Recientemente me gradué con mi maestría en modelado médico y biológico, acompañado de matemáticas de ingeniería como fondo. A pesar de que mi programa educativo incluía una cantidad significativa de cursos sobre estadística matemática (ver a continuación una lista), que manejé con calificaciones...
Los datos: he trabajado recientemente en el análisis de las propiedades estocásticas de un campo espacio-temporal de errores de pronóstico de producción de energía eólica. Formalmente, se puede decir que es un proceso indexados dos veces en el tiempo (con y ) y una vez en el espacio ( ) con siendo...
Me gustaría obtener los coeficientes para el problema LASSO ||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. El problema es que las funciones glmnet y lars dan respuestas diferentes. Para la función glmnet pido los coeficientes de en lugar de solo λ , pero aún obtengo...
Necesito una fórmula para la probabilidad de un evento en una distribución de Bernoulli n-variada con las probabilidades dadas para un solo elemento y para pares de elementos . De manera equivalente que podría dar media y la covarianza de . P ( X i = 1 ) = p
Estoy experimentando con la clasificación de datos en grupos. Soy bastante nuevo en este tema e intento comprender el resultado de algunos de los análisis. Usando ejemplos de Quick-R , Rse sugieren varios paquetes. He intentado usar dos de estos paquetes ( fpcusando la kmeansfunción y mclust). Un...
¿Alguien puede decirme la diferencia entre usar aov()y lme()analizar datos longitudinales y cómo interpretar los resultados de estos dos métodos? A continuación, se analiza el mismo conjunto de datos usando aov()y lme()y tengo 2 resultados diferentes. Con aov(), obtuve un resultado significativo...
Si puede medir una serie temporal de observaciones en cualquier nivel de precisión en el tiempo, y su objetivo del estudio es identificar una relación entre X e Y, ¿existe alguna justificación empírica para elegir un nivel específico de agregación sobre otro, o debería ¿La elección se tomará...
Esta es mi primera publicación. Estoy realmente agradecido por esta comunidad. Estoy tratando de analizar datos de recuento longitudinal truncados a cero (probabilidad de que la variable de respuesta = 0 sea 0), y la media! = Varianza, por lo que se eligió una distribución binomial negativa sobre...
Estoy buscando métodos que puedan usarse para estimar el modelo de error de medición "OLS". x i = X i + e x , i Y i = α + β X iyi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Donde los errores son normales e...
Estoy buscando buenas referencias sobre el uso de datos direccionales (medida de dirección en grados) como una variable independiente en regresión; idealmente, también sería útil para modelos jerárquicos no lineales (los datos están anidados). También estoy interesado en datos direccionales en...
Tengo problemas para entender qué plot.stlsignifican exactamente las barras de rango . Encontré la publicación de Gavin sobre esta pregunta y también leí la documentación, entiendo que cuentan la magnitud relativa de los componentes descompuestos, pero aún no estoy completamente seguro de cómo...
Suponga que X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) e Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz El estimador simple de donde y son medias de muestra de e , por ejemplo, está sesgado (aunque es consistente)....
Hoy me preguntaron algo similar a esto en una entrevista. El entrevistador quería saber cuál es la probabilidad de que una opción en el dinero termine en el dinero cuando la volatilidad tiende al infinito. Dije 0% porque las distribuciones normales que subyacen en el modelo de Black-Scholes y la...
Estoy viendo un modelo de regresión que está retrocediendo los rendimientos del índice bursátil año tras año en los retornos rezagados (12 meses) del mismo índice bursátil, diferencia de crédito (diferencia entre la media mensual de bonos sin riesgo y los bonos corporativos rendimientos), tasa de...
Tengo la población de muestra de la máxima amplitud registrada de cierta señal. La población es de unos 15 millones de muestras. Produje un histograma de la población, pero no puedo adivinar la distribución con dicho histograma. EDITAR1: el archivo con valores de muestra sin procesar está aquí:...
¿Existe una regla bien fundada para el número de cifras significativas para publicar? Aquí hay algunos ejemplos / preguntas específicos: ¿Hay alguna forma de relacionar el número de cifras significativas con el coeficiente de variación? Por ejemplo, si la estimación es 12.3 y el CV es 50%, ¿eso...
Mientras leía algunos documentos, me encontré con el término "conjunto de oro" o "estándar de oro". Lo que no entiendo es ¿qué hace que un conjunto de datos sea el estándar de oro? ¿Aceptación de pares, recuento de citas y si es la libertad del investigador y la relevancia para el problema que está...
Suponga que puede observar "coincidencias" entre compradores y vendedores en un mercado. También puede observar las características de los compradores y vendedores que le gustaría utilizar para predecir futuras coincidencias y hacer recomendaciones a ambos lados del mercado. Para simplificar,...
¿Existe tal fórmula? Dado un conjunto de datos para el cual se conoce, o puede medirse, la media, la varianza, la asimetría y la curtosis, ¿existe una fórmula única que pueda usarse para calcular la densidad de probabilidad de un valor que se supone proviene de los datos antes...
He leído que la prueba de chi cuadrado es útil para ver si una muestra es significativamente diferente de un conjunto de valores esperados. Por ejemplo, aquí hay una tabla de resultados de una encuesta sobre los colores favoritos de las personas (n = 15 + 13 + 10 + 17 = 55 encuestados...