Actualmente estoy tratando de aplicar un modelo lineal ( family = gaussian) a un indicador de biodiversidad que no puede tomar valores inferiores a cero, está inflado a cero y es continuo. Los valores varían de 0 a un poco más de 0.25. Como consecuencia, hay un patrón bastante obvio en los residuos...
Estoy haciendo análisis de datos exploratorios (EDA) en un conjunto de datos. Luego seleccionaré algunas características para predecir una variable dependiente. La pregunta es: ¿Debo hacer el EDA solo en mi conjunto de datos de entrenamiento? ¿O debería unirme a los conjuntos de datos de...
Hoy, estaba jugando con un pequeño conjunto de datos y realicé una regresión OLS simple que esperaba que fallara debido a la perfecta multicolinealidad. Sin embargo, no fue así. Esto implica que mi comprensión de la multicolinealidad es incorrecta. Mi pregunta es: ¿Dónde me equivoco? Creo que...
Supongamos que tenemos un proceso de Bernoulli con probabilidad de falla qqq (que será pequeña, digamos, q≤0.01q≤0.01q \leq 0.01 ) de la cual tomamos muestras hasta encontrar 101010 fallas. Nosotros por lo tanto estimar la probabilidad de fracaso como q : = 10 / N , donde N es el número de...
Me preguntaba cuáles son los criterios para utilizar Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von-Mises y Anderson-Darling al comparar 2 ECDFS. Sé las matemáticas de cómo difieren cada uno, pero si tengo algunos datos de ECDF, ¿cómo sabría qué prueba es apropiada para
Tensorflow tiene un tutorial de ejemplo sobre la clasificación de CIFAR-10 . En el tutorial, la pérdida de entropía cruzada promedio en todo el lote se minimiza. def loss(logits, labels): """Add L2Loss to all the trainable variables. Add summary for for "Loss" and "Loss/avg". Args: logits:...
Se supone que debo enseñar el teorema de Frish Waugh en econometría, que no he estudiado. He entendido las matemáticas detrás de esto y espero que la idea también "el coeficiente que obtienes para un coeficiente particular de un modelo lineal múltiple sea igual al coeficiente del modelo de...
Soy un ingeniero de software que trabaja en aprendizaje automático. Según tengo entendido, la regresión lineal (como OLS) y la clasificación lineal (como la regresión logística y SVM) hacen una predicción basada en un producto interno entre los coeficientes entrenados y las variables de...
Estoy tratando de duplicar los resultados de sklearnla biblioteca de regresión logística usando el glmnetpaquete en R. A partir de la documentación desklearn regresión logística , está tratando de minimizar la función de costo bajo penalización
¿Comparar características usando F-regressionlo mismo que correlacionar características con la etiqueta individualmente y observando el valor ?R2R2R^2 A menudo he visto a mis colegas usar una F regressionselección de funciones para su canal de aprendizaje automático de
Una suposición básica del uso de modelos de regresión para la inferencia es que "todos los predictores relevantes" se han incluido en la ecuación de predicción. La razón es que no incluir un factor importante del mundo real conduce a coeficientes sesgados y, por lo tanto, a inferencias inexactas...
Estoy analizando un conjunto de datos utilizando un modelo de efectos mixtos con un efecto fijo (condición) y dos efectos aleatorios (participante debido al diseño del sujeto y al par). El modelo se ha generado con el lme4paquete:
Acabo de leer este artículo de la BBC sobre el formato de calificación en la Fórmula 1. Los organizadores desean que la calificación sea menos predecible, es decir, aumentar la variación estadística en el resultado. Pasando por alto algunos detalles irrelevantes, en este momento los pilotos están...
Soy bastante nuevo en los bosques al azar. En el pasado, siempre he comparado la precisión del ajuste contra la prueba contra el ajuste contra el tren para detectar cualquier sobreajuste. Pero acabo de leer aquí que: "En bosques aleatorios, no hay necesidad de validación cruzada o un conjunto de...
Tengo un problema para entender por qué la inferencia bayesiana conduce a problemas intratables. El problema a menudo se explica así: Lo que no entiendo es por qué esta integral tiene que evaluarse en primer lugar: me parece que el resultado de la integral es simplemente una constante de...
Después de leer esta publicación de blog sobre los modelos de series de tiempo estructurales bayesianas, quería analizar su implementación en el contexto de un problema para el que había usado ARIMA anteriormente. Tengo algunos datos con algunos componentes estacionales conocidos (pero ruidosos):...
Estoy entrevistando a personas para un puesto de desarrollador / investigador de algoritmos en un contexto de estadísticas / aprendizaje automático / minería de datos. Estoy buscando preguntas para determinar, específicamente, la familiaridad, comprensión y fluidez de un candidato con la teoría...
Mi pregunta básica es: ¿cómo tomaría muestras de una distribución incorrecta? ¿Tiene sentido tomar muestras de una distribución incorrecta? El comentario de Xi'an aquí aborda la pregunta, pero estaba buscando más detalles sobre esto. Más específico para MCMC: Al hablar sobre MCMC y leer...
¿Cuál es el número esperado de veces que debes tirar un dado hasta que cada lado haya aparecido 3 veces? Esta pregunta se hizo en la escuela primaria de Nueva Zelanda y se resolvió mediante simulaciones. ¿Cuál es la solución analítica para este
Estoy tratando de entender la diferencia básica entre la regresión por pasos y hacia atrás en R usando la función de paso. Para la regresión gradual, utilicé el siguiente comando step(lm(mpg~wt+drat+disp+qsec,data=mtcars),direction="both") Obtuve el siguiente resultado para el código...