Estadísticas y Big Data

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Combinando dos matrices de covarianza

Estoy calculando la covarianza de una distribución en paralelo y necesito combinar los resultados distribuidos en gaussiano singular. ¿Cómo combino los dos? La interpolación lineal entre los dos casi funciona, si están distribuidos y dimensionados de manera similar. Wikipedia proporciona una...

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QQ interpretación de la trama

Considere el siguiente código y salida: par(mfrow=c(3,2)) # generate random data from weibull distribution x = rweibull(20, 8, 2) # Quantile-Quantile Plot for different distributions qqPlot(x, "log-normal") qqPlot(x, "normal") qqPlot(x, "exponential", DB = TRUE) qqPlot(x, "cauchy")...

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Neg Binomial y el Prior de Jeffreys

Estoy tratando de obtener el previo de Jeffreys para una distribución binomial negativa. No puedo ver dónde me equivoco, así que si alguien pudiera ayudar a señalar eso, sería apreciado. Bien, entonces la situación es la siguiente: debo comparar las distribuciones anteriores obtenidas usando un...