Anteriormente utilicé Forecast Pro para pronosticar series de tiempo univariantes, pero estoy cambiando mi flujo de trabajo a R. El paquete de pronósticos para R contiene muchas funciones útiles, pero una cosa que no hace es ningún tipo de transformación de datos antes de ejecutar Auto .arima ()....
Aunque leí esta publicación, todavía no tengo idea de cómo aplicar esto a mis propios datos y espero que alguien pueda ayudarme. Tengo los siguientes datos: y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743, 10.950483,...
Prefiero preocuparme por su capacidad de ajuste de parámetros y su interfaz uniforme, pero he observado que siempre requiere conjuntos de datos completos (es decir, sin NA), incluso si el modelo "desnudo" aplicado permite NA. Eso es muy molesto, ya que uno debe aplicar métodos de imputación...
¿Es sensato convertir el error estándar en desviación estándar? Y si es así, ¿es apropiada esta fórmula? SE=SDN−−√SE=SDNSE =
Quiero hacer un modelo logístico a partir de los datos de mi encuesta. Es una pequeña encuesta de cuatro colonias residenciales en la que solo se entrevistó a 154 encuestados. Mi variable dependiente es "transición satisfactoria al trabajo". Descubrí que, de los 154 encuestados, 73 dijeron que...
Tengo un tamaño de muestra de 6. En tal caso, ¿tiene sentido evaluar la normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Usé SPSS. Tengo un tamaño de muestra muy pequeño porque lleva tiempo obtener cada uno. Si no tiene sentido, ¿cuántas muestras es el número más bajo que tiene sentido...
Soy nuevo en R, ordené la regresión logística y polr. La sección "Ejemplos" en la parte inferior de la página de ayuda para polr (que ajusta un modelo de regresión logística o probit a una respuesta de factor ordenado) muestra options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr...
Tengo una matriz de correlación de retornos de seguridad cuyo determinante es cero. (Esto es un poco sorprendente ya que la matriz de correlación de la muestra y la matriz de covarianza correspondiente deberían ser teóricamente definitivas positivas). Mi hipótesis es que al menos un valor depende...
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Me gustaría importar el precio de la acción "Last Trade" de Yahoo Finance a R....
Por lo que entiendo, solo podemos construir una función de regresión que se encuentre dentro del intervalo de los datos de entrenamiento. Por ejemplo (solo uno de los paneles es necesario): ¿Cómo predeciría el futuro con un regresor KNN? Nuevamente, parece aproximarse solo a una función que se...
He explorado muchos sitios de ayuda y todavía estoy confundido acerca de cómo especificar términos anidados más complicados en un modelo mixto también. También estoy confundido en cuanto al uso de :y /y |en la especificación de interacciones y anidando con factores aleatorios usando lmer()en el...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 6 años . Me gustaría realizar una normalización en...
Al realizar la inferencia bayesiana, operamos maximizando nuestra función de probabilidad en combinación con los antecedentes que tenemos sobre los parámetros. Debido a que la probabilidad de registro es más conveniente, maximizamos efectivamente usando un MCMC o de otro modo que genera las...
Me pregunto cómo interpretar los errores estándar del coeficiente de una regresión cuando se usa la función de visualización en R. Por ejemplo en el siguiente resultado: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k =...
Tengo un conjunto de números reales. Necesito estimar el cuantil de un nuevo número. ¿Hay alguna forma limpia de hacer esto en R? ¿en general? Espero que esto no sea ultra trivial ;-) Muy apreciado por su
Estoy calculando un filtro de Kalman muy simple (caminata aleatoria + modelo de ruido). Encuentro que la salida del filtro es muy similar a una media móvil. ¿Hay una equivalencia entre los dos? Sí no, ¿Cuál es la
He leído varios artículos que hablan sobre compañías como Google, Facebook y muchos otros que usan R para la investigación. El otro escenario sobre el que he leído es el de las compañías que usan R para crear prototipos de una solución analítica y luego volver a implementarla en otro idioma. Estoy...
Tengo datos de un experimento de encuesta en el que los encuestados fueron asignados aleatoriamente a uno de cuatro grupos: > summary(df$Group) Control Treatment1 Treatment2 Treatment3 59 63 62 66 Si bien los tres grupos de tratamiento varían ligeramente en el estímulo aplicado, la...
Tengo un data.frame con 800 obs. de 40 variables, y me gustaría utilizar el Análisis de componentes principales para mejorar los resultados de mi predicción (que hasta ahora funciona mejor con Support Vector Machine en unas 15 variables seleccionadas a mano). Entiendo que un prcomp puede ayudarme...
PREGUNTA: Tengo datos binarios en las preguntas del examen (correcto / incorrecto). Algunas personas podrían haber tenido acceso previo a un subconjunto de preguntas y sus respuestas correctas. No sé quién, cuántos o cuáles. Si no hubiera trampa, suponga que modelaría la probabilidad de una...