El momento -ésima de una variable aleatoria es finito si rrrXXXE(|Xr|)<∞E(|Xr|)<∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Estoy tratando de mostrar que para cualquier número entero positivo , entonces el -ésimo momento también es
Me han hecho la siguiente pregunta como parte de la tarea: Diseñe e implemente un estudio de simulación para examinar el rendimiento del bootstrap para obtener intervalos de confianza del 95% en la media de una muestra univariada de datos. Su implementación puede ser en R o SAS. Los aspectos...
Considere el siguiente gráfico: La línea roja (eje izquierdo) describe el volumen de negociación de una determinada acción. La línea azul (eje derecho) describe el volumen del mensaje de Twitter para ese stock. Por ejemplo, el 9 de mayo (05-09) se realizaron 1.100 millones de intercambios y...
Tengo un montón de conjuntos de datos relacionados. Las correlaciones de Pearson entre pares de ellas suelen ser definitivamente mayores que las correlaciones de Spearman. Eso sugiere que cualquier correlación es lineal, pero uno podría esperar que incluso si Pearson y Spearman fueran iguales. ¿Qué...
Estoy tratando de analizar datos de medidas repetidas y estoy luchando para que funcione R. Mis datos son esencialmente los siguientes, tengo dos grupos de tratamiento. Todos los sujetos de cada grupo se evalúan todos los días y se les asigna una puntuación (el porcentaje correcto en una prueba)....
Un problema enorme en la comunicación de los resultados de los cálculos estadísticos a los medios y al público es cómo comunicamos la incertidumbre. Ciertamente, a la mayoría de los medios de comunicación parece gustarles un número duro y rápido, aunque, salvo en un número relativamente pequeño de...
El enfoque tradicional para la selección de variables es encontrar variables que contribuyan más a predecir una nueva respuesta. Recientemente me enteré de una alternativa a esto. En las variables de modelado que determinan el efecto de un tratamiento, como por ejemplo en un ensayo clínico de un...
Dadas las siguientes dos series de tiempo ( x , y ; ver más abajo), ¿cuál es el mejor método para modelar la relación entre las tendencias a largo plazo en estos datos? Ambas series de tiempo tienen pruebas significativas de Durbin-Watson cuando se modelan en función del tiempo y ninguna de las...
Actualmente estoy analizando datos de una serie de experimentos de comportamiento que usan la siguiente medida. Se les pide a los participantes en este experimento que seleccionen pistas que (ficticias) otras personas puedan usar para ayudar a resolver una serie de 10 anagramas. Se hace creer a los...
¿Por qué incluso tener antecedentes no informativos? No proporcionan información sobre . Entonces, ¿por qué usarlos? ¿Por qué no solo usar previos informativos? Por ejemplo, supongamos que θ ∈ [ 0 , 1 ] . Entonces es θ ~ T ( 0 , 1 ) una previa no informativa para θ ?θθ\thetaθ∈[0,1]θ∈[0,1] \theta...
En una publicación anterior, me preguntaba cómo lidiar con los puntajes EQ-5D . Recientemente me topé con la regresión logística de cuantiles sugerida por Bottai y McKeown que introduce una forma elegante de lidiar con resultados acotados. La fórmula es simple: l o gi t ( y) = l o g( y- ym i nym a...
Esta puede ser una pregunta básica, pero me preguntaba ¿por qué un valor en un modelo de regresión puede simplemente cuadrarse para dar una cifra de varianza explicada?RRR Entiendo que el coeficiente puede dar la fuerza de una relación, pero no entiendo cómo simplemente elevar al cuadrado este...
Mientras leía un libro de texto sobre regresión me encontré con el siguiente párrafo: La estimación de mínimos cuadrados de un vector de coeficientes de regresión lineal ( ) esββ\beta β^= ( XtX)- 1Xtyβ^=(XtX)−1Xty \hat{\beta} = (X^{t}X)^{-1}{X^t}y que, cuando se ve como una función de los...
¿Existe una distribución de solo positivo tal que la diferencia de dos muestras independientes de esta distribución se distribuya normalmente? Si es así, ¿tiene una forma
Me gustaría calcular la divergencia jensen-shannon para él después de 3 distribuciones. ¿Es correcto el siguiente cálculo? (Seguí la fórmula JSD de wikipedia ): P1 a:1/2 b:1/2 c:0 P2 a:0 b:1/10 c:9/10 P3 a:1/3 b:1/3 c:1/3 All distributions have equal weights, ie 1/3. JSD(P1, P2, P3) = H[(1/6,...
El otro día tuve una consulta con un epidemiólogo. Ella es un MD con un título de salud pública en epidemiología y tiene muchos conocimientos estadísticos. Ella asesora a sus compañeros de investigación y residentes y los ayuda con cuestiones estadísticas. Ella entiende las pruebas de hipótesis...
Nota: esta pregunta es una nueva publicación, ya que mi pregunta anterior tuvo que ser eliminada por razones legales. Al comparar PROC MIXED de SAS con la función lmedel nlmepaquete en R, me topé con algunas diferencias bastante confusas. Más específicamente, los grados de libertad en las...
Hace poco leí sobre Bayes empírico (Casella, 1985, Introducción al análisis de datos empíricos de Bayes) y se parecía mucho al modelo de efectos aleatorios; en eso ambos tienen estimaciones reducidas a la media global. Pero no lo he leído completamente ... ¿Alguien tiene alguna idea sobre la...
He usado rjags para ejecutar MCMC en un modelo, especificado en el lenguaje JAGS. ¿Hay una buena manera de extraer ese modelo y realizar predicciones con él (usando las distribuciones posteriores de mis parámetros)? Puedo volver a especificar el modelo en R y conectar los modos de mis parámetros...
Observo los tiempos de procesamiento de un proceso antes y después de un cambio para averiguar si el proceso ha mejorado con el cambio. El proceso ha mejorado si se reduce el tiempo de procesamiento. La distribución del tiempo de procesamiento es de cola gruesa, por lo que la comparación basada en...