¿Por qué es tan común obtener estimaciones de máxima verosimilitud de parámetros, pero prácticamente nunca se oye hablar de las estimaciones esperadas de parámetros de verosimilitud (es decir, en función del valor esperado en lugar del modo de una función de verosimilitud)? ¿Es esto principalmente...
Supongamos que estoy tratando de estimar una gran cantidad de parámetros a partir de algunos datos de alta dimensión, utilizando algún tipo de estimaciones regularizadas. El regularizador introduce cierto sesgo en las estimaciones, pero aún puede ser una buena compensación porque la reducción en la...
Quiero calcular la distribución de probabilidad para el total de una combinación de dados. Recuerdo que la probabilidad de es el número de combinaciones que suman ese número sobre el número total de combinaciones (suponiendo que los dados tengan una distribución uniforme). ¿Cuáles son las...
Específicamente, digamos que tengo dos eventos, A y B, y algunos parámetros de distribución , y me gustaría mirar .P ( A | B , θ )θθ \theta P(A|B,θ)P(A|B,θ)P(A | B,\theta) Entonces, la definición más simple de probabilidad condicional es, dados algunos eventos A y B, entonces . Entonces, si hay...
Estoy interesado en aprender más sobre las técnicas no paramétricas bayesianas (y relacionadas). Mi formación es en informática y, aunque nunca he tomado un curso sobre teoría de la medida o teoría de la probabilidad, he recibido una cantidad limitada de capacitación formal en probabilidad y...
El máximo de iid Standardnormals converge a la distribución estándar de Gumbel de acuerdo con la teoría del valor extremo .X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim ¿Cómo podemos demostrar eso? Tenemos
Supongamos que . Estoy interesado en la distribución marginal de los elementos diagonales . Hay algunos resultados simples sobre la distribución de submatrices de (al menos algunos listados en Wikipedia). De esto puedo deducir que la distribución marginal de cualquier elemento en la diagonal es...
Tengo problemas para entender el concepto de una variable aleatoria como función. Entiendo la mecánica (creo) pero no entiendo la motivación ... Digamos que es un triple de probabilidad, donde , es el álgebra de Borel- en ese intervalo y es la medida regular de Lebesgue. Sea una variable aleatoria...
En mi clase de probabilidad, los términos "sumas de variables aleatorias" se usan constantemente. Sin embargo, ¿estoy atascado en lo que eso significa exactamente? ¿Estamos hablando de la suma de un montón de realizaciones de una variable aleatoria? Si es así, ¿eso no se suma a un solo número?...
Me preguntaba si alguien podría dar un resumen conciso de las definiciones y usos de los valores p, el nivel de significación y el error tipo I. Entiendo que los valores p se definen como "la probabilidad de obtener un estadístico de prueba al menos tan extremo como el que realmente observamos",...
¿Es posible que dos variables aleatorias tengan la misma distribución y, sin embargo, casi seguramente sean
Estoy escribiendo un algoritmo donde, dado un modelo, calculo las probabilidades para una lista de conjuntos de datos y luego necesito normalizar (a la probabilidad) cada una de las probabilidades. Por lo tanto, algo como [0.00043, 0.00004, 0.00321] podría convertirse como [0.2, 0.03, 0.77]. Mi...
Algunas fuentes dicen que la función de probabilidad no es una probabilidad condicional, algunas dicen que sí. Esto es muy confuso para mí. Según la mayoría de las fuentes que he visto, la probabilidad de una distribución con el parámetro , debería ser un producto de funciones de masa de...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Supongamos que tenemos variables aleatorias independientes X_1 , \ ldots , X_n con medios finitos \ mu_1 \ leq \ ldots \ leq \ mu_N y varianzas \ sigma_1 ^ 2 , \ ldots , \ sigma_N ^ 2 . Estoy buscando límites sin distribución en la probabilidad de que cualquier X_i \ neq...
¿Esta distribución discreta tiene un nombre? Parai∈1...Nyo∈1 ...nortei \in 1...N f(i)=1N∑Nj=i1jF(yo)=1norte∑j=yonorte1jf(i) = \frac{1}{N} \sum_{j = i}^N \frac{1}{j} Me encontré con esta distribución de lo siguiente: Tengo una lista de elementos clasificados por alguna función de utilidad. Quiero...
El teorema de Bayes va PAG( modelo | datos ) = P( modelo ) × P( datos | modelo )PAG( datos )P(model|data)=P(model)×P(data|model)P(data) P(\textrm{model}|\textrm{data}) = \frac{P(\textrm{model}) \times P(\textrm{data}|\textrm{model})}{P(\textrm{data})} Todo esta bien. Pero, he leído en alguna...
Desde mi primera clase de probabilidad me he estado preguntando sobre lo siguiente. El cálculo de probabilidades generalmente se introduce a través de la relación de los "eventos favorecidos" al total de eventos posibles. En el caso de lanzar dos dados de 6 lados, la cantidad de posibles eventos...
¿Cuál es el significado de la tilde al especificar distribuciones de probabilidad? Por ejemplo: Z∼Normal(0,1).Z∼Normal(0,1).Z \sim
Conceptualmente, entiendo el significado de la frase "el área total debajo de un PDF es 1". Debe significar que las posibilidades de que el resultado esté en el intervalo total de posibilidades es del 100%. Pero realmente no puedo entenderlo desde un punto de vista "geométrico". Si, por ejemplo,...
Parece que en la probabilidad cotidiana (no en la física cuántica), las probabilidades son realmente solo un sustituto de un desconocido. Tome un lanzamiento de moneda, por ejemplo. Decimos que es "aleatorio", un cambio de cabeza del 50% y una probabilidad del 50% de cruz. Sin embargo, si supiera...