Asistí a una reunión de la Sociedad de Personalidad y Psicología Social la semana pasada donde vi una charla de Uri Simonsohn con la premisa de que usar un análisis de poder a priori para determinar el tamaño de la muestra era esencialmente inútil porque sus resultados son muy sensibles a los...
Entiendo que deberíamos usar ARIMA para modelar una serie de tiempo no estacionaria. Además, todo lo que leo dice que ARMA solo debe usarse para series temporales estacionarias. Lo que estoy tratando de entender es, ¿qué sucede en la práctica cuando clasifico mal un modelo y supongo d = 0una serie...
Tengo una pregunta sobre la semántica sobre la que me gustaría la opinión de otros estadísticos. Sabemos que modelos como el logístico, Poisson, etc. se encuentran bajo el paraguas de modelos lineales generalizados. El modelo incluye funciones no lineales de los parámetros, que a su vez pueden...
Estoy tratando de resolver la siguiente pregunta: El jugador A ganó 17 de 25 juegos, mientras que el jugador B ganó 8 de 20: ¿hay una diferencia significativa entre ambas proporciones? Lo que hay que hacer en R que viene a la mente es lo siguiente: >
Esta pregunta se ha hecho antes aquí y aquí, pero no creo que las respuestas aborden la pregunta directamente. ¿Los estudios con poca potencia tienen una mayor probabilidad de falsos positivos? Algunos artículos de noticias hacen esta afirmación. Por ejemplo : El bajo poder estadístico es una...
He estado tratando de entender la idea de conjugar los antecedentes en las estadísticas bayesianas por un tiempo, pero simplemente no lo entiendo. ¿Alguien puede explicar la idea en los términos más simples posibles, quizás utilizando el "previo gaussiano" como
He estado revisando esta descripción general de las fórmulas lm / lmer R de @conjugateprior y la siguiente entrada me ha confundido: Ahora suponga que A es aleatorio, pero B es fijo y B está anidado dentro de A. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) A continuación, lmer(Y ~ B + (1 | A:B), data=d)...
Después de mucho arrastre de Cross Validated, todavía no siento que estoy más cerca de entender la divergencia de KL fuera del ámbito de la teoría de la información. Es bastante extraño que alguien con experiencia en matemáticas encuentre mucho más fácil entender la explicación de la teoría de la...
Estoy tratando de tener una idea de los méritos y los inconvenientes relativos, así como los diferentes dominios de aplicación de estos dos esquemas MCMC. ¿Cuándo usarías cuál y por qué? Cuándo podría uno fallar pero el otro no (por ejemplo, dónde es aplicable HMC pero SMC no, y...
Los análisis químicos de las muestras ambientales a menudo se censuran a continuación en los límites de notificación o en varios límites de detección / cuantificación. Este último puede variar, generalmente en proporción a los valores de otras variables. Por ejemplo, una muestra con una alta...
No estoy seguro de que el sujeto entre en el interés CrossValidated. Me lo dirás Tengo que estudiar un gráfico (de la teoría de gráficos ), es decir. Tengo una cierta cantidad de puntos que están conectados. Tengo una tabla con todos los puntos y los puntos de los que depende cada uno. (También...
Puede usar el conjunto de datos de decatlón {FactoMineR} para reproducir esto. La pregunta es por qué los valores propios calculados difieren de los de la matriz de covarianza. Aquí están los valores propios usando princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <-...
Supongamos que tengo alguna medida para cada sujeto en cada sitio. Dos variables, sujeto y sitio, son de interés en términos de cálculo de valores de correlación intraclase (ICC). Normalmente, usaría la función lmerdel paquete R lme4y ejecutaría lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject) + (1 | site),...
Tengo una serie temporal que contiene componentes dobles estacionales y me gustaría descomponer la serie en los siguientes componentes de la serie temporal (tendencia, componente estacional 1, componente estacional 2 y componente irregular). Hasta donde sé, el procedimiento STL para descomponer una...
Dado un resultado de optim con una matriz de arpillera, ¿cómo calcular los intervalos de confianza de los parámetros utilizando la matriz de arpillera? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Estoy principalmente interesado en el contexto del análisis de máxima verosimilitud, pero...
Tener, digamos, los siguientes datos: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Desea una forma simple de ajustar esto (y varios otros conjuntos de datos) a una distribución de Pareto. Idealmente, generaría los valores teóricos coincidentes, menos idealmente los...
Estaba tratando de ajustar datos de una serie de tiempo (sin réplicas) usando el modelo de regresión. Los datos son los siguientes: > xx.2 value time treat 1 8.788269 1 0 2 7.964719 6 0 3 8.204051 12 0 4 9.041368 24 0 5 8.181555 48 0 6 8.041419 96 0 7 7.992336 144 0 8 7.948658 1 1 9...
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. ¿Hay una manera fácil en R de crear una regresión lineal sobre un modelo con...
Quiero comprender mejor los paquetes R Larsy Glmnet, que se utilizan para resolver el problema de Lasso: (para Variables y muestras, ver www.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdf en la página 3)m i n( β0 0β) ∈ Rp + 1[ 12 N∑i = 1norte( yyo- β0 0- xTyoβ)2+ λ | El | βEl | El |l1]metroyonorte(β0...
Me gustaría ajustar un modelo lineal (lm) donde la varianza de los residuos depende claramente de la variable explicativa. La forma en que sé hacer esto es usando glm con la familia Gamma para modelar la varianza, y luego poner su inverso en los pesos en la función lm (ejemplo:...