". En esa misma sección,...

¿Cómo puedo reemplazar el método de Euler por el cuarto orden de Runge-Kutta para determinar el movimiento de caída libre en una magnitud gravitacional no constante (por ejemplo, caída libre desde 10 000 km sobre el suelo)? Hasta ahora escribí integración simple por el método de Euler: while() {...