Realmente perplejo en este caso. Realmente me gustaría un ejemplo o una situación en la que un estimador B sea a la vez consistente y
Digamos que estoy calculando alturas (en cm) y los números deben ser superiores a cero. Aquí está la lista de muestra: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 En este...
Acabo de tener un ataque de pánico (intelectual). Una variable aleatoria continua que sigue un uniforme en un intervalo cerrado U(a,b)U(a,b)U(a,b) : un concepto estadístico confortablemente familiar. Un rv uniforme continuo que tiene soporte sobre los reales extendidos (medio o entero): no es...
Estoy tratando de entender la lógica detrás de la prueba de chi-cuadrado. La prueba de Chi-cuadrado es . χ2luego se compara con una distribución de Chi-cuadrado para encontrar un valor p para rechazar o no la hipótesis nula. H0: las observaciones provienen de la distribución que utilizamos para...
Como estoy seguro de que todos aquí ya lo saben, el PDF de la distribución Beta está dado porX∼ B ( a , b )X∼si(un,si)X \sim B(a,b) F( x ) = 1B ( a , b )Xa - 1( 1 - x )b - 1F(X)=1si(un,si)Xun-1(1-X)si-1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} He estado buscando por todo el lugar una explicación...
Encontré una prueba para una de las propiedades del modelo ARCH que dice que si , entonces es estacionario iff donde el modelo ARCH es:{ X t } ∑ p i = 1 b i < 1E(X2t)<∞E(Xt2)<∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty{Xt}{Xt}\{X_t\}∑pi=1bi<1∑i=1pbi<1\sum_{i=1}^pb_i < 1 Xt=σtϵtXt=σtϵtX_t =...
Recientemente me he encontrado con la distribución bivariada de Poisson, pero estoy un poco confundido sobre cómo se puede derivar. La distribución está dada por: P(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θ1xx!θ2yy!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X =...
Considere el modelo de regresión lineal. y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Deje vs .H 1 : σ 2 0 ≠ σ 2H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0:...
Estoy leyendo un comentario en un artículo, y el autor afirma que a veces, aunque los estimadores (encontrados por ML o cuasilikelihood máxima) pueden no ser consistentes, el poder de una prueba de razón de probabilidad o razón de cuasi-probabilidad aún puede converger a 1 ya que el número de datos...
¿Puede alguien proporcionar una intuición sobre por qué los momentos más altos de una distribución de probabilidad , como el tercer y cuarto momento, corresponden a asimetría y curtosis respectivamente? Específicamente, ¿por qué la desviación sobre la media elevada a la tercera o cuarta potencia...
Supongamos que un juego ofrece un evento que, una vez completado, da una recompensa o no da nada. Se desconoce el mecanismo exacto para determinar si se otorga la recompensa, pero supongo que se usa un generador de números aleatorios, y si el resultado es mayor que algún valor codificado, obtendrá...
¿Alguien puede recomendar algunos libros que se consideran referencias estándar para las estadísticas clásicas (frecuentas)? IE, bastante completo, y también, ha existido durante un tiempo para que los errores tipográficos y los errores en las fórmulas tengan la oportunidad de ser verificados y...
Esta puede ser una pregunta demasiado general, pero espero encontrar ayuda aquí. Estoy comenzando un trabajo de RA en mi universidad y mi tema estará relacionado con el análisis de tráfico de Internet. Soy bastante nuevo en el mundo del análisis, pero creo que en el mundo de la investigación esto...
¿Podría darme alguna aclaración sobre la minería de datos y los algoritmos de inteligencia artificial? ¿Para qué base matemática usaron? ¿Podría darme un punto de partida, en matemáticas, para comprender este tipo de
Para un conjunto dado de datos, la dispersión a menudo se calcula como la desviación estándar o como el IQR (rango intercuartil). Mientras que a standard deviationestá normalizado (puntajes z, etc.) y, por lo tanto, puede usarse para comparar la propagación de dos poblaciones diferentes, este no...
He visto fórmulas en Wikipedia. que relacionan la distancia y el apalancamiento de Mahalanobis: La distancia de Mahalanobis está estrechamente relacionada con la estadística de apalancamiento, , pero tiene una escala diferente:hhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N})....
¿Es posible aplicar el procedimiento MLE habitual a la distribución triangular? - Estoy intentando pero parece que estoy bloqueado en un paso u otro en las matemáticas por la forma en que se define la distribución. Estoy tratando de utilizar el hecho de que sé el número de muestras arriba y abajo...
¿Cómo puedo construir un intervalo de confianza asintótico para un parámetro real, comenzando desde el MLE para ese
No soy matemático. He buscado en Internet sobre KL Divergence. Lo que aprendí es que la divergencia KL mide la información perdida cuando aproximamos la distribución de un modelo con respecto a la distribución de entrada. Los he visto entre dos distribuciones continuas o discretas. ¿Podemos hacerlo...
El teorema de Halmos-Savage dice que para un modelo estadístico dominado una estadística es suficiente si (y solo si) para todos hay una versión medible de la derivada Radon Nikodym donde es un medida privilegiada tal que para y .(Ω,A,P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr