Estoy bastante inclinado a las matemáticas, tuve 6 semestres de matemáticas en mi licenciatura, aunque estoy un poco fuera de práctica y lento con, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales e integrales de camino, mis conceptos vuelven con un poco de práctica. No he tenido un curso sobre...
Probablemente no tengo una comprensión clara de la paradoja de Simpson . Informalmente sé que el promedio de respuesta Y1, agrupado en todos los niveles posibles del factor A, puede ser mayor que el promedio de respuesta Y2 en todos los niveles de A, incluso si el promedio de Y1 para cada nivel de...
Supongamos que sabemos p (x, y), p (x, z) y p (y, z), ¿es cierto que la distribución conjunta p (x, y, z) es identificable? Es decir, ¿solo hay una posible p (x, y, z) que tiene márgenes
Tengo problemas para entender por qué nos importa si un proceso de MA es invertible o no. Corríjame si me equivoco, pero puedo entender por qué nos importa si un proceso AR es causal o no, es decir, si podemos "reescribirlo", por así decirlo, como la suma de algún parámetro y ruido blanco. es...
Supongamos que tienes ocho corredores corriendo una carrera; la distribución de sus tiempos de ejecución individuales es Normal y cada uno tiene una media de 111111 segundos, por ejemplo. La desviación estándar del corredor uno es la más pequeña, dos la segunda más pequeña, la tercera más pequeña,...
Cita de wikipedia: En estadística, un estimador consistente o estimador asintóticamente consistente es un estimador, una regla para calcular las estimaciones de un parámetro la propiedad de que a medida que el número de puntos de datos utilizados aumenta indefinidamente, la secuencia resultante...
Parece haber mucha confusión en la comparación de usar glmnetdentro caretpara buscar una lambda óptima y usar cv.glmnetpara hacer la misma tarea. Se plantearon muchas preguntas, por ejemplo: Modelo de clasificación train.glmnet vs. cv.glmnet? ¿Cuál es la forma correcta de usar glmnet con...
Por lo general, una distribución de probabilidad sobre variables discretas se describe utilizando una función de masa de probabilidad (PMF): Cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, describimos distribuciones de probabilidad usando una función de densidad de probabilidad (PDF) en...
La pregunta es simplemente qué se dice en el título: ¿ Cuándo falla la ley de los grandes números? Lo que quiero decir es, ¿en qué casos la frecuencia de un evento no tenderá a la probabilidad
Estas dos expresiones me confundieron mucho cuando estaba aprendiendo estadísticas. Me parece que son cosas totalmente diferentes. Una muestra aleatoria es tomar una muestra aleatoria de una población, mientras que una variable aleatoria es como una función que asigna el conjunto de todos los...
Estoy a punto de terminar mis honores en estadística, y realmente quiero hacer un doctorado porque encuentro que las estadísticas matemáticas son extremadamente interesantes. Las áreas de investigación en las que más quiero hacer un doctorado son procesos estocásticos y series de tiempo. Sin...
Para variables aleatorias , y una matriz semi-definida positiva A : ¿Hay una expresión simplificada para el valor esperado, E [ T r ( X T A X ) ] y la varianza, V a r [ T r ( X T A X ) ] ? Tenga en cuenta que A no es una variable aleatoria.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E[Tr(XTAX)]\mathop...
Mientras leía casualmente algunos trabajos de mercado masivo sobre la teoría del caos en los últimos años, comencé a preguntarme cómo se podrían aplicar varios aspectos de la minería de datos y campos relacionados, como redes neuronales, reconocimiento de patrones, gestión de incertidumbre, etc....
Estoy estudiando el aprendizaje automático y cada libro que abro me encuentro con la distribución chi-cuadrado, la función gamma, la distribución t, gaussiana, etc. Cada libro que he abierto hasta ahora solo define cuáles son las distribuciones: no explican ni dan la intuición de dónde provienen...
Si todo lo que está haciendo es volver a tomar muestras de la distribución empírica, ¿por qué no solo estudiar la distribución empírica? Por ejemplo, en lugar de estudiar la variabilidad mediante muestreo repetido, ¿por qué no cuantificar la variabilidad a partir de la distribución...
\newcommand{\diag}{\operatorname{diag}}Tenemos el problema: suponiendo que: \ sum_ {i = 1} ^ nx_ix_i ^ T = \ diag (\ sigma_1 ^ 2, ..., \ sigma_d ^ 2).minw∈Rd(1n∑i=1n(⟨w,xi⟩−yi)2+2λ||w||1),minw∈Rd(1n∑i=1n(⟨w,xi⟩−yi)2+2λ||w||1),\min_{w\in\mathbb{R}^{d}}\left( \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \left( \langle...
Supongamos que un juego ofrece un evento que, una vez completado, da una recompensa o no da nada. Se desconoce el mecanismo exacto para determinar si se otorga la recompensa, pero supongo que se usa un generador de números aleatorios, y si el resultado es mayor que algún valor codificado, obtendrá...
Digamos que estoy calculando alturas (en cm) y los números deben ser superiores a cero. Aquí está la lista de muestra: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 En este...
Acabo de tener un ataque de pánico (intelectual). Una variable aleatoria continua que sigue un uniforme en un intervalo cerrado U(a,b)U(a,b)U(a,b) : un concepto estadístico confortablemente familiar. Un rv uniforme continuo que tiene soporte sobre los reales extendidos (medio o entero): no es...
Estoy tratando de entender la lógica detrás de la prueba de chi-cuadrado. La prueba de Chi-cuadrado es . χ2luego se compara con una distribución de Chi-cuadrado para encontrar un valor p para rechazar o no la hipótesis nula. H0: las observaciones provienen de la distribución que utilizamos para...