A menudo se afirma que bootstrapping puede proporcionar una estimación del sesgo en un estimador. Si es la estimación para alguna estadística, y son las réplicas de bootstrap (con i \ in \ {1, \ cdots, N \} ), entonces la estimación de bootstrap de sesgo es \ begin {ecation} \ mathrm {sesgo} _t...
En las notas de MIT OpenCourseWare para 18.05 Introducción a la probabilidad y las estadísticas, primavera de 2014 (actualmente disponible aquí ), dice: El método del percentil bootstrap es atractivo debido a su simplicidad. Sin embargo, depende de la distribución de arranque de función de que...
Las distribuciones muy sesgadas, como el log-normal, no dan como resultado intervalos de confianza de arranque precisos. Aquí hay un ejemplo que muestra que las áreas de cola izquierda y derecha están lejos del 0.025 ideal, sin importar qué método de arranque intente en R: require(boot) n <-...
Tengo un manuscrito sobre un método de arranque para probar hipótesis de una media, y me gustaría enviarlo para su publicación, pero tengo un dilema moral. Me inscribí en la protesta contra Elsevier por sus prácticas comerciales poco éticas, y leer todo el asunto realmente me hizo cuestionar la...
Cuando uno arranca un parámetro para obtener el error estándar, obtenemos una distribución del parámetro. ¿Por qué no usamos la media de esa distribución como resultado o estimación para el parámetro que estamos tratando de obtener? ¿No debería la distribución aproximarse a la real? Por lo tanto,...
Habiendo estudiado recientemente bootstrap, se me ocurrió una pregunta conceptual que todavía me desconcierta: Tiene una población y desea conocer un atributo de población, es decir, , donde uso para representar a la población. Esta podría ser la media poblacional, por ejemplo. Por lo general, no...
¿Existe alguna técnica de arranque disponible para calcular los intervalos de predicción para predicciones puntuales obtenidas, por ejemplo, de regresión lineal u otro método de regresión (k-vecino más cercano, árboles de regresión, etc.)? De alguna manera, siento que la forma a veces propuesta de...
Quería hacer una demostración de clase donde comparo un intervalo t con un intervalo de arranque y calculo la probabilidad de cobertura de ambos. Quería que los datos provengan de una distribución sesgada, así que elegí generar los datos como exp(rnorm(10, 0, 2)) + 1, una muestra de tamaño 10 de un...
Utilizo el paquete "boot" para calcular un valor p de arranque de 2 lados aproximado , pero el resultado está demasiado lejos del valor p de usar t.test. No puedo entender qué hice mal en mi código R. ¿Puede alguien darme una pista para esto? time = c(14,18,11,13,18,17,21,9,16,17,14,15,...
Cuando uso GAM, me da un DF residual de 26.626.626.6 (última línea en el código). Qué significa eso? Yendo más allá del ejemplo de GAM, en general, ¿puede el número de grados de libertad ser un número no entero? > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~...
Mi problema: el ensayo aleatorizado de grupos paralelos que tiene una distribución muy sesgada del resultado primario. No quiero asumir la normalidad y usar IC del 95% basados en la normalidad (es decir, usando 1.96 X SE). Me siento cómodo expresando la medida de tendencia central como la...
Viniendo del campo de la visión por computadora, a menudo he usado el método RANSAC (Random Sample Consensus) para ajustar modelos a datos con muchos valores atípicos. Sin embargo, nunca lo he visto utilizado por los estadísticos, y siempre he tenido la impresión de que no se consideraba un método...
En todo momento suponemos que nuestra estadística es una función de algunos datos que se extrae de la función de distribución ; La función de distribución empírica de nuestra muestra es . Entonces es la estadística vista como una variable aleatoria y es la versión de arranque de la estadística....
¿Cuál es el método de muestreo más apropiado para evaluar el rendimiento de un clasificador en un conjunto de datos en particular y compararlo con otros clasificadores? La validación cruzada parece ser una práctica estándar, pero he leído que métodos como .632 bootstrap son una mejor opción. Como...
Entonces esta pregunta es un poco desordenada, ¡pero incluiré gráficos coloridos para compensar eso! Primero los antecedentes y luego la (s) pregunta (s). Fondo Digamos que tiene una distribución multinomial dimensional con probailitas iguales sobre las categorías. Sea los recuentos normalizados...
He estado buscando en el paquete de arranque en R y aunque he encontrado una serie de buenos manuales sobre cómo usarlo, todavía no he encontrado nada que describa exactamente lo que está sucediendo "detrás de escena". Por ejemplo, en este ejemplo , la guía muestra cómo usar los coeficientes de...
Estoy aplicando un modelo lineal a mis datos: yyo= β0 0+ β1Xyo+ ϵyo,ϵyo∼ N( 0 , σ2) .yyo=β0 0+β1Xyo+ϵyo,ϵyo∼norte(0 0,σ2). y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}x_{i}+\epsilon_{i}, \quad\epsilon_{i} \sim N(0,\sigma^{2}). Me gustaría estimar el intervalo de confianza (IC) de los coeficientes ( , ) usando el...
Tengo problemas para comprender qué es un proceso Bayesian Bootstrapping y cómo eso diferiría de su rutina de arranque normal. Y si alguien pudiera ofrecer una revisión intuitiva / conceptual y una comparación de ambos, sería genial. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos un conjunto de datos X...
(ignore el código R si es necesario, ya que mi pregunta principal es independiente del idioma) Si quiero ver la variabilidad de una estadística simple (ej .: media), sé que puedo hacerlo a través de una teoría como: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same...
¿Cómo puedo calcular el intervalo de confianza de una media en una muestra no distribuida normalmente? Entiendo que los métodos de arranque se usan comúnmente aquí, pero estoy abierto a otras opciones. Si bien estoy buscando una opción no paramétrica, si alguien puede convencerme de que una...