Al leer el documento "Pronósticos a escala" (herramienta de pronóstico FBProphet, consulte https://peerj.com/preprints/3190.pdf ) Me encontré con el término "escaso previo". Los autores explican que estaban usando un "previo escaso" para modelar un vector de desviaciones de velocidad de alguna tasa...
(Esta pregunta está inspirada en este comentario de Xi'an ). Es bien sabido que si la distribución anterior es adecuada y la probabilidad está bien definida, entonces la distribución posterior es apropiado casi con seguridad.π(θ)π(θ)\pi(\theta)L(θ|x)L(θ|x)L(\theta |
A menudo la gente les habla sobre el préstamo de información o el intercambio de información en modelos jerárquicos bayesianos. Parece que no puedo obtener una respuesta directa sobre lo que esto realmente significa y si es exclusivo de los modelos jerárquicos bayesianos. Tengo una idea: algunos...
En las estadísticas frecuentistas, un intervalo de confianza del 95% es un procedimiento que produce intervalos que, si se repite un número infinito de veces, contendría el parámetro verdadero el 95% del tiempo. ¿Por qué es útil esto? Los intervalos de confianza a menudo se malinterpretan. Son no...
Si Uniform y Bin , entonces la media posterior de viene dada por .p∼p∼p \sim(0,1)(0,1)(0,1)X∼X∼X \sim(n,p)(n,p)(n, p)pppX+1n+2X+1n+2\frac{X+1}{n+2} ¿Hay un nombre común para este estimador? Descubrí que resuelve los problemas de muchas personas y me gustaría poder señalar a las personas a una...
Tengo una función de probabilidad L(d|θ)L(d|θ)\mathcal{L}(d | \theta) para la probabilidad de mis datos ddd dados algunos parámetros del modelo θ∈RNθ∈RN\theta \in \mathbf{R}^N , que me gustaría estimar. Suponiendo anteriores planos sobre los parámetros, la probabilidad es proporcional a la...
Estoy tratando de entender el factor Bayes (BF). Creo que son como la razón de probabilidad de 2 hipótesis. Entonces, si BF es 5, significa que H1 es 5 veces más probable que H0. Y el valor de 3-10 indica evidencia moderada, mientras que> 10 indica evidencia fuerte. Sin embargo, para el valor...
Antecedentes : tengo un doctorado en psicología social, donde las estadísticas teóricas y las matemáticas apenas se cubrieron en mi curso cuantitativo. En la escuela de pregrado y posgrado, me enseñaron (al igual que muchos de ustedes también en ciencias sociales, probablemente) a través del marco...
Pregunta: Con una cadena MCMC de 10 dimensiones, digamos que estoy preparado para entregarle una matriz de los sorteos: 100,000 iteraciones (filas) por 10 parámetros (columnas), ¿cómo puedo identificar los modos posteriores? Me preocupan especialmente los modos múltiples. Antecedentes:Me considero...
Trabajo en el campo de la minería de datos y he tenido muy poca educación formal en estadística. Últimamente he estado leyendo mucho trabajo que se centra en los paradigmas bayesianos para el aprendizaje y la minería, lo que me parece muy interesante. Mi pregunta es (en varias partes), dado un...
Problema Estoy escribiendo una función R que realiza un análisis bayesiano para estimar una densidad posterior dado un previo y datos informados. Me gustaría que la función envíe una advertencia si el usuario necesita reconsiderar lo anterior. En esta pregunta, estoy interesado en aprender a...
He tenido suficientes cursos sobre estadísticas durante mis años escolares y en la universidad. Tengo una buena comprensión de los conceptos, como CI, valores p, interpretación de significación estadística, pruebas múltiples, correlación, regresión lineal simple (con mínimos cuadrados) (modelos...
Inspirado por esta pregunta, y en particular "Problema 3": Las distribuciones posteriores son algo más difíciles de incorporar en un metanálisis, a menos que se haya proporcionado una descripción paramétrica frecuente de la distribución. Recientemente he estado pensando mucho en incorporar el...
¿Qué son los antecedentes jerárquicos? ¿En qué se diferencian del concepto general de
Este es solo un ejemplo que he encontrado varias veces, por lo que no tengo ningún dato de muestra. Ejecutar un modelo de regresión lineal en R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1Es una variable continua. x2es categórico y tiene tres valores, por ejemplo, "Bajo", "Medio" y "Alto". Sin embargo, la salida...
Supongamos que tengo 'expertos', de la que me gustaría obtener una distribución a priori sobre alguna variable . Me gustaría motivarlos con dinero real . La idea es obtener los antecedentes, observar realizaciones de la variable aleatoria , luego repartir algún 'monedero' predeterminado entre los...
Soy un nuevo usuario de WinBUGS y tengo una pregunta por su ayuda. Después de ejecutar el siguiente código, obtuve parámetros de beta0through beta4(estadísticas, densidad), pero no sé cómo obtener la predicción del último valor de h, que configuré NApara modelar en el código. ¿Alguien me puede dar...
Los modelos de monedas sesgadas generalmente tienen un parámetro . Una forma de estimar partir de una serie de sorteos es usar una distribución beta anterior y calcular la distribución posterior con probabilidad binomial.θθ = P( Cabeza | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta En mi...
Tengo bastante buena experiencia práctica con el muestreo de Metropolis-Hastings y Gibbs, pero quiero obtener una mejor comprensión matemática de estos algoritmos. ¿Cuáles son algunos buenos libros de texto o artículos que prueben la exactitud de estos muestreadores (más algoritmos también serían...
Tengo una pregunta sobre la comparación de modelos con factores de Bayes. En muchos casos, los estadísticos están interesados en utilizar un enfoque bayesiano con antecedentes inadecuados (por ejemplo, algunos antecedentes de Jeffreys y de referencia). Mi pregunta es, en aquellos casos en que la...