Estoy tratando de entender todo el error de varianza / estándar de una serie temporal de retornos financieros, y creo que estoy estancado. Tengo una serie de datos de devolución de existencias mensuales (llamémosla ), que tiene un valor esperado de 1.00795 y una varianza de 0.000228 (el desarrollo...
No estoy seguro de si esto es apropiado para este sitio, pero estoy comenzando mi MSE en ciencias de la computación (BS en matemáticas aplicadas) y quiero obtener una sólida formación en aprendizaje automático (lo más probable es que busque un doctorado). Uno de mis intereses secundarios son las...
Tengo un modelo de regresión lineal donde se registra la variable dependiente y una variable independiente es lineal. El coeficiente de pendiente para una variable independiente clave es negativo: . No estoy seguro de cómo interpretar.- .0564−.0564-.0564 ¿Utilizo el valor absoluto y luego lo...
Según el teorema de Bayes, . Pero de acuerdo con mi texto econométrico, dice que P ( θ | y ) ∝ P ( y | θ ) P ( θ ) . ¿Por qué es como este? No entiendo por qué se ignora P ( y ) .PAG( yEl | θ)P( θ ) = P( θ | y) P( y)P(y|θ)P(θ)=P(θ|y)P(y)P(y|\theta)P(\theta) = P(\theta|y)P(y)PAG( θ | y) ∝ P( yEl |...
Dada una secuencia de variables aleatorias iid, digamos, para , estoy tratando de limitar el número esperado de veces la media empírica excederá un valor, , a medida que continuamos tomando muestras, es decir: i = 1 , 2 , . . . , n 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni =...
He estado leyendo sobre la estimación de máxima verosimilitud y la estimación máxima a posteriori y hasta ahora he encontrado ejemplos concretos solo con la estimación de máxima verosimilitud. He encontrado algunos ejemplos abstractos de estimación máxima a posteriori, pero nada concreto aún con...
Estoy tratando de usar el neuralnetpaquete de R (documentación aquí ) para la predicción. Aquí lo que estoy tratando de hacer: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <-...
Estoy trabajando en un problema de clasificación de series temporales en el que la entrada son datos de uso de voz de series temporales (en segundos) durante los primeros 21 días de una cuenta de teléfono celular. La variable objetivo correspondiente es si esa cuenta se canceló o no en el rango de...
De Wikipedia Hay dos supuestos comunes sobre el efecto específico individual, el supuesto de efectos aleatorios y el supuesto de efectos fijos. La suposición de efectos aleatorios (realizada en un modelo de efectos aleatorios) es que los efectos específicos individuales no están correlacionados...
El método con el que estoy familiarizado para construir un bosque aleatorio es el siguiente: (de http://www.stat.berkeley.edu/~breiman/RandomForests/cc_home.htm ) Para construir un árbol en el bosque nosotros: Bootstrap una muestra de tamaño N donde N es el tamaño de nuestro conjunto de...
En una publicación de blog , he encontrado la afirmación de que "¡Creo que WG Cochrane es el primer punto (aproximadamente de los años 70) que con intervalos de confianza en un entorno de observación, los tamaños de muestra pequeños dan como resultado una mejor cobertura con muestras...
No sé cómo se llaman tales tramas y, por lo tanto, le di a esta pregunta un título estúpido. Digamos que tengo un conjunto de datos ordenado de la siguiente manera 4253 4262 4270 4383 4394 4476 4635 ... Cada número corresponde a la cantidad de publicaciones que un determinado usuario contribuyó...
¿Existe una estrategia para elegir la cantidad de árboles en un GBM? Específicamente, el ntreesargumento en Rla gbmfunción de. No veo por qué no debe establecer ntreesel valor razonable más alto. Me di cuenta de que una mayor cantidad de árboles reduce claramente la variabilidad de los resultados...
He realizado la clasificación usando múltiples clasificadores para datos etiquetados de 2 clases, y utilicé la validación cruzada 5 veces. Para cada pliegue calculé tp, tn, fp y fn. Luego calculé la precisión, precisión, recuperación y puntaje F para cada prueba. Mi pregunta es, cuando quiero...
Parece que los condicionales completos a menudo son bastante difíciles de obtener, sin embargo, programas como JAGS y BUGS los obtienen automáticamente. ¿Alguien puede explicar cómo generan algorítmicamente condicionales completos para cualquier especificación de modelo
Usando Amelia en R, obtuve múltiples conjuntos de datos imputados. Después de eso, realicé una prueba de medidas repetidas en SPSS. Ahora, quiero agrupar los resultados de las pruebas. Sé que puedo usar las reglas de Rubin (implementadas a través de cualquier paquete de imputación múltiple en R)...
Usé el siguiente código R para ajustar un modelo probit: p1 <- glm(natijeh ~ ., family=binomial(probit), data=data1) stepwise(p1, direction='backward/forward', criterion='BIC') ¿Quiero saber qué hace stepwisey qué hace backward/forwardexactamente y cómo seleccionar las
Tengo una pregunta sobre la interpretación de la llamada tsboot en R. Revisé la documentación de Kendall y el paquete de arranque, pero no soy más inteligente que antes. Cuando ejecuto un bootstrap usando, por ejemplo, el ejemplo en el paquete Kendall, donde la estadística de prueba es la tau de...
Me pregunto si el intervalo de predicción y el intervalo creíble evalúan lo mismo. Por ejemplo, con una regresión lineal, cuando estima el intervalo de predicción de los valores ajustados, estima los límites del intervalo en el que espera que disminuya su valor. A la inversa de un intervalo de...
Estoy tratando de trazar el límite de decisión de un algoritmo de perceptrón y estoy realmente confundido acerca de algunas cosas. Mis instancias de entrada tienen la forma , básicamente una instancia de entrada 2D ( y ) y un valor objetivo de clase binaria ( ) [1 o 0].x 1 x 2 y[ ( x1, x2) ,...