Diferencia entre modelo de ecuación simultánea y modelo de ecuación estructural

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¿Alguien puede ayudarme a comprender cuáles son las diferencias entre el Modelo de ecuación simultánea y el Modelo de ecuación estructural (SEM)? Será genial si alguien me puede proporcionar algo de literatura al respecto.

Además, ¿hay alguna literatura en la que se haya utilizado SEM en el contexto de series de tiempo? La literatura que estoy obteniendo se explica principalmente SEM en contexto de datos transversales.

¡Gracias!

Beta
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No estoy seguro acerca de las series temporales, pero el marco SEM se ha utilizado ampliamente en el modelado de curvas de crecimiento latente, por ejemplo; ver trabajo de Bengt O. Muthén y col ., y referencias en la página de inicio de Mplus .
chl

Respuestas:

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Los modelos de ecuaciones simultáneas (llamémoslos SIM para separar los dos tipos de modelos), son modelos en los que tiene cierta simultaneidad. Por ejemplo,

y=α+βX+tuyX=γ+δy+tuX

Como puede ver, las dos ecuaciones forman un sistema de ecuaciones. Estos son ampliamente utilizados en econometría y economía aplicada, pero no se garantiza que tengan una interpretación razonable (económica).

Además, para complicar aún más las cosas, las SIM se pueden escribir tanto en forma estructural como reducida. ¡Entonces puede hablar de un modelo de ecuación simultánea en forma estructural, sin referirse a lo que tradicionalmente se conoce como modelado de ecuaciones estructurales (SEM)! Si desea una referencia, el análisis econométrico de sección transversal y datos de panel de Wooldridge es bastante bueno.

En el universo SEM, intenta estimar las relaciones causales y las cosas que no puede observar. Por ejemplo, IQ es imposible de observar, pero puede explotar las relaciones entre variables relacionadas (observables) para estudiarlo. El análisis factorial es un método SEM común.

Para aplicaciones de SEM en series de tiempo, es posible que desee echar un vistazo al análisis dinámico de factores.

hejseb
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Gracias Sebastian! Tu respuesta parece correcta. Pero esperar algunos otros recursos también. :)
Beta
@RichardHardy: en realidad olvidé marcarlo como contestado :) ¡Generalmente no hago eso! Gracias por recordarme.
Beta
Estoy de acuerdo con @hejseb. Solo un punto adicional de que los Modelos de ecuaciones estructurales se usan en Econometría, pero la mayoría de los estadísticos no los usan ni les gustan demasiado. El problema es que hacen muchas suposiciones sobre los datos y su forma. Por lo general, a las personas de estadísticas les gusta estimar estas relaciones a partir de los datos en sí.
krishnab
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Me parece que la interpretación de SEM en econometría es un tema de debate. Pearl defiende firmemente la interpretación causal de SEM y sus parámetros. Por ejemplo, puede leer: Los fundamentos causales del modelado de ecuaciones estructurales - Pearl (2012).

Considera términos como modelo de ecuación simultánea (SIM) como sinónimo de SEM. En opinión de Pearl (pág. 3), la última es una estrategia terminológica para eliminar / oscurecer el significado causal en SEM. En su opinión, SEM debe llevar a cabo siempre un claro significado causal.

Seguramente en el contexto SEM / SIM siempre hay una forma estructural y una forma reducida , donde la reducción se logra mediante la identificación . Por favor, si conoce un libro de texto de econometría o un artículo serio que hable sobre SIM / SEM sin estas distinciones, hágamelo saber. La forma reducida, per se, llevó a cabo solo el significado correlacional / de regresión, pero a través de la identificación logramos una causal. Seguramente el significado estructural va más allá del correlacional (en sentido amplio, no necesariamente lineal), pero si el significado estructural no es causal, no sé qué es.

El contexto de series de tiempo también está relacionado, vea mi pregunta aquí: ecuación estructural y modelo causal en economía

Markowitz
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Para agregar a la respuesta anterior, diría que no es diferente en absoluto; de hecho tienen puntos de vista diferentes. El término de ecuación simultánea se enfoca en la simultaneidad, por lo que de acuerdo con el concepto, se recomienda utilizar otras técnicas que no sean OLS simples para estimar los parámetros. Por otro lado, el término de ecuación estructural se centra en la estructura misma, por lo que puede incluir variables latentes, etc. De hecho, existen numerosas formas de modelar ecuaciones estructurales.

Kang Inkyu
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¿Puedes dar más detalles sobre la similitud? Pensé que era diferente porque las ecuaciones simultáneas pueden tener un ciclo de retroalimentación, pero SEM no puede, por lo que sé
KH Kim