Actualmente estoy tomando el curso PGM de Daphne Koller en Coursera. En eso, generalmente modelamos una Red Bayesiana como un gráfico dirigido de causa y efecto de las variables que forman parte de los datos observados. Pero en los tutoriales y ejemplos de PyMC, generalmente veo que no está...
Estoy trabajando en un algoritmo que toma un vector del punto de datos más reciente de una serie de flujos de sensores y compara la distancia euclidiana con los vectores anteriores. El problema es que los diferentes flujos de datos provienen de sensores completamente diferentes, por lo que tomar...
Publiqué esto en mathoverflow y nadie respondió: El método de Scheffé para identificar contrastes estadísticamente significativos es ampliamente conocido. Un contraste entre las medias , de poblaciones es una combinación lineal en la que , y un múltiplo escalar de un contraste es esencialmente el...
¿Cuáles son los parámetros start, etastart, mustarten la función de GLM () ? He estado buscando en los documentos e Internet, pero no he encontrado una explicación clara de lo que esto significa. Se parece a los "valores iniciales" bayesianos para las cadenas, pero dudo que esto esté relacionado,...
¿Cómo se calcula la matriz de error var / cov mediante paquetes de análisis estadístico en la práctica? Esta idea es clara para mí en teoría. Pero no en la práctica. Quiero decir, si tengo un vector de variables aleatorias , entiendo que la matriz de varianza / covarianza se le dará el producto...
Considere un modelo de efectos lineales no observados del tipo: donde es una característica no observada pero invariable en el tiempo y es un error, y indexar observaciones individuales y tiempo, respectivamente. El enfoque típico en una regresión de efectos fijos (FE) sería eliminar través de...
¿Alguien puede ayudarme a comprender cuáles son las diferencias entre el Modelo de ecuación simultánea y el Modelo de ecuación estructural (SEM)? Será genial si alguien me puede proporcionar algo de literatura al respecto. Además, ¿hay alguna literatura en la que se haya utilizado SEM en el...
Vengo de esta pregunta en caso de que alguien quiera seguir el rastro. Básicamente tengo un conjunto de datos ΩΩ\Omega compuesto de NNN objetos donde cada objeto tiene un número dado de valores medidos adjuntos (dos en este
Tengo una regresión lineal que es bastante buena, supongo (es para un proyecto universitario, así que realmente no tengo que ser súper precisa). El punto es que si trazo los residuos frente a los valores pronosticados, hay (según mi maestro) un indicio de heterocedasticidad. Pero si trazo el...
Supongamos que tengo una distribución discreta definida por el vector modo que la categoría se dibujará con probabilidad \ theta_0 y así sucesivamente. Luego descubro que algunos de los valores en la distribución son tan pequeños que desbordan la representación de números de coma flotante de mi...
¿Es posible aplicar el procedimiento MLE habitual a la distribución triangular? - Estoy intentando pero parece que estoy bloqueado en un paso u otro en las matemáticas por la forma en que se define la distribución. Estoy tratando de utilizar el hecho de que sé el número de muestras arriba y abajo...
¿Qué relación y diferencia hay entre series de tiempo y regresión? Para modelos y supuestos , ¿es correcto que los modelos de regresión asuman independencia entre las variables de salida para diferentes valores de la variable de entrada, mientras que el modelo de serie temporal no lo hace? ¿Cuáles...
Realicé una regresión logística multivariada con la variable dependiente que Yes la muerte en un hogar de ancianos dentro de un cierto período de entrada y obtuve los siguientes resultados (tenga en cuenta que si las variables comienzan en Aella es un valor continuo mientras que las que comienzan...
Tengo un conjunto de datos de series temporales en el que estoy tratando de ajustar un Modelo de Markov Oculto (HMM) para estimar el número de estados latentes en los datos. Mi pseudo código para hacer esto es el siguiente: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states...
Me preguntaba cómo se define su "proceso estacionario de segundo orden" en la Introducción a las series de tiempo y pronósticos de Brockwell y Davis : La clase de modelos de series temporales lineales, que incluye la clase de modelos de media móvil autorregresiva (ARMA), proporciona un marco...
Estoy ajustando un modelo de efectos aleatorios con glmeralgunos datos comerciales. El objetivo es analizar el desempeño de ventas por distribuidor, teniendo en cuenta la variación regional. Tengo las siguientes variables: distcode: ID de distribuidor, con aproximadamente 800 niveles region: ID...
Descripción: Deje que el dominio del problema sea la clasificación de documentos donde existe un conjunto de vectores de características, cada uno de los cuales pertenece a 1 o más clases. Por ejemplo, un documento doc_1puede pertenecer a Sportsy Englishcategorías. Pregunta: Usando la red...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 6 años . He estado usando archivos de texto para...
¿Cuál es el rango de correlaciones alcanzables para el par de variables aleatorias distribuidas exponencialmente y , donde son los parámetros de velocidad?X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm Exp}(\lambda_2)λ1,λ2>0λ1,λ2>0\lambda_1, \lambda_2 >...
¿Alguien tiene una derivación de cómo funciona un desplazamiento en modelos binarios como probit y logit? En mi problema, la ventana de seguimiento puede variar en longitud. Supongamos que los pacientes reciben una inyección profiláctica como tratamiento. El tiro sucede en diferentes momentos, por...