¿Qué significa ancho de banda?
Tracé la función de densidad en R y debajo de la trama hay un número de ancho de banda. ¿Qué significa este
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Tracé la función de densidad en R y debajo de la trama hay un número de ancho de banda. ¿Qué significa este
Estoy trabajando en un conjunto de datos. Después de usar algunas técnicas de identificación de modelos, obtuve un modelo ARIMA (0,2,1). Utilicé la detectIOfunción en el paquete TSAen R para detectar un valor atípico innovador (IO) en la observación número 48 de mi conjunto de datos...
Por un simple ejemplo, suponga que hay dos modelos de regresión lineal Modelo 1 tiene tres predictores, x1a, x2b, yx2c El modelo 2 tiene tres predictores del modelo 1 y dos predictores adicionales x2ayx2b Hay una ecuación de regresión poblacional donde la varianza poblacional explicada es para...
Estoy trabajando con un análisis espacial exploratorio en R usando el paquete spdep. Encontré una opción para ajustar los valores p de los indicadores locales de asociación espacial (LISA) calculados usando la localmoranfunción. Según los documentos, está dirigido a: ... ajuste del valor de...
Siempre me han enseñado que los efectos aleatorios solo influyen en la varianza (error), y que los efectos fijos solo influyen en la media. Pero he encontrado un ejemplo en el que los efectos aleatorios también influyen en la media: la estimación del coeficiente: require(nlme) set.seed(128) n...
Tenemos N muestras, XiXiX_i , de una distribución uniforme [0,θ][0,θ][0,\theta] donde θθ\theta es desconocido. Estima θθ\theta partir de los datos. Entonces, la regla de Bayes ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} y...
Tengo de 3 a 5 medidas de un rasgo por individuo en dos condiciones diferentes (A y B). Estoy trazando el promedio de cada individuo en cada condición y uso el error estándar ( es decir , , con = número de mediciones) como barras de error.SD / N--√Sre/ /norteSD/\sqrt{N}nortenorteN Ahora quiero...
¿Cuáles son los pasos involucrados en el uso de filtros de Kalman en modelos de espacio de estado? He visto un par de formulaciones diferentes , pero no estoy seguro de los detalles. Por ejemplo, Cowpertwait comienza con este conjunto de ecuaciones: θt=Gtθt-1+wtyt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} =...
Por lo tanto, una prueba U de Mann Whitney es aproximadamente un 95% más potente que una prueba t cuando se cumplen los supuestos de normalidad y varianza homogénea de la prueba t. También sé que una prueba U de Mann Whitney es más poderosa que una prueba t cuando estos supuestos no se cumplen. Mi...
En el siguiente código realizo una regresión logística en datos agrupados usando glm y "a mano" usando mle2. ¿Por qué la función logLik en R me da una probabilidad de registro logLik (fit.glm) = - 2.336 que es diferente del logLik (fit.ml) = - 5.514 que obtengo a mano? library(bbmle) #successes...
Simplemente estoy tratando de recalcular con dnorm () la probabilidad de registro proporcionada por la función logLik de un modelo lm (en R). Funciona (casi perfectamente) para un gran número de datos (por ejemplo, n = 1000): > n <- 1000 > x <- 1:n > set.seed(1) > y <- 10 +...
¿Existe una definición precisa de previo débilmente informativo? ¿Cómo es diferente de un previo subjetivo con amplio
Tengo una ecuación integral de la forma de donde F n es la cdf empírica y g es una función. Tengo un mapeo de contracción y por eso estoy tratando de resolver la ecuación integral utilizando la secuencia del teorema del punto fijo de
¿Me puede dar un ejemplo del uso de estimadores sandwich para realizar una inferencia de regresión robusta? Puedo ver el ejemplo en ?sandwich, pero no entiendo cómo podemos pasar de lm(a ~ b, data)( codificado con r ) a una estimación y un valor p resultante de un modelo de regresión usando la...
Para formular mejor mi pregunta, he proporcionado algunos de los resultados de un modelo de 16 variables ( fit) y un modelo de 17 variables ( fit2) a continuación (todas las variables predictoras en estos modelos son continuas, donde la única diferencia entre estos modelos es que fitno contiene la...
Soy de una formación en economía y, por lo general, en la disciplina, las estadísticas resumidas de las variables se presentan en una tabla. Sin embargo, deseo trazarlos. Podría modificar un diagrama de caja para permitir que muestre la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo, pero no...
Tengo una muestra que es un vector con 220 números. Aquí hay un enlace a un histograma de mis datos. . Y deseo verificar si mis datos se ajustan a una distribución de Pareto, pero no quiero ver gráficos QQ con esa distribución, pero necesito una respuesta exacta con el valor p en R, como la prueba...
Estoy trabajando con una serie de tiempo multivariante y usando el modelo VAR (Vector Autoregression) para el pronóstico. Mi pregunta es ¿Qué significa estacionariedad en realidad en un marco multivariante? 1) Sé que si en la configuración VAR si el determinante de la inversa de la matriz | IA |...
Comparación de dos muestras de proporciones, estimación del tamaño de la muestra: R vs Stata Obtuve resultados diferentes para los tamaños de muestra, de la siguiente manera: En R power.prop.test(p1 = 0.70, p2 = 0.85, power = 0.90, sig.level = 0.05) Resultado: (entonces 161) para cada grupo.n =...
El capítulo 2.4 de ESL parece clasificar la regresión lineal como "basada en el modelo", porque supone que , mientras que no se establece una aproximación similar para los vecinos k más cercanos. ¿Pero no están ambos métodos haciendo suposiciones sobre ?f(x)≈x⋅βf(x)≈x⋅βf(x) \approx...