Tengo algunas preguntas conceptuales simples que me gustaría aclarar con respecto a MLE (Estimación de máxima verosimilitud), y qué vínculo tiene, si lo hay, con EM (Maximización de expectativas). Según tengo entendido, si alguien dice "Usamos el MLE", ¿significa eso automáticamente que tienen un...
No soy estadístico, pero mi trabajo de investigación involucra estadísticas (análisis de datos, lectura de literatura, etc.). Una vez más, un comentario sobre una de mis preguntas publicado aquí me recordó que hay algunas palabras comunes que tienen significados o connotaciones particularmente...
Confunde / me sorprende que el Binomial tenga una varianza proporcional a . De manera equivalente, la información de Fisher es proporcional a 1p ( 1 - p )p(1−p)p(1-p) . ¿Cuál es la razón para esto? ¿Por qué se minimiza la información de Fisher enp=0.5? Es decir, ¿por qué la inferencia es más...
Estoy usando Bayes para resolver un problema de agrupamiento. Después de hacer algunos cálculos termino con la necesidad de obtener la razón de dos probabilidades: P(A)/P(B)P(A)/P(B)P(A)/P(B) para poder obtener . Estas probabilidades se obtienen mediante la integración de dos KDE multivariados 2D...
Utilizo el paquete caret para entrenar un objeto randomForest con 10x10CV. library(caret) tc <- trainControl("repeatedcv", number=10, repeats=10, classProbs=TRUE, savePred=T) RFFit <- train(Defect ~., data=trainingSet, method="rf", trControl=tc, preProc=c("center", "scale")) Después de...
¿Alguien puede señalarme en la dirección de un algoritmo en línea (recursivo) para la regularización de Tikhonov (mínimos cuadrados regularizados)? En una configuración fuera de línea, calcularía usando mi conjunto de datos original donde se encuentra usando la validación cruzada n-fold. Se puede...
Pregunta Los puntajes de las pruebas de tres grupos de personas se guardan como vectores separados en R. set.seed(1) group1 <- rnorm(100, mean = 75, sd = 10) group2 <- rnorm(100, mean = 85, sd = 10) group3 <- rnorm(100, mean = 95, sd = 10) Quiero saber si hay una diferencia...
Acabo de leer en una revista científica bastante respetada (popular) (PM alemán, 02/2013, p.36) sobre un experimento interesante (sin una fuente, desafortunadamente). Me llamó la atención porque intuitivamente dudé de la importancia del resultado, pero la información proporcionada fue suficiente...
Y=μ+σGY=μ+σGY=\mu+\sigma Gμμ\muWWWGGGRnRn\mathbb{R}^nFFFH0:{μ∈U}H0:{μ∈U}H_0\colon\{\mu \in U\}U⊂WU⊂WU \subset Wf=ϕ(2logsupμ∈W,σ>0L(μ,σ|y)supμ∈U,σ>0L(μ,σ|y)).f=ϕ(2logsupμ∈W,σ>0L(μ,σ|y)supμ∈U,σ>0L(μ,σ|y)).f=\phi\left( 2\log \frac{\sup_{\mu \in W, \sigma>0} L(\mu, \sigma | y)}{\sup_{\mu...
La prueba de bondad de ajuste utiliza la siguiente estadística : χ 2 0 = n ∑ i = 1 ( O i - E i ) 2χ2χ2\chi^2 En la prueba, la concesión de que se cumplen las condiciones, se utiliza elchi2-distribuciónpara calcular el valor de p que dado elH0es cierto que uno observar un valor tal en una muestra...
Considere una distribución beta para un conjunto dado de clasificaciones en [0,1]. Después de haber calculado la media: μ = αα + βμ=αα+β \mu = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} ¿Hay alguna manera de proporcionar un intervalo de confianza en torno a este
Esta es más una cuestión de historia de la ciencia, pero espero que sea sobre el tema aquí. He leído que Thomas Bayes solo logró descubrir el teorema de Bayes para el caso especial de un uniforme anterior, e incluso entonces luchó con él, aparentemente. Teniendo en cuenta cuán trivial es el...
En el libro PRML de Bishop, dice que el sobreajuste es un problema con la Estimación de máxima verosimilitud (MLE), y Bayesian puede evitarlo. Pero creo que el sobreajuste es un problema más sobre la selección del modelo, no sobre el método utilizado para hacer la estimación de parámetros. Es...
Quería entender mejor la prueba exacta del pescador, así que ideé el siguiente ejemplo de juguete, donde f y m corresponde a machos y hembras, y n e y corresponden a "consumo de refrescos" de esta manera: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Obviamente, esta es una simplificación drástica, pero...
Mi formación es informática. Soy bastante nuevo en los métodos de muestreo de Monte Carlo y, aunque entiendo las matemáticas, me resulta difícil encontrar ejemplos intuitivos para el muestreo de importancia. Más precisamente, ¿alguien podría proporcionar ejemplos de: una distribución original de...
Disculpas de antemano si alguna de la terminología que uso es incorrecta. Agradecería cualquier corrección. Si lo que describo como "corte" tiene un nombre diferente, avíseme y puedo actualizar la pregunta. La situación que me interesa es esta: tiene variables independientes xx\bf{x} una sola...
Para mí está claro, y bien explicado en múltiples sitios, qué información dan los valores en la diagonal de la matriz del sombrero para la regresión lineal. La matriz del sombrero de un modelo de regresión logística es menos clara para mí. ¿Es idéntico a la información que obtiene de la matriz de...
Aquí en Wikipedia dice: Para valores suficientemente grandes de λλλ , (digamos λ>1000λ>1000λ>1000 ), la distribución normal con media λλλ y varianza λλλ (desviación estándar λ−−√λ\sqrt{\lambda} ), es una excelente aproximación a la distribución de Poisson. Siλλλes mayor que aproximadamente...
¿Por qué es necesario colocar el supuesto de distribución en los errores, es decir? yyo= Xβ+ ϵyoyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , con .ϵyo∼ N( 0 , σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) Porque no escribir yyo= Xβ+ ϵyoyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , con ,yyo∼ N( Xβ^,...
Hadley Wickham escribió un artículo estelar llamado "Tidy Data" ( enlace ) en JSS el año pasado sobre la manipulación de datos y la obtención de los datos en una condición "óptima" para realizar el análisis. Sin embargo, me preguntaba cuáles eran las mejores prácticas en términos de presentar datos...