Actualmente estoy evaluando la multicolinealidad en mis conjuntos de datos. ¿Qué valores de umbral de VIF e índice de condición por debajo / arriba sugieren un problema? VIF: He escuchado que VIF es un problema.≥ 10≥10\geq 10 Después de eliminar dos variables problemáticas, VIF es para cada...
La pregunta de CV Estoy tratando de dar (a) representaciones matemáticas detalladas y concisas de un modelo de efectos mixtos. Estoy usando el lme4paquete en R. ¿Cuál es la representación matemática correcta para mi modelo? Los datos, la pregunta científica y el código R Mi conjunto de datos...
Estoy bastante familiarizado con los modelos de efectos mixtos (MEM), pero un colega me preguntó recientemente cómo se compara con los modelos de crecimiento latente (LGM). Busqué en Google un poco, y parece que LGM es una variante del modelado de ecuaciones estructurales que se aplica a...
Tengo datos sobre los empleados de una gran empresa italiana durante diez años y me gustaría ver cómo la brecha de género en los ingresos de hombres y mujeres ha cambiado con el tiempo. Para este propósito ejecuto OLS agrupados: yit=X′itβ+δmalei+∑t=110γtdt+εityit=Xit′β+δmalei+∑t=110γtdt+εit y_{it}...
Digamos que tenemos el siguiente problema: Predecir qué clientes tienen más probabilidades de dejar de comprar en nuestra tienda en los próximos 3 meses. Para cada cliente, sabemos el mes en que uno comenzó a comprar en nuestra tienda y, además, tenemos muchas características de comportamiento...
Siempre lucho por obtener la verdadera esencia del problema de los parámetros incidentales. Leí en varias ocasiones que los estimadores de efectos fijos de los modelos de datos de panel no lineales pueden estar severamente sesgados debido al problema de parámetro incidental "bien conocido". Cuando...
Cuando se realiza un GLM y se obtiene el error "no definido debido a singularidades" en la salida de anova, ¿cómo se contrarresta este error? Algunos han sugerido que se debe a la colinealidad entre covariables o que uno de los niveles no está presente en el conjunto de datos (ver: interpretación...
Recientemente hice un análisis de los efectos de la reputación en los votos a favor (ver la publicación del blog ), y posteriormente tuve algunas preguntas sobre análisis y gráficos posiblemente más esclarecedores (o más apropiados). Entonces, algunas preguntas (y siéntase libre de responder a...
Una distribución Tweedie puede modelar datos asimétricos con una masa de punto en cero cuando el parámetro ppagp (exponente en la relación media-varianza) está entre 1 y 2. Del mismo modo, un modelo inflado a cero (ya sea continuo o discreto) puede tener una gran cantidad de ceros. Tengo...
Digamos que tengo N observaciones, posiblemente múltiples factores y repito cada observación dos veces (o M veces) ¿cómo se compararía una regresión en este nuevo conjunto de tamaños NM con una regresión solo en las observaciones
¿Cuáles son los beneficios de especificar una estructura de covarianza en un GLM (en lugar de tratar todas las entradas fuera de la diagonal en la matriz de covarianza como cero)? Además de reflejar lo que uno sabe de los datos, ¿lo hace? mejorar la bondad de ajuste? mejorar la precisión...
Así que he estado jugando con SVM y me pregunto si esto es algo bueno: Tengo un conjunto de características continuas (0 a 1) y un conjunto de características categóricas que convertí en variables ficticias. En este caso particular, codifico la fecha de la medición en una variable ficticia: Hay 3...
Después de buscar una aclaración sobre los coeficientes del modelo lineal aquí , tengo una pregunta de seguimiento relativa a los no significativos (valor p alto) para los coeficientes de los niveles de factores. Ejemplo: si mi modelo lineal incluye un factor con 10 niveles, y solo 3 de esos...
Estoy experimentando con el algoritmo de la máquina de aumento de gradiente a través del caretpaquete en R. Usando un pequeño conjunto de datos de admisión a la universidad, ejecuté el siguiente código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
Tengo una pregunta sobre el uso de una variable de agrupación en un modelo no lineal. Dado que la función nls () no permite variables de factor, he estado luchando por descubrir si uno puede probar el efecto de un factor en el ajuste del modelo. He incluido un ejemplo a continuación donde deseo...
En la regresión lineal (pérdida al cuadrado), usando una matriz tenemos una notación muy concisa para el objetivo minimize ∥Ax−b∥2minimize ‖Ax−b‖2\text{minimize}~~ \|Ax-b\|^2 Donde es la matriz de datos, son los coeficientes y b es la respuesta.x bAAAxxxbbb ¿Existe una notación matricial...
Tengo un ejemplo trabajado (en R), que estoy tratando de entender más. Estoy usando Limma para crear un modelo lineal y estoy tratando de entender lo que sucede paso a paso en los cálculos de cambio de pliegue. Principalmente estoy tratando de averiguar qué sucede para calcular los coeficientes....
Estoy haciendo una regresión de riesgos proporcionales de Cox en R usando coxph, que incluye muchas variables. Los residuos de Martingala se ven geniales, y los residuos de Schoenfeld son excelentes para CASI TODAS las variables. Hay tres variables cuyos residuos de Schoenfeld no son planos, y la...
En un modelo de efectos mixtos, la recomendación es utilizar un efecto fijo para estimar un parámetro si se incluyen todos los niveles posibles (p. Ej., Hombres y mujeres). Se recomienda además utilizar un efecto aleatorio para tener en cuenta una variable si los niveles incluidos son solo una...
Uno de los problemas que siempre he tenido con los modelos mixtos es descubrir visualizaciones de datos, del tipo que podría terminar en un papel o póster, una vez que uno tiene los resultados. En este momento, estoy trabajando en un modelo de efectos mixtos de Poisson con una fórmula similar a la...