He leído y visto muchas parcelas de coordenadas paralelas. ¿Alguien puede responder el siguiente conjunto de preguntas: ¿Qué son las gráficas de coordenadas paralelas (PCP) en palabras simples, para que un laico pueda entender? Una explicación matemática con cierta intuición si es posible ¿Cuándo...
¿Cuál es su intuición / interpretación de una distribución de valores propios de una matriz de correlación? Tiendo a escuchar que generalmente los 3 valores propios más grandes son los más importantes, mientras que los cercanos a cero son el ruido. Además, he visto algunos trabajos de investigación...
El teorema de Gauss-Markov nos dice que el estimador OLS es el mejor estimador lineal imparcial para el modelo de regresión lineal. Pero supongamos que no me importa la linealidad y la imparcialidad. Entonces, ¿hay algún otro estimador (posible no lineal / sesgado) para el modelo de regresión...
¿Cómo saber si las correlaciones en diferentes rezagos obtenidos de la correlación cruzada (función ccf) de dos series de tiempo son significativas.
Tengo una regresión multivariada, que incluye interacciones. Por ejemplo, para obtener la estimación del efecto del tratamiento para el quintil más pobre, necesito agregar los coeficientes del regresor del tratamiento al coeficiente de la variable de interacción (que interactúa con el tratamiento y...
Estoy ejecutando un modelo logístico. El conjunto de datos del modelo real tiene más de 100 variables, pero elijo un conjunto de datos de prueba en el que hay alrededor de 25 variables. Antes de eso también hice un conjunto de datos que tenía 8-9 variables. Me dicen que los valores AIC y SC se...
Deje para que para una muestra muy corta como se pueda calcular de encontrar el orden estático de las diferencias por pares: { 1 , 3 , 6 , 2 , 7 , 5 } kQn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Qnorte=Cnorte.{El |Xyo-XjEl |;yo<j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)}{1,3,6,2,7,5}{1,3,6 6,2,7 7,5...
Esta puede ser una pregunta ingenua, pero aquí va. Si tengo un conjunto de datos empíricos y le ajusto una densidad de kernel, y luego obtengo un nuevo valor único que posiblemente provenga del mismo proceso que generó el conjunto de datos original, ¿puedo asignar una probabilidad de que este nuevo...
Uno de los supuestos de la regresión logística es la linealidad en el logit. Entonces, una vez que tengo mi modelo en funcionamiento, pruebo la no linealidad con la prueba Box-Tidwell. Uno de mis predictores continuos (X) ha dado positivo por no linealidad. ¿Qué se supone que debo hacer a...
Me gustaría automatizar la elección del quemado para una cadena MCMC, por ejemplo, eliminando las primeras n filas según un diagnóstico de convergencia. ¿En qué medida se puede automatizar este paso de forma segura? Incluso si aún verifico dos veces la autocorrelación, el seguimiento de mcmc y...
Hago un montón de informes inmobiliarios y el precio medio a menudo se informa, particularmente por la NAR (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios). Lo mejor que puedo decir es que solo obtienen las medianas de los precios inmobiliarios de cada área. Mi pregunta es, ¿cómo debe calcularse la...
Tengo dos conjuntos de datos que se centran aproximadamente en cero, pero sospecho que tienen colas diferentes. Conozco algunas pruebas para comparar la distribución con una distribución normal, pero me gustaría comparar directamente las dos distribuciones. ¿Existe una prueba simple para comparar...
Actualmente estoy trabajando como asistente de enseñanza en mi universidad, en un curso introductorio de estadística (para estudiantes de medicina). Fuera de línea, hay muchos libros disponibles con información para ayudar al maestro. Sin embargo, lo que me interesa saber es si podría dirigirme a...
¿Cuáles son los pros y los contras de usar LARS [1] versus usar el descenso coordinado para ajustar la regresión lineal regularizada por L1? Estoy principalmente interesado en los aspectos de rendimiento (mis problemas tienden a tener Ncientos de miles y p<20). Sin embargo, cualquier otra...
Hice esta pregunta ayer en StackOverflow, y obtuve una respuesta, pero acordamos que parece un poco hack y que puede haber una mejor manera de verlo. La pregunta: me gustaría calcular los errores estándar de Newey-West (HAC) para un vector (en este caso, un vector de devoluciones de acciones). La...
Estoy ajustando una regresión logística paso a paso en un conjunto de datos en SPSS. En el procedimiento, estoy ajustando mi modelo a un subconjunto aleatorio que es de aprox. 60% de la muestra total, lo que equivale a unos 330 casos. Lo que me parece interesante es que cada vez que vuelvo a...
Tengo múltiples codificadores independientes que están tratando de identificar eventos en una serie de tiempo, en este caso, viendo videos de conversaciones cara a cara y buscando comportamientos no verbales particulares (por ejemplo, cabezazos) y codificando el tiempo y la categoría de cada uno....
Problema Me gustaría trazar la varianza explicada por cada uno de los 30 parámetros, por ejemplo, como un diagrama de barras con una barra diferente para cada parámetro, y la varianza en el eje y: Sin embargo, las variaciones están fuertemente sesgadas hacia valores pequeños, incluido 0, como...
En respuesta a un creciente cuerpo de estadísticos e investigadores que critican la utilidad de las pruebas de hipótesis nulas (NHT) para la ciencia como un esfuerzo acumulativo, la Fuerza de Tarea de la Asociación Americana de Psicología sobre Inferencia Estadística evitó una prohibición total de...
Tengo un conjunto de jugadores. Juegan uno contra el otro (en parejas). Los pares de jugadores se eligen al azar. En cualquier juego, un jugador gana y otro pierde. Los jugadores juegan entre sí un número limitado de juegos (algunos jugadores juegan más juegos, otros menos). Entonces, tengo datos...