¿Es posible aplicar el procedimiento MLE habitual a la distribución triangular? - Estoy intentando pero parece que estoy bloqueado en un paso u otro en las matemáticas por la forma en que se define la distribución. Estoy tratando de utilizar el hecho de que sé el número de muestras arriba y abajo...
¿Cómo puedo construir un intervalo de confianza asintótico para un parámetro real, comenzando desde el MLE para ese
No soy matemático. He buscado en Internet sobre KL Divergence. Lo que aprendí es que la divergencia KL mide la información perdida cuando aproximamos la distribución de un modelo con respecto a la distribución de entrada. Los he visto entre dos distribuciones continuas o discretas. ¿Podemos hacerlo...
He visto fórmulas en Wikipedia. que relacionan la distancia y el apalancamiento de Mahalanobis: La distancia de Mahalanobis está estrechamente relacionada con la estadística de apalancamiento, , pero tiene una escala diferente:hhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N})....
Mientras estudio la Estimación de máxima verosimilitud, para hacer inferencia en la Estimación de máxima verosimilitud, necesitamos conocer la varianza. Para descubrir la varianza, necesito conocer el límite inferior de Cramer's Rao, que se parece a una matriz de Hesse con una segunda derivación en...
Resumen: ¿Existe alguna teoría estadística para apoyar el uso de la distribución (con grados de libertad basados en la desviación residual) para las pruebas de coeficientes de regresión logística, en lugar de la distribución normal estándar?ttt Hace algún tiempo descubrí que al ajustar un...
El teorema de Halmos-Savage dice que para un modelo estadístico dominado una estadística es suficiente si (y solo si) para todos hay una versión medible de la derivada Radon Nikodym donde es un medida privilegiada tal que para y .(Ω,A,P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr
La relación de dos distribuciones normales independientes da una distribución de Cauchy. La distribución t es una distribución normal dividida por una distribución chi-cuadrado independiente. La relación de dos distribuciones chi-cuadrado independientes da una distribución F. ¿Estoy buscando una...
¿Como puedo resolver esto? Necesito ecuaciones intermedias. Quizás la respuesta es .−tf(x)−tf(x)-tf(x) ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) es la función de densidad de probabilidad. Es decir, y \ lim \ limits_ {x \ to \ infty} F (x) =...
Y X ∼ χ 2 ( n - 1 ) Y ∼ Beta ( nXXX e son variables aleatorias distribuidas independientemente donde e . ¿Cuál es la distribución de
Después de ver videos en YouTube, siento que realmente no puedo definir qué es la inferencia variacional. Puedo seguir los procedimientos mientras estoy viendo las conferencias en video al respecto. Pero difícil de definir qué es realmente. Espero escuchar sobre
Tengo una pregunta sobre los intervalos de confianza. En general, ¿los intervalos de confianza están abiertos o
Digamos que como propietario de un negocio (o de marketing o cualquier persona que entienda un diagrama de dispersión) se muestra un diagrama de dispersión de dos variables: número de anuncios vs número de ventas de productos por mes durante los últimos 5 años (u otra escala de tiempo para que...
Estoy tratando de entender este problema. Un dado se tira 100 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna cara aparezca más de 20 veces? Mi primer pensamiento fue usar la distribución binomial P (x) = 1 - 6 cmf (100, 1/6, 20) pero esto obviamente es incorrecto ya que contamos algunos casos más...
¿Alguien puede explicarme el concepto de distancia de Mahalanobis? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia de Mahalanobis entre dos puntos x e y, y especialmente, cómo se interpreta para el reconocimiento de
Un recordatorio tradicional en las estadísticas es "la falta de correlación no implica independencia". Por lo general, este recordatorio se complementa con la afirmación psicológicamente relajante (y científicamente correcta) "cuando, sin embargo, las dos variables se distribuyen normalmente de...
Estaba leyendo el libro El problema de identificación en econometría de Franklin M. Fisher, y estaba confundido por la parte de que demuestra la identificación al visualizar la función de probabilidad. El problema podría simplificarse como: Para una regresión , donde , y son los parámetros....
Parece que la distribución binomial es muy similar en forma a la distribución beta y que puedo volver a parametrizar las constantes en cualquier pdf para que se vean iguales. Entonces, ¿por qué necesitamos la distribución beta? ¿Es para un propósito específico?
Implementé la siguiente función para calcular la entropía: from math import log def calc_entropy(probs): my_sum = 0 for p in probs: if p > 0: my_sum += p * log(p, 2) return - my_sum Resultado: >>> calc_entropy([1/7.0, 1/7.0, 5/7.0]) 1.1488348542809168 >>> from...
Estoy tratando de probar la afirmación: Si e Y ∼ N ( 0 , σ 2 2 ) son variables aleatorias independientes,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) entonces también es una variable aleatoria