Supongamos que tenemos un modelo Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiYi=β0+β1Xi1+β2Xi2+⋯+βkXik+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_{i1} + \beta_2X_{i2} + \dots + \beta_kX_{ik} + \epsilon_i . La regresión tiene una serie de supuestos, como que los errores ϵiϵi\epsilon_i deberían distribuirse normalmente con media...
En R, ¿por qué la configuración predeterminada de qqplot(linear model)uso de los residuos estandarizados en el eje y? ¿Por qué R no usa los residuos
De acuerdo con el Análisis de regresión por ejemplo , el residuo es la diferencia entre la respuesta y el valor pronosticado, luego se dice que cada residuo tiene una varianza diferente, por lo que debemos considerar los residuos estandarizados. Pero la varianza es para un grupo de valores, ¿cómo...
Estoy usando PROC GLM en SAS para ajustar una ecuación de regresión de la siguiente forma Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4tY=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t La gráfica QQ de los redsiduales resultantes indica una desviación de la normalidad. Cualquier transformación de no...
Tengo un conjunto de datos con dos variables nominales categóricas (ambas con 5 categorías). Me gustaría saber si (y cómo) puedo identificar posibles correlaciones entre las categorías de estas dos variables. En otras palabras, si, por ejemplo, los resultados de la categoría en la variable 1...
Cuando (es decir, Y proviene del modelo de regresión lineal), ε ∼ N ( 0 , σ 2 I )Y= A X+ εY=AX+εY = AX + \varepsilonYYY Y en ese caso los residuos e 1 , ... , e n están correlacionados y no independientes. Pero cuando hacemos diagnósticos de regresión y queremos probar la hipótesis de ε ~ N ( 0...
Zuur 2013 Beginners Guide to GLM & GLMM sugiere validar una regresión de Poisson trazando los residuos de Pearson contra los valores ajustados. Zuur afirma que no deberíamos ver los residuos desplegándose a medida que aumentan los valores ajustados, como el gráfico adjunto (dibujado a...
Tengo estos datos: set.seed(1) predictor <- rnorm(20) set.seed(1) counts <- c(sample(1:1000, 20)) df <- data.frame(counts, predictor) Corrí una regresión de Poisson poisson_counts <- glm(counts ~ predictor, data = df, family = "poisson") Y una regresión binomial...
En el método de mínimos cuadrados queremos estimar los parámetros desconocidos en el modelo: Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Una vez que hayamos hecho eso (para algunos valores observados), obtenemos la línea de regresión...
Con la regresión OLS aplicada a la respuesta continua, se puede construir la ecuación de regresión múltiple ejecutando secuencialmente regresiones de los residuos en cada covariable. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de hacer esto con la regresión logística a través de los residuos de regresión...
Soy bastante nuevo en el análisis de supervivencia. Me aconsejaron que buscara y aprendiera los residuos de Schoenfeld como parte de un diagnóstico modelo para ver si se cumplió el supuesto de riesgo proporcional. Al buscar esto, he visto referencias a muchos tipos diferentes de residuos, que...
Me gustaría clasificar los puntos de datos como que necesitan un modelo más complejo o que no necesitan un modelo más complejo. Mi pensamiento actual es ajustar todos los datos a un modelo lineal simple y observar el tamaño de los residuos para hacer esta clasificación. Luego leí un poco sobre las...
Estoy buscando ayuda, consejos o sugerencias sobre cómo explicar la heterogeneidad / heterocedasticidad a los biólogos de mi departamento. En particular, quiero explicar por qué es importante buscarlo y tratarlo si existe, estaba buscando opiniones sobre las siguientes preguntas. ¿La...
Diseño del estudio: mostré a los participantes cierta información sobre el aumento del nivel del mar, enfocando la información de diferentes maneras, tanto en términos de la escala de tiempo como de la magnitud del aumento potencial. Por lo tanto, tuve un diseño 2 (Tiempo: 2050 o 2100) por 2...
Supongamos que son series de tiempo con , ( y es similar a la de , pero cambia cuando el dummy = 1). y , . En un entorno real, esto será un rendimiento periódico del mercado de valores sobre empresas (pero puede ignorar esto). Hay un ficticio, que es igual a la unidad sobre e igual a cero en caso...
Estoy tratando de crear un modelo de predicción usando la regresión. Este es el diagrama de diagnóstico para el modelo que obtengo al usar lm () en R: Lo que leí en el gráfico QQ es que los residuos tienen una distribución de cola pesada, y el gráfico Residuals vs Fitted parece sugerir que la...
Tengo dos grupos de 10 participantes que fueron evaluados tres veces durante un experimento. Para probar las diferencias entre los grupos y entre las tres evaluaciones, ejecuté un ANOVA de diseño mixto 2x3 con group(control, experimental), time(primero, segundo, tres) y group x time. Ambos timey...
Me refiero a esta publicación que parece cuestionar la importancia de la distribución normal de los residuos, argumentando que esto, junto con la heterocedasticidad, podría evitarse mediante el uso de errores estándar robustos. He considerado varias transformaciones (raíces, registros, etc.) y...
Tengo un conjunto de observaciones, independiente del tiempo. Me pregunto si debería ejecutar alguna prueba de autocorrelación. Me parece que no tiene sentido, ya que no hay un componente de tiempo en mis datos. Sin embargo, en realidad probé la prueba LM de correlación en serie e indica una fuerte...
Esta pregunta ha surgido en otro hilo que comencé, así que pensé que obtendría la opinión de más personas al respecto. Mi pregunta es ¿Es el residual, e, un estimador del error, ?ϵϵ\epsilon La razón por la que pregunto es la siguiente. En OLS, la varianza de los residuos, , se conoce como la...