¿Wikipedia está mal ... o no lo entiendo? Wikipedia: Los cuadrados blanco y negro ("patrón de ajedrez") están perfectamente dispersos, por lo que el de Moran sería −1. Si los cuadrados blancos se apilaran en la mitad del tablero y los cuadrados negros en la otra, el de Moran estaría cerca de +1....
Edición importante: Me gustaría dar las gracias a Dave y Nick hasta ahora por sus respuestas. La buena noticia es que obtuve el bucle para trabajar (principio prestado de la publicación del Prof. Hydnman sobre pronóstico de lotes). Para consolidar las consultas pendientes: a) ¿Cómo puedo aumentar...
Supongo que entiendo la ecuación de la condición de equilibrio detallado, que establece que para la probabilidad de transición y la distribución estacionaria , una cadena de Markov satisface el equilibrio detallado
Tengo algunos problemas para resolver lo siguiente. Robas cartas de una baraja estándar de 52 cartas sin reemplazo hasta que obtengas un as. Sacas de lo que queda hasta que obtienes un 2. Continúas con 3. ¿Cuál es el número esperado en el que estarás después de que se acabe todo el mazo? Era...
¿Cómo se realizan las pruebas de hipótesis con Big Data? Escribí el siguiente script de MATLAB para enfatizar mi confusión. Todo lo que hace es generar dos series aleatorias y ejecutar una regresión lineal simple de una variable sobre la otra. Realiza esta regresión varias veces utilizando...
Tengo algo de código y salida, y me gustaría construir un modelo. No sé cómo construir un modelo usando esta salida: require("splines") x <- c(0.2, 0.23, 0.26, 0.29, 0.33, 0.46, 0.53 ) y <- c(0.211, 0.2026, 0.2034, 0.2167, 0.2177, 0.19225, 0.182) fit <- lm(y ~ ns(x,3))...
En el espíritu de esta pregunta Comprensión de la prueba de un lema utilizado en la desigualdad de Hoeffding , estoy tratando de entender los pasos que conducen a la desigualdad de Hoeffding. Lo que tiene más misterio para mí en la prueba es la parte donde se calculan los momentos exponenciales...
Si se supone que las pruebas no paramétricas tienen menos potencia que sus alternativas paramétricas, ¿implica esto que si alguna prueba paramétrica no rechaza nulo, entonces su alternativa no paramétrica no rechaza también nulo? ¿Cómo puede cambiar esto si no se cumplen los supuestos de la prueba...
¿Cómo puedo construir un intervalo de confianza asintótico para un parámetro real, comenzando desde el MLE para ese
Tenía la impresión de que la función lmer()en el lme4paquete no producía valores p (ver lmer, valores p y todo eso ). He estado usando los valores generados MCMC p lugar como por esta pregunta: Efecto significativo en el lme4modelo mixto y esta pregunta: Si no encuentra los valores de p en la...
No soy matemático. He buscado en Internet sobre KL Divergence. Lo que aprendí es que la divergencia KL mide la información perdida cuando aproximamos la distribución de un modelo con respecto a la distribución de entrada. Los he visto entre dos distribuciones continuas o discretas. ¿Podemos hacerlo...
Deje que denote el riesgo de Bayes de un estimador con respecto a un anterior , deje que denote el conjunto de todos los anteriores en el espacio de parámetros y deje que denote el conjunto de todas las reglas de decisión (posiblemente aleatorias).δ π Π Θ Δr ( π, δ)r(π,δ)r(\pi,...
¿No puedo encontrar la definición general de qué es un clasificador? Entiendo cómo puede funcionar, pero no puedo llegar a una
El muestreo con reemplazo tiene dos ventajas sobre el muestreo sin reemplazo como lo veo: 1) No necesita preocuparse por la corrección de población finita. 2) Existe la posibilidad de que los elementos de la población se extraigan varias veces, luego puede reciclar las mediciones y ahorrar...
Estoy incorporando un enfoque Bayesian Model Averaging (BMA) en mi investigación y pronto daré una presentación sobre mi trabajo a mis colegas. Sin embargo, BMA no es realmente tan conocido en mi campo, así que después de presentarles toda la teoría y antes de aplicarla realmente a mi problema,...
Más específicamente, ¿por qué las pruebas de razón de probabilidad tienen una distribución asintóticamente si los modelos están anidados, pero este ya no es el caso para los modelos no anidados? Entiendo que esto se desprende del teorema de Wilks, pero desafortunadamente, no entiendo su prueba...
¿Cómo calcular la incertidumbre de la pendiente de regresión lineal en función de la incertidumbre de los datos (posiblemente en Excel / Mathematica)? Ejemplo: tengamos puntos de datos (0,0), (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), ... (8, 16), pero cada valor y tiene una incertidumbre de 4. La mayoría de...
He correlacionado datos y estoy usando un modelo de efectos mixtos de regresión logística para estimar el efecto de nivel individual (condicional) para un predictor de interés. Sé que para los modelos marginales estándar, la inferencia en los parámetros del modelo usando la prueba de Wald es...
Cuando se usan splines cúbicas naturales (es decir, restringidas), las funciones básicas creadas son altamente colineales, y cuando se usan en una regresión parecen producir estadísticas muy altas de VIF (factor de inflación de varianza), lo que indica multicolinealidad. Cuando se considera el caso...
Tengo entendido que un análisis de poder es post hoc si y solo si usa el tamaño del efecto observado como el tamaño del efecto de la población