Preguntas etiquetadas con linear-programming

Tengo que resolver varios problemas desafiantes de optimización global no convexo. Actualmente uso la Caja de herramientas de optimización de MATLAB (específicamente, fmincon()con algoritmo = 'sqp'), que es bastante eficaz . Sin embargo, la mayor parte de mi código está en Python, y me encantaría...

Estoy buscando resolver un problema de optimización restringida donde conozco los límites de algunas de las variables (específicamente una restricción en recuadro). argmintuF( u , x )arg⁡minuf(u,x) \arg \min_u f(u,x) sujeto a a ≤ d ( u , x ) ≤ bc ( u , x ) = 0c(u,x)=0 c(u,x) = 0 a ≤ d( u , x )...

Suponer minAv e c (U)sujeto a  Ui , j≤ max { Ui , k, Uk , j} ,i , j , k = 1 , ... , nminAvec(U)subject to Ui,j≤max{Ui,k,Uk,j},i,j,k=1,…,n\begin{align*} \min A &\mathrm{vec}(U) \\ &\text{subject to } U_{i,j} \leq \max\{U_{i,k}, U_{k,j}\}, \quad i,j,k = 1, \ldots, n \end{align*} donde es una matriz...

Hay un sistema de restricciones lineales A x ≤ bUNX≤si{\bf Ax} \leq {\bf b} . Deseo encontrar un vector estrictamente positivo que satisfaga estas restricciones. Eso significa que es necesario para cada componente de . ¿Cómo puedo usar un solucionador de LP para encontrar un vector tan...

¡Estoy enseñando una clase de encuesta de análisis numérico y estoy buscando motivación para el método BFGS para estudiantes con experiencia / intuición limitada en optimización! J k ( → x k - → x k - 1 ) = f ( → x k ) - f ( → x k - 1

Según tengo entendido, dado que una solución a un programa lineal siempre ocurre en un vértice de su conjunto poliédrico factible (si existe una solución y el valor óptimo de la función objetivo está limitado desde abajo, suponiendo un problema de minimización), ¿cómo puede una búsqueda a través...

Tengo un problema de programación de enteros mixtos. Y estoy actual usando GLPK como mi solucionador. Pero descubrí que GLPK es bueno para el problema de programación lineal, pero para la programación de enteros mixtos, requiere mucho más tiempo, por lo tanto, no cumple con nuestros requisitos....

Muchos problemas importantes pueden expresarse como un programa lineal entero mixto . Lamentablemente, calcular la solución óptima para esta clase de problemas es NP-Complete. Afortunadamente, existen algoritmos de aproximación que a veces pueden proporcionar soluciones de calidad con solo...

Me preguntaba si alguien tenía alguna sugerencia para textos o artículos de encuestas sobre métodos de descomposición (por ejemplo, descomposiciones primarias, duales, Dantzig-Wolfe) para resolver grandes problemas de programación matemática. Me gustaron las "Notas sobre los métodos de...

Tengo el siguiente problema de optimización donde tengo un valor absoluto en mis restricciones: Deje que y sean vectores de columna de tamaño cada uno. Nos gustaría resolver lo siguiente: x∈Rnx∈Rn\mathbf{x} \in \mathbb{R}^nf0,f1,…,fmf0,f1,…,fm\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_1, \ldots,...

En el informe técnico sobre Galahad [1], los autores afirman, en el contexto de problemas generales de programación no lineal, En nuestra opinión, nunca había habido muchas dudas de que los métodos SQP [programación cuadrática secuencial] tendrían más éxito [que los métodos lagrangianos...

Actualmente estoy tratando de resolver el problema de minimización restringida no lineal implementado en la función matlab "fmincon". Mis expectativas son, minimizar (fun1, x0, uB, lB, fun2) donde x0 es el estado inicial, fun1 es una función que debe minimizarse, uB son límites superiores, lB son...

Disculpe la pregunta larga, solo necesita alguna explicación para llegar al problema real. Aquellos familiarizados con los algoritmos mencionados probablemente podrían saltar directamente al primer tablau simplex. Para resolver menos problemas desviación absoluta (también conocido como L1L1L_1...

Alguien en mi equipo quiere paralelizar IPOPT. (al menos algunas de sus funciones). No he podido encontrar una implementación de GPU o un paquete similar. Tampoco he encontrado nada en sus documentos. Entonces la pregunta es, ¿hay una alternativa ya implementada en la GPU? o al menos alguien...

Tengo un algoritmo que genera una solución factible a un problema de programación lineal. Sin embargo, es muy probable que este no sea un punto de esquina. Esto hace que no sea adecuado para uso directo como una solución inicial factible para un solucionador Simplex acotado. ¿Cómo puedo encontrar...

Soy nuevo en programación lineal y he formulado un programa lineal (LP) con un orden de variables y restricciones, aunque la matriz de restricciones es extremadamente escasa. 10 131013101310^{13}1013101310^{13} ¿Quería saber si un LP de esta escala es manejable o

Los diferentes métodos de álgebra lineal numérica y de optimización numérica tienen diferentes regímenes de tamaño donde son una 'buena idea', además de sus propias propiedades. Por ejemplo, para problemas de optimización muy grandes, se utilizan los métodos de gradiente, gradiente estocástico y...

cuáles serían buenos métodos (y / o paquetes de software) para intentar resolver un problema minimizando una función cuadrática , st 0 ≤ x i ≤ 1 , y hay más restricciones, algunas de las cuales son no lineales (y no diferenciables), por ejemplo, ∑ i x i 1 x i > a < b ?F( x ) = ∑nortei = 1(...