¿Cuál es la diferencia práctica entre la métrica de Wasserstein y la divergencia de Kullback-Leibler ? La métrica de Wasserstein también se conoce como la distancia del motor de la Tierra . De Wikipedia: La métrica de Wasserstein (o Vaserstein) es una función de distancia definida entre...
Considere un modelo de obstáculo que predice datos de conteo yde un predictor normal x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 En este caso, tengo datos...
Tanto la entropía cruzada como la divergencia KL son herramientas para medir la distancia entre dos distribuciones de probabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Además, la minimización de KL es equivalente a la minimización de la entropía cruzada.H( P, Q ) = -∑XPAGS( x ) registroQ ( x...
La gente suele decir que algún evento tiene una probabilidad del 50-60% de ocurrir. A veces incluso veré a personas dar barras de error explícitas en las asignaciones de probabilidad. ¿Estas declaraciones tienen algún significado o son solo una peculiaridad lingüística de incomodidad al elegir un...
Estoy usando una prueba ranksum para comparar la media de dos muestras ( ) y han encontrado que son significativamente diferentes con: . ¿Debería sospechar de un valor tan pequeño o debería atribuirlo al alto poder estadístico asociado con tener una muestra muy grande? ¿Existe algo como un valor...
He realizado un ANOVA de medidas repetidas en R, de la siguiente manera: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) ¿Qué sintaxis en R puede usarse para realizar una prueba post hoc después de un ANOVA con medidas repetidas? ¿Sería...
Estoy tratando de pasar de usar el ezpaquete a lmeANOVA para medidas repetidas (ya que espero poder usar contrastes personalizados con lme). Siguiendo el consejo de esta publicación de blog , pude configurar el mismo modelo usando ambos aov(como lo hace ez, cuando se solicitó) y lme. Sin embargo,...
Estoy revisando un artículo que tiene el siguiente experimento biológico. Se usa un dispositivo para exponer las células a cantidades variables de tensión de corte de fluido. A medida que se aplica un mayor esfuerzo cortante a las células, más de ellas comienzan a desprenderse del sustrato. En cada...
Tengo dos variables: Nombre del medicamento (DN) y los eventos adversos (AE) correspondientes, que están en una relación de muchos a muchos. Hay 33,556 nombres de medicamentos y 9,516 eventos adversos. El tamaño de la muestra es de aproximadamente 5,8 millones de observaciones. Quiero estudiar y...
El siguiente código evalúa la similitud entre dos series de tiempo: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc =...
Problema En la regresión, generalmente se calcula el error cuadrado medio (MSE) para una muestra: MSE = 1norte∑i = 1norte( g( xyo) - gˆ( xyo) )2MSE=1norte∑yo=1norte(sol(Xyo)-sol^(Xyo))2 \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(g(x_i) - \widehat{g}(x_i)\right)^2 para medir la calidad de un...
Estoy interesado en cómo se puede calcular un cuantil de una distribución multivariada. En las figuras, he dibujado los cuantiles de 5% y 95% de una distribución normal univariada dada (izquierda). Para la distribución normal multivariada correcta, estoy imaginando que un análogo sería una...
Estoy tratando de modelar datos de conteo en R que aparentemente están poco dispersos (Parámetro de dispersión ~ .40). Esta es probablemente la razón por la cual un modelo binomial ( ) glmcon family = poissono negativo glm.nbno es significativo. Cuando miro los descriptivos de mis datos, no tengo...
Hay diferentes programas de implementación disponibles para el lazo . Sé mucho sobre el enfoque bayesiano frente al enfoque frecuentista en diferentes foros. Mi pregunta es muy específica para el lazo: ¿Cuáles son las diferencias o ventajas del lazo baysiano en comparación con el lazo normal...
Mientras construyo un modelo de regresión en R ( lm), frecuentemente recibo este mensaje "there are aliased coefficients in the model" ¿Qué significa exactamente? Además, debido a esto predict()también está dando una advertencia. Aunque es solo una advertencia, quiero saber cómo podemos...
Actualmente estoy usando AnomalyDetection de Twitter en R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Este algoritmo proporciona detección de anomalías de series temporales para datos con estacionalidad. Pregunta: ¿hay otros algoritmos similares a este (no importa controlar la...
Tengo 17 años (1995 a 2011) de datos de certificados de defunción relacionados con muertes por suicidio para un estado en los EE. UU. Hay mucha mitología sobre suicidios y los meses / estaciones, en gran parte contradictorios, y de la literatura I ' He revisado, no tengo una idea clara de los...
Como todos sabemos, hay 2 métodos para evaluar el modelo de regresión logística y están probando cosas muy diferentes. Poder de predicción: Obtenga una estadística que mida qué tan bien puede predecir la variable dependiente en función de las variables independientes. Los conocidos Pseudo R ^ 2...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Tenemos un proceso aleatorio que puede-o-no-puede aparecer varias veces en un período determinado de tiempo TTT . Tenemos una fuente de datos de un modelo preexistente de este proceso, que proporciona la probabilidad de que ocurran varios eventos en el período...
Estaba leyendo sobre el optimizador Adam para Deep Learning y encontré la siguiente oración en el nuevo libro Deep Learning de Bengio, Goodfellow y Courville: En general, se considera que Adam es bastante robusto para la elección de hiperparámetros, aunque a veces la tasa de aprendizaje debe...