Cuando se realiza una regresión lineal bayesiana, hay que asignar un previa para la pendiente y la intersección . Como es un parámetro de ubicación, tiene sentido asignar un uniforme previo; sin embargo, me parece que es similar a un parámetro de escala y no parece natural asignarle un uniforme...
¿Puede alguien proporcionar una explicación simple (laica) de la relación entre las distribuciones de Pareto y el Teorema del límite central (por ejemplo, ¿se aplica? ¿Por qué / por qué no?)? Estoy tratando de entender la siguiente declaración: "El Teorema del límite central no funciona con...
Por lo que he estado leyendo, entre otros en el sitio del grupo de consultoría de estadísticas de UCLA, las pruebas de razón de probabilidad y las pruebas de Wald son bastante similares para probar si dos modelos glm muestran una diferencia significativa en el ajuste para un conjunto de datos...
¿Cómo llamarías a este tipo de trama, y es posible crearlos en R? EDITAR: muchas gracias a todos, muy útil. Mejor título hasta ahora: ¡tramas de violín
Usé la regresión logística. Tengo seis características, quiero conocer las características importantes en este clasificador que influyen en el resultado más que otras características. Usé Information Gain pero parece que no depende del clasificador utilizado. ¿Existe algún método para clasificar...
En Wikidata es posible vincular distribuciones de probabilidad (como todo lo demás) en una ontología, por ejemplo, que la distribución t es una subclase de la distribución t no central, ver, por ejemplo,
Estoy entrenando una regresión logística para predecir qué corredores tienen más probabilidades de terminar una agotadora carrera de resistencia. Muy pocos corredores completan esta carrera, por lo que tengo un grave desequilibrio de clase y una pequeña muestra de éxitos (tal vez unas pocas...
El teorema de Rao-Blackwell afirma Sea un estimador de \ theta con \ Bbb E (\ hat {\ theta} ^ 2) <\ infty para todos \ theta . Suponga que T es suficiente para \ theta , y deje que \ theta ^ * = \ Bbb E (\ hat {\ theta} | T) Entonces para todos \ theta , \ Bbb E (\ theta ^ * - \ theta) ^ 2 \...
He visto muchos casos en los que los errores de tipo I se tienen en cuenta (denotado por un valor alfa) en varios artículos de investigación. He encontrado raro que un investigador tome en consideración el poder o el error tipo II. Los errores de tipo II pueden ser un gran problema, ¿verdad?...
Entiendo que podemos emplear la regularización en un problema de regresión de mínimos cuadrados como w∗=argminw[(y−Xw)T(y−Xw)+λ∥w∥2]w∗=argminw[(y−Xw)T(y−Xw)+λ‖w‖2]\boldsymbol{w}^* = \operatorname*{argmin}_w \left[ (\mathbf y-\mathbf{Xw})^T(\boldsymbol{y}-\mathbf{Xw}) + \lambda\|\boldsymbol{w}\|^2...
Support Vector Machines con núcleo de función de base radial es un clasificador supervisado de propósito general. Si bien conozco los fundamentos teóricos de estos SVM y sus puntos fuertes, no conozco los casos en los que son el método preferido. Entonces, ¿hay una clase de problemas para los...
Recientemente comencé a usar la validación cruzada de muestreo de importancia suavizada Pareto (PSIS-LOO), descrita en estos documentos: Vehtari, A. y Gelman, A. (2015). Pareto suavizó el muestreo de importancia. preimpresión arXiv ( enlace ). Vehtari, A., Gelman, A. y Gabry, J. (2016)....
¿Cómo explicaría el concepto de media, mediana y modo de una lista de números y por qué son importantes para alguien con solo habilidades aritméticas básicas? No mencionemos la asimetría, CLT, tendencia central, sus propiedades estadísticas, etc. Le he explicado a alguien que eso significa que es...
Todo está en el título, ¿tiene sentido usar la selección de características antes de usar un bosque
¿Cuáles son los enfoques habituales para modelar series de tiempo binarias? ¿Hay un libro de papel o de texto donde se trata esto? Pienso en un proceso binario con fuerte autocorrelación. Algo así como el signo de un proceso AR (1) que comienza en cero. Diga y con ruido blanco . Luego, la serie...
Pregunta rápida: He visto que Cohen d calculó dos formas diferentes para una prueba t de muestras dependientes (por ejemplo, el diseño dentro de las muestras prueba la eficacia de un medicamento con puntos de tiempo pre / post). Usando la desviación estándar de la puntuación de cambio en el...
Situación: Dos pájaros (machos y hembras) protegen sus huevos en el nido contra un intruso. Cada ave puede usar ataque o amenaza para protección, y estar presente o ausente. De los datos surge un patrón que dice que el comportamiento puede ser complementario: los ataques masculinos mientras que las...
¿Existe una prueba de hipótesis de si una variable dependiente distribuida normalmente está asociada con una variable distribuida direccionalmente ? Por ejemplo, si la variable explicativa es la hora del día (y asumiendo que cosas como el día de la semana, el mes del año, etc. son irrelevantes),...
Existe mucha literatura sobre el diagnóstico de convergencia de la cadena de Markov Monte Carlo (MCMC), incluido el diagnóstico más popular de Gelman-Rubin. Sin embargo, todos estos evalúan la convergencia de la cadena de Markov y, por lo tanto, abordan la cuestión del quemado. Una vez que he...
Supongamos que son observaciones independientes de una distribución que tiene la media y la varianza , cuando , entoncesX1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nμμ\muσ2<∞σ2<∞\sigma^2 < \inftyn→∞n→∞n \rightarrow \infty n−−√X¯n−μσ→N(0,1).nX¯n−μσ→N(0,1).\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n-\mu}{\sigma} \rightarrow...