Tengo una secuencia de variables no negativas.XnXnX_n como: E(Xn|Cn)=Cnn2E(Xn|Cn)=Cnn2E(X_n|C_n)=\frac{C_n}{n^2} dónde CnCnC_n es una secuencia de variables aleatorias que convergen casi seguramente 111. Puedo concluir XnXnX_n tiende a 0 casi seguro? Nota: puedes reemplazar
La página de Wikipedia en R2 diceR2R2R^2 puede tomar un valor mayor que 1. No veo cómo esto es posible. Valores de R2R2R^2 fuera del rango 0 a 1 puede ocurrir donde se usa para medir la concordancia entre los valores observados y modelados y donde los valores "modelados" no se obtienen por...
Las águilas etiquetadas por satélite están desaparecidas en Escocia, y la tabla anterior muestra el destino de la etiqueta por modelo de etiqueta. Estoy particularmente interesado en esas etiquetas que están "detenidas, sin mal funcionamiento", porque es posible que estas aves también estén...
Esta es una pregunta de seguimiento que tengo después de revisar esta publicación: ¿ Diferencia en la prueba estadística de medias para datos heterocedásticos no normales? Para ser claros, pido desde una perspectiva pragmática (no sugerir que las respuestas teóricas no son bienvenidas). Cuando la...
Supongamos que tenemos un modelo de regresión logística: P(y=1|x)log(p1−p)=p=βxP(y=1|x)=plog(p1−p)=βx\begin{align} P(y=1\vert\mathbf{x}) &= p \\ \log\left(\frac{p}{1-p}\right) &= \boldsymbol{\beta}\mathbf{x} \end{align} Dada una muestra aleatoria de tamaño N , podemos calcular intervalos de...
Cuando se piensa en un histograma como una estimación de la función de densidad, ¿es razonable pensar en el tamaño del contenedor como un parámetro que restringe la estructura local de esa función? Además, ¿hay una mejor manera de articular este
Estoy trabajando en el siguiente problema: Deje e ser variables aleatorias independientes con densidad común donde . Deje y V = \ max (X, Y) . Encuentra la densidad conjunta de (U, V) y por lo tanto encontrar la pdf de U + V
Estoy viendo cómo la distancia euclidiana mínima esperada entre puntos aleatorios uniformes y el origen cambia a medida que aumentamos la densidad de puntos aleatorios ( puntos por unidad de cuadrado ) alrededor del origen. He logrado llegar a una relación entre los dos descritos como...
Recientemente tuve una discusión rápida con un amigo experto que mencionó que las SVM son el límite de temperatura cero de la regresión logística. La justificación involucraba politopos marginales y dualidad fenchel. No pude seguir. ¿Es cierta esta afirmación sobre que las SVM son el límite de...
Como con la mayoría de los métodos de Monte Carlo, la regla para el arranque es que cuanto mayor sea el número de repeticiones, menor será el error de Monte Carlo. Pero hay rendimientos decrecientes, por lo que no tiene sentido ejecutar tantas réplicas como sea posible. Suponga que desea...
Tengo dos predictores en un modelo de regresión logística binaria: uno binario y otro continuo. Mi objetivo principal es comparar los coeficientes de los dos predictores dentro del mismo modelo. Me he encontrado con la sugerencia de Andrew Gelman de estandarizar las variables de entrada de...
¿Cuáles son las desventajas de usar una red elástica en comparación con el lazo? Sé que la red elástica es capaz de seleccionar grupos de variables cuando están altamente correlacionadas. No tiene el problema de seleccionar más de predictores cuando . Mientras que el lazo se satura cuando...
Si estoy interesado en los efectos causales del cambio en una variable (EEE) sobre algún resultado (OOO), ¿cómo representaría eso en un gráfico acíclico dirigido (DAG)? Suponer ΔE2=E2−E1ΔE2=E2−E1\Delta E_2 = E_2 - E_1, dónde E1E1E_1 Y E2E2E_2 ocurrirá en los momentos 1 y 2, sería un DAG...
Tengo un conjunto de datos con 5.818.446 líneas y 51 columnas, de las cuales 50 son predictores. Mi respuesta es cuantitativa, así que estoy interesado en un modelo de regresión. Estoy tratando de ajustar un bosque aleatorio a mis datos usando el paquete caret. Sin embargo, no tengo suficiente RAM...
Esta pregunta sigue en stats.stackexchange.com/q/233658 El modelo de regresión logística para las clases {0, 1} es P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx)P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx) \mathbb{P} (y = 1 \;|\; x) = \frac{\exp(w^T x)}{1 + \exp(w^T x)} \\ \mathbb{P} (y =...
Ms. A selecciona un número XXX al azar de la distribución uniforme en [0,1][0,1][0, 1]. Luego, el Sr. B repetidamente, e independientemente, dibuja números Y1,Y2,...Y1,Y2,...Y_1, Y_2, ... de la distribución uniforme en [0,1][0,1][0, 1], hasta que obtenga un número mayor que X2X2\frac{X}{2}, luego...
Soy médico, así que por favor sea amable conmigo y mi comprensión básica de las estadísticas. Tengo un conjunto de datos que consta de pacientes y sus visitas y he etiquetado la presencia de un tipo específico de lunar en su mano izquierda y / o derecha con valores de {0,1} (0 = no presente y 1 =...
He estimado algunas medidas repetidas de modelos de efectos fijos, con un componente de error anidado, basado en variables de agrupación, es decir, modelos no anidados, utilizando plm. Ahora estoy interesado en pruebe si los modelos completos son significativamente diferentes, es decir, donde es...
¿Cuáles son algunos trabajos teóricos significativos actuales que se han realizado en el campo de la inferencia asintótica / teoría de muestras grandes? ¿Cuál es el alcance de la investigación en este campo en este momento? ¿Hay algún problema abierto o áreas específicas donde la teoría se está...
Hay un problema de estadísticas que desafortunadamente no tengo idea de por dónde empezar (estoy estudiando solo, así que no puedo preguntar a nadie si no entiendo algo). La pregunta es N ( un , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a r ( X 2 + Y 2 ) = ?X,YX,YX,Y