Estadísticas y Big Data

Investigo sobre juegos educativos, y algunos de mis proyectos actuales implican el uso de datos de BoardGameGeek (BGG) y VideoGameGeek (VGG) para examinar las relaciones entre los elementos de diseño de los juegos (es decir, "ambientado en la Segunda Guerra Mundial", "implica lanzar dados" ) y...

Estoy probando la cointegración usando la prueba de Johansen. He visto preguntas como cómo interpretar los resultados de la prueba, pero cuando interpreto los míos tengo algunas dudas. En mis resultados r = 3desde entonces 4.10 < 10.49, entonces no puedo formar una serie estacionaria. Es lo...

Encontré esta derivación que no entiendo: si son muestras aleatorias de tamaño n tomadas de una población de media y varianza , entoncesX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... +

Si el PDF normal estándar es F( x ) = 12 π--√mi- x2/ 2F(X)=12πmi-X2/ /2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} y el CDF es F( x ) = 12 π--√∫X- ∞mi- x2/ 2d x,F(X)=12π∫-∞Xmi-X2/ /2reX,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, ¿Cómo se convierte esto en una función de...

Como contraparte de esta publicación , trabajé en la simulación de datos con variables continuas, prestándome a intercepciones y pendientes correlacionadas. Aunque hay excelentes publicaciones sobre este tema en el sitio y fuera del sitio , tuve dificultades para encontrar un ejemplo de principio...

En física o mecánica matemática, a partir de una posición basada en el tiempo , se obtienen tasas de cambio a través de derivadas con respecto al tiempo: velocidad, aceleración, tirón (3er orden), rebote (4to orden).x ( t )x(t)x(t) Algunos ya han propuesto snap, crackle, pop para derivados hasta...

A partir del título, me gustaría saber si existe una prueba estadística que pueda ayudarme a identificar una divergencia significativa entre dos series de tiempo similares. Específicamente, mirando la figura a continuación, me gustaría detectar que las series comienzan a divergir en el tiempo t1,...

En la literatura de aprendizaje automático, para representar una distribución de probabilidad, a menudo se usa la función softmax. ¿Hay alguna razón para esto? ¿Por qué no se usa otra

Sea una muestra de variables aleatorias exponenciales iid con media , y sea las estadísticas de orden de esta muestra. Deje .X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i DefinirSe puede demostrar que cada...

En el modelado de ecuaciones estructurales con variables latentes (SEM), una formulación de modelo común es "Indicador múltiple, causa múltiple" (MIMIC) donde una variable latente es causada por algunas variables y reflejada por otras. Aquí hay un ejemplo simple: Esencialmente, f1es un resultado...

Estoy haciendo un análisis de Matlab en datos de MRI donde realicé PCA en una matriz de tamaño 10304x236 donde 10304 es el número de vóxeles (piense en ellos como píxeles) y 236 es el número de puntos de tiempo. El PCA me da 236 valores propios y sus coeficientes relacionados. Todo esta bien. Sin...

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Estoy tirando un dado justo. Cada vez que obtengo un 1, 2 o 3, escribo un '1'; cada vez que obtengo un 4 escribo un '2'; cada vez que obtengo un 5 o un 6, escribo un '3.' Sea NNN el número total de lanzamientos que necesito para que el producto de todos los números que...

Si X∼ U( a , b )X∼U(una,si)X \sim U(a, b) e Y∼ U( a , X)Y∼U(una,X)Y \sim U(a, X) , ¿puedo decir que Y∼ U( a , b ) ?Y∼U(una,si)?Y \sim U(a, b)? Estoy hablando de distribuciones uniformes continuas con límites [ a , b ][una,si][a, b] . Se apreciará una prueba (o una...

Cargue el paquete necesario. library(ggplot2) library(MASS) Genera 10,000 números ajustados a la distribución gamma. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Dibuje la función de densidad de probabilidad, se supone que no sabemos a qué distribución se...

Estoy estudiando análisis discriminante, pero estoy teniendo dificultades para conciliar varias explicaciones diferentes. Creo que me falta algo, porque nunca antes me he encontrado con este nivel (aparente) de discrepancia. Dicho esto, el número de preguntas sobre el análisis discriminante en este...

Supongamos que tengo una red neuronal simple de una sola capa, con n entradas y una única salida (tarea de clasificación binaria). Si configuro la función de activación en el nodo de salida como una función sigmoidea, entonces el resultado es un clasificador de Regresión logística. En este mismo...

Parece que estoy malentendido una afirmación sobre los métodos de regresión lineal que he visto en varios lugares. Los parámetros del problema son: Entrada: NNN muestras de datos de cantidades de , cada una de las cuales consiste en una cantidad de "respuesta" y p cantidades de "predictor" x_...

Esta pregunta es del libro Asymptotic Statistics de Van der Vaart, pág. 253. # 3: Suponga que y son vectores multinomiales independientes con parámetros y . Bajo la hipótesis nula de que muestra

El algoritmo SVM es bastante antiguo: se desarrolló en la década de 1960, pero fue extremadamente popular en los años 1990 y 2000. Es una parte clásica (y bastante hermosa) de los cursos de aprendizaje automático. Hoy parece que en el procesamiento de medios (imágenes, sonido, etc.) las redes...

Estoy leyendo un libro sobre sabermetría, específicamente Mathletics de Wayne Winston, y en el primer capítulo presenta una cantidad que se puede usar para predecir la tasa de victorias de los equipos: y parece insinuar que, a mitad de temporada, puede usarse para predecir la tasa de ganancias...