Preguntas etiquetadas con nonlinear-programming

Tengo que resolver varios problemas desafiantes de optimización global no convexo. Actualmente uso la Caja de herramientas de optimización de MATLAB (específicamente, fmincon()con algoritmo = 'sqp'), que es bastante eficaz . Sin embargo, la mayor parte de mi código está en Python, y me encantaría...

Estoy buscando resolver un problema de optimización restringida donde conozco los límites de algunas de las variables (específicamente una restricción en recuadro). argmintuF( u , x )arg⁡minuf(u,x) \arg \min_u f(u,x) sujeto a a ≤ d ( u , x ) ≤ bc ( u , x ) = 0c(u,x)=0 c(u,x) = 0 a ≤ d( u , x )...

¡Estoy enseñando una clase de encuesta de análisis numérico y estoy buscando motivación para el método BFGS para estudiantes con experiencia / intuición limitada en optimización! J k ( → x k - → x k - 1 ) = f ( → x k ) - f ( → x k - 1

Me preguntaba si alguien tenía alguna sugerencia para textos o artículos de encuestas sobre métodos de descomposición (por ejemplo, descomposiciones primarias, duales, Dantzig-Wolfe) para resolver grandes problemas de programación matemática. Me gustaron las "Notas sobre los métodos de...

Actualmente estoy tratando de resolver el problema de minimización restringida no lineal implementado en la función matlab "fmincon". Mis expectativas son, minimizar (fun1, x0, uB, lB, fun2) donde x0 es el estado inicial, fun1 es una función que debe minimizarse, uB son límites superiores, lB son...

En el informe técnico sobre Galahad [1], los autores afirman, en el contexto de problemas generales de programación no lineal, En nuestra opinión, nunca había habido muchas dudas de que los métodos SQP [programación cuadrática secuencial] tendrían más éxito [que los métodos lagrangianos...

cuáles serían buenos métodos (y / o paquetes de software) para intentar resolver un problema minimizando una función cuadrática , st 0 ≤ x i ≤ 1 , y hay más restricciones, algunas de las cuales son no lineales (y no diferenciables), por ejemplo, ∑ i x i 1 x i > a < b ?F( x ) = ∑nortei = 1(...

Los diferentes métodos de álgebra lineal numérica y de optimización numérica tienen diferentes regímenes de tamaño donde son una 'buena idea', además de sus propias propiedades. Por ejemplo, para problemas de optimización muy grandes, se utilizan los métodos de gradiente, gradiente estocástico y...

Alguien en mi equipo quiere paralelizar IPOPT. (al menos algunas de sus funciones). No he podido encontrar una implementación de GPU o un paquete similar. Tampoco he encontrado nada en sus documentos. Entonces la pregunta es, ¿hay una alternativa ya implementada en la GPU? o al menos alguien...