Los datos que queremos usar como variable dependiente se ven así (son datos de recuento). Tememos que, dado que tiene un componente cíclico y una estructura de tendencia, la regresión se ve sesgada de alguna manera. Usaremos una regresión binomial negativa en caso de que ayude. Los datos son un...
Estoy leyendo un artículo y el autor escribió: El efecto de A, B, C en Y se estudió mediante el uso de análisis de regresión múltiple. A, B, C se ingresaron en la ecuación de regresión con Y como la variable dependiente. El análisis de varianza se presenta en la Tabla 3. El efecto de B en Y fue...
Me pregunto si hay una manera simple de detectar valores atípicos. Para uno de mis proyectos, que era básicamente una correlación entre la cantidad de veces que los encuestados participan en actividades físicas en una semana y la cantidad de veces que comen fuera de casa (comida rápida) en una...
Quiero probar una correlación de muestra rrr para significancia, usando valores p, es decir H0:ρ=0,H1:ρ≠0.H0:ρ=0,H1:ρ≠0.H_0: \rho = 0, \; H_1: \rho \neq 0. He entendido que puedo usar la transformación z de Fisher para calcular esto zobs=n−3−−−−−√2ln(1+r1−r)zobs=n−32ln(1+r1−r)z_{obs}=...
¿Cuáles son los pros y los contras de usar LARS [1] versus usar el descenso coordinado para ajustar la regresión lineal regularizada por L1? Estoy principalmente interesado en los aspectos de rendimiento (mis problemas tienden a tener Ncientos de miles y p<20). Sin embargo, cualquier otra...
Hice esta pregunta ayer en StackOverflow, y obtuve una respuesta, pero acordamos que parece un poco hack y que puede haber una mejor manera de verlo. La pregunta: me gustaría calcular los errores estándar de Newey-West (HAC) para un vector (en este caso, un vector de devoluciones de acciones). La...
Necesito derivar expresiones analíticas para la función de autocovarianza γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) de un proceso ARMA (2,1) denotado por: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Entonces, sé...
Estoy viendo un modelo de regresión que está retrocediendo los rendimientos del índice bursátil año tras año en los retornos rezagados (12 meses) del mismo índice bursátil, diferencia de crédito (diferencia entre la media mensual de bonos sin riesgo y los bonos corporativos rendimientos), tasa de...
He calculado la autocorrelación en datos de series temporales sobre los patrones de movimiento de un pez en función de sus posiciones: X ( x.ts) e Y ( y.ts). Al usar R, ejecuté las siguientes funciones y produje los siguientes gráficos: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Mi pregunta es,...
¿Son los coeficientes de correlación phi y Matthews el mismo concepto? ¿Cómo se relacionan o equivalen al coeficiente de correlación de Pearson para dos variables binarias? Supongo que los valores binarios son 0 y 1. La correlación de Pearson entre dos variables aleatorias de Bernoulli e...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 4 años . ¿Existe un paquete R que pueda usar para...
Supongamos que he medido alguna variable en hermanos, que están anidados dentro de las familias. La estructura de datos se ve así: valor de hermano familiar ------ ------- ----- 1 1 y_11 1 2 y_12 2 1 y_21 2 2 y_22 2 3 y_23 ... ... ... Quiero saber la correlación entre las medidas tomadas en...
Wikipedia tiene una transformación de Fisher de la correlación de rango de Spearman con una puntuación z aproximada. ¿Quizás esa puntuación z es la diferencia de la hipótesis nula (correlación de rango 0)? Esta página tiene el siguiente ejemplo: 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9,...
En cuanto al título, la idea es utilizar información mutua, aquí y después de MI, para estimar la "correlación" (definida como "cuánto sé sobre A cuando sé B") entre una variable continua y una variable categórica. Le diré mis pensamientos sobre el asunto en un momento, pero antes de aconsejarle...
Para la agrupación jerárquica, a menudo veo las siguientes dos "métricas" (no están hablando exactamente) para medir la distancia entre dos variables aleatorias e : \ newcommand {\ Cor} {\ mathrm {Cor}} \ begin {align} d_1 (X, y) & = 1- | \ Cor (X, y) |, \\ d_2 (X, y) y = 1 - (\ Cor (X, y)) ^...
He estado usando el ajuste del modelo caret, pero luego volví a ejecutar el modelo usando el gbmpaquete. Entiendo que el caretpaquete usa gbmy el resultado debe ser el mismo. Sin embargo, solo una ejecución de prueba rápida usando data(iris)muestra una discrepancia en el modelo de aproximadamente...
En mi opinión, los datos de entrada correlacionados deben conducir a un sobreajuste en las redes neuronales porque la red aprende la correlación, por ejemplo, el ruido en los datos. ¿Es esto
Al modelar series de tiempo, uno tiene la posibilidad de (1) modelar la estructura correlacional de los términos de error como, por ejemplo, un proceso AR (1) (2) incluye la variable dependiente rezagada como una variable explicativa (en el lado derecho) Entiendo que a veces hay razones...
Estoy obteniendo algunos resultados desconcertantes para la correlación de una suma con una tercera variable cuando los dos predictores están correlacionados negativamente. ¿Qué está causando estos resultados desconcertantes? Ejemplo 1: correlación entre la suma de dos variables y una tercera...
Quiero predecir Tree Heights en un área determinada usando algunas variables obtenidas a través de la teledetección. Como la biomasa aproximada, etc. Quiero usar primero una regresión lineal (sé que no es la mejor idea, pero es un paso obligado para mi proyecto). Quería saber qué tan mal puede...