Esta pregunta surge de la siguiente pregunta. /math/360275/e1-1x2-under-a-normal-distribution Básicamente, ¿cuál es la bajo una Gaussian . Intenté reescribir \ frac {1} {1 + x ^ 2} como una mezcla escalar de gaussianos ( \ propto \ int \ mathcal {N} (x | 0, \ tau ^ {- 1}) Ga (\ tau | 1 / 2,1 / 2)...
Estoy usando la regresión logística para predecir la probabilidad de que ocurra un evento. En última instancia, estas probabilidades se colocan en un entorno de producción, donde nos enfocamos lo más posible en alcanzar nuestras predicciones de "Sí". Por lo tanto, es útil para nosotros tener una...
El proceso de generación de datos es:y= sin ( x + I( d= 0 ) ) + sin ( x + 4 ∗ I( d= 1 ) ) + I( d= 0 )z2+ 3 I( d= 1 )z2+ N ( 0 , 1 )y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 + 3I(d=1)z^2 +...
Si entiendo correctamente, un análisis discriminante lineal (LDA) asume datos distribuidos normales, características independientes y covarianzas idénticas para cada clase para el criterio de optimización. Dado que la media y la varianza se estiman a partir de los datos de entrenamiento, ¿no es ya...
Supongamos que queremos probar la hipótesis de que la proporción de marcianos de ojos azules ha disminuido a lo largo del siglo XX. Desafortunadamente, la población marciana fluctúa mucho, por lo que cada década hay una gran diferencia en la población total [actualización: considere que la...
Estoy tratando de entender la diferencia entre prueba de la hipótesis nula (es decir, prueba de que la probabilidad de un "objetivo" es la misma en 2 poblaciones diferentes, similar a la prueba de prop. en R) Una prueba A / B utilizando una fórmula bayesiana como la que se describe aquí:...
Me he encontrado con el término familia exponencial . Las distribuciones de Bernoulli, Gauss y muchas más pertenecen a esta familia exponencial. ¿Cuáles serían los puntos en común entre
Primero simulemos algunos datos para una regresión logística con partes fijas y aleatorias: set.seed(1) n <- 100 x <- runif(n) z <- sample(c(0,1), n, replace=TRUE) b <- rnorm(2) beta <- c(0.4, 0.8) X <- model.matrix(~x) Z <- cbind(z, 1-z) eta <- X%*%beta + Z%*%b pr <-...
Cuando utilizo modelos de regresión, me siento receloso de incumplir un supuesto de asociación lineal; en su lugar, me gusta explorar la forma funcional de las relaciones entre las variables dependientes y explicativas utilizando la regresión de suavizado no paramétrico (por ejemplo , modelos...
Así que me doy cuenta de que esto se ha preguntado antes: por ejemplo, ¿cuáles son los casos de uso relacionados con el análisis de conglomerados de diferentes métricas de distancia? pero he encontrado que las respuestas son algo contradictorias con lo que se sugiere que debería ser posible en la...
Si seleccionamos diferentes valores del parámetro , podríamos obtener soluciones con diferentes niveles de dispersión. ¿Significa que la ruta de regularización es cómo seleccionar la coordenada que podría obtener una convergencia más rápida? Estoy un poco confundido, aunque he oído hablar de la...
¿Hay alguna forma metódica de comparar las direcciones, las magnitudes, etc. de los resultados de PCA para diferentes muestras tomadas de la misma población? Dejo la naturaleza de la prueba deliberadamente vaga porque me gustaría escuchar todas las diversas posibilidades ... por ejemplo, podría...
Estaba leyendo esta pregunta y pensé en simular la cantidad requerida. El problema es el siguiente: si y son estándar normal, ¿qué es ? Entonces quiero simular . (para un valor elegido de )AAABBBE(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)A+BA+BA+B Intenté el siguiente código para...
Estoy buscando documentos u otros ejemplos de investigación en los que el análisis estadístico realizado esté al alcance de alguien que haya realizado un curso introductorio de estadísticas. Idealmente, los conjuntos de datos también estarían disponibles en línea. La idea es pasarlos a los...
Tengo problemas para verificar los supuestos de una variable continua en un modelo de riesgos proporcionales. Si una variable fuera un factor con muchos niveles, entonces podría usar la prueba logrank o verificar si las transformaciones log (-log) de las curvas de supervivencia son paralelas. Pero,...
Estoy tratando de demostrar la siguiente desigualdad: EDITAR: Casi inmediatamente después de publicar esta pregunta, descubrí que la desigualdad que se me pide que pruebe se llama desigualdad de Cantelli. Cuando escribí esto, no me di cuenta de que esta desigualdad en particular tenía un nombre....
Digamos que tengo un vector aleatorio Y∼N(Xβ,Σ)Y∼N(Xβ,Σ)Y\sim N(X\beta,\Sigma) y Σ≠σ2IΣ≠σ2I\Sigma\neq\sigma^2 I. Es decir, los elementos deYYY (dado XβXβX\beta) están correlacionados. El estimador natural de ββ\beta es (X′Σ−1X)−1X′Σ−1Y(X′Σ−1X)−1X′Σ−1Y(X'\Sigma^{-1}X)^{-1}X'\Sigma^{-1}Yy...
Antes de publicar esta pregunta, examiné otras preguntas en esta pila, ¡y esto probablemente será un paseo por el parque para cualquiera que lo lea! Pero la descripción de esta pila incluye análisis y visualización de datos, ¡así que espero que esté en el lugar correcto! </preapology> Estoy...
Tengo un modelo para lograr estimaciones bayesianas del tamaño de la población y la probabilidad de detección en una distribución binomial basada únicamente en el número observado de objetos observados : para . Por simplicidad, asumimos que N está fijado en el mismo valor desconocido para...
Como parte de la reproducción de un modelo que describí parcialmente en esta pregunta sobre Stack Overflow, quiero obtener un diagrama de una distribución posterior. El modelo (espacial) describe el precio de venta de algunas propiedades como una distribución de Bernoulli dependiendo de si la...