Recientemente encontré el siguiente estimador cuantil para una variable aleatoria continua en un artículo (no estadístico, aplicado): para un vector 100 longitudes , el cuantil del 1% se estima con . Así es como funciona: a continuación se muestra un gráfico de densidad de kernel de realizaciones...
En la selección de un ancho de banda para un Estimador de densidad del núcleo, el ancho de banda crítico según mi entendimiento es: "Para cada entero k, donde 1<k<n, podemos encontrar el ancho mínimo de h(k)tal manera que la estimación de densidad del núcleo tenga como máximo k máximos....
Supongamos que observamos datos Y, XY,XY, X y me gustaría ajustar un modelo de regresión para E [YEl |X]E[Y|X]\mathbf{E}[Y \,|\, X]. Desafortunadamente,YYY a veces se mide con errores cuya media es distinta de cero. Dejar Z∈ { imparcial , sesgado }Z∈{unbiased,biased}Z \in \left\{\text{unbiased},...
Recientemente recibí un comentario de un revisor de un envío de una revista que me pidió que Informe cómo traté con los valores atípicos y los fringeliers . No había oído hablar del término "fringeliers" y cuando busqué en Google, había algunos artículos, pero ninguna definición concisa. Así...
Sé que esta es una pregunta tonta, ya que conozco la teoría de las variables instrumentales y la regresión en dos etapas. Aún así, nunca vi una respuesta clara a lo siguiente: suponga que tiene endogeneidad debido a una variable no observada correlacionada con uno de los regresores iniciales. La...
La regresión y el aprendizaje automático se utilizan en las ciencias naturales para probar hipótesis, estimar parámetros y hacer predicciones ajustando modelos a los datos. Sin embargo, cuando tengo un modelo a priori , no quiero hacer ningún ajuste, por ejemplo, un modelo de un sistema físico...
Sospecho que esta es una pregunta bastante inusual y exploratoria, así que por favor tengan paciencia conmigo. Me pregunto si se podría aplicar la idea del muestreo de importancia al muestreo de Gibbs. Esto es lo que quiero decir: en el muestreo de Gibbs, cambiamos el valor de una variable (o...
Considere la regresión lineal múltiple. Esta pregunta puede ser engañosamente simple, pero estoy tratando de entender intuitivamente por qué, por ejemplo, si tengo predictores X1 y X2, X1 * X2 puede capturar adecuadamente las interacciones entre estos predictores. Sé que los términos de...
La pregunta: Xn→dXXn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X eYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Sé que esto no se cumple en general; El teorema de Slutsky solo se aplica cuando una o ambas convergencias tienen...
Suponga que X = ~ , donde .(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n)U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta)θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+ ¿Cómo se calcula la expectativa condicional de E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}], dónde X(1)X(1)X_{(1)} y X(n)X(n)X_{(n)} Cuáles son las estadísticas de...
Mi pregunta es bastante simple: dejar XXXe serán dos variables aleatorias uniformes no correlacionadas en . ¿Son independientes?YYY[ - 1 , 1 ][-1,1][-1,1] Tenía la impresión de que dos variables aleatorias no correlacionadas solo son necesariamente independientes si su distribución conjunta es...
No entiendo cuál es el propósito del árbol de decisión? A mi modo de ver, es una serie de if-else. ¿Por qué no uso if-else en lugar de usar un árbol de decisión? ¿Es porque disminuye la complejidad de mi código? Todavía estoy libre de calcular la entropía y la ganancia de información porque hay...
La función logística tiene un rango de salida de 0 a 1, y la pendiente asintótica es cero en ambos lados. ¿Cuál es una alternativa a una función logística que no se aplana completamente en sus extremos? ¿De quién son las pendientes asintóticas que se acercan a cero pero no a cero, y el rango es...
A continuación se muestra un histograma de algunos datos, los contenedores son enteros y los otros parámetros son irrelevantes. Como puede ver, parece haber dos distribuciones normales separadas pero superpuestas para números pares e impares. La probabilidad de ser un número par es 1/3, del...
La siguiente pregunta se basa en la discusión que se encuentra en esta página . Dada una variable de respuesta y, una variable explicativa continua xy un factor fac, es posible definir un Modelo Aditivo General (GAM) con una interacción entre xy facusando el argumento by=. De acuerdo con el archivo...
Ayudo a un colega a poner en marcha un modelo de meta-análisis de efectos mixtos utilizando el marco del paquete metafor R escrito por @Wolfgang. Interesante y preocupante, para uno de los coeficientes del modelo obtengo una distribución bimodal al arrancar (ver el panel inferior derecho de la...
Estoy tratando de entender la intuición detrás del arranque salvaje. ¿Qué está haciendo realmente? Necesito poder entender lo que está tratando de hacer en comparación con una regresión convencional. Mis datos tienen heterocedasticidad, y el método que uso hace 5000 repeticiones. ¿Cómo genera...
Así que aquí estoy estudiando modelos lineales generalizados. Sé que esta pregunta es bastante ingenua y simple, pero no sé exactamente por qué la función canónica de enlace es tan útil. ¿Podría alguien proporcionarme una intuición sobre este
Estoy confundido acerca de la forma correcta de escribir la red elástica. Después de leer algunos trabajos de investigación, parece haber tres formas 1) Exp{ -λ1El |βkEl | -λ2β2k}Exp{-λ1El |βkEl |-λ2βk2}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\} 2)Exp{ -(λ1El |βkEl | +λ2β2k)σ2√}Exp{-(λ1El...
Sé que las transformaciones lineales de series temporales que surgen de procesos estacionarios (débilmente) también son estacionarias. ¿Es esto cierto, sin embargo, para una transformación de una serie a través de tomar también el valor absoluto de cada elemento? En otras palabras, si es...