Actualmente estoy trabajando en un problema, donde necesito desarrollar un algoritmo de Monte Carlo de cadena de Markov (MCMC) para un modelo de espacio de estado. Para poder resolver el problema, se me ha dado la siguiente probabilidad de : p ( ) = 2I ( > 0) / (1+ ). es la desviación estándar...
Estoy escribiendo un breve ensayo teórico para un curso de Estadística Bayesiana (en un M.Sc. de Economía) sobre antecedentes no informativos y estoy tratando de entender cuáles son los pasos en el desarrollo de esta teoría. En este momento, mi cronograma consta de tres pasos principales: el...
Recientemente comencé a trabajar para una clínica de tuberculosis. Nos reunimos periódicamente para analizar la cantidad de casos de TB que estamos tratando actualmente, la cantidad de pruebas administradas, etc. Me gustaría comenzar a modelar estos conteos para que no solo estemos adivinando si...
Estoy buscando una alternativa a los árboles de clasificación que pueda generar un mejor poder predictivo. Los datos que estoy tratando tienen factores para las variables explicativas y explicadas. Recuerdo haber encontrado bosques aleatorios y redes neuronales en este contexto, aunque nunca los...
¿Alguien tiene un buen ejemplo para el pronóstico / suavizado de series temporales con el filtro de Kalman en
¿Qué métodos puedo usar para inferir una distribución si solo conozco tres percentiles? Por ejemplo, sé que en un determinado conjunto de datos, el quinto percentil es 8.135, el percentil 50 es 11.259 y el percentil 95 es 23.611. Quiero poder pasar de cualquier otro número a su percentil. No son...
Tengo datos con muchas funciones correlacionadas, y quiero comenzar reduciendo las funciones con una función de base suave, antes de ejecutar un LDA. Estoy tratando de usar splines cúbicas naturales en el splinespaquete con la nsfunción. ¿Cómo hago para asignar los nudos? Aquí está el código R...
Al hacer una investigación de series temporales en R, descubrí que arima solo proporciona los valores de los coeficientes y sus errores estándar del modelo ajustado. Sin embargo, también quiero obtener el valor p de los coeficientes. No encontré ninguna función que proporcione la importancia de...
Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado el año pasado . Estoy buscando información sobre cómo otros...
Tengo una matriz con dos columnas que tienen muchos precios (750). En la imagen a continuación tracé los residuos de la siguiente regresión lineal: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Mirando la imagen, parece ser una autocorrelación muy fuerte de los residuos. Sin embargo, ¿cómo puedo probar si la...
¿Cuál es la diferencia semántica entre el error cuadrático medio (MSE) y el error de predicción cuadrático medio
¿Existe una implementación de bosque aleatorio R que funcione bien con datos muy escasos? Tengo miles o millones de variables de entrada booleanas, pero solo cientos más o menos serán VERDADERAS para cualquier ejemplo dado. Soy relativamente nuevo en R y noté que hay un paquete 'Matrix' para...
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Necesito calcular la función de distribución acumulativa de una muestra de...
Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Vi este gráfico en el suplemento de un artículo reciente y me encantaría poder...
Utilicé la prcomp()función para realizar un PCA (análisis de componentes principales) en R. Sin embargo, hay un error en esa función de modo que el na.actionparámetro no funciona. Pedí ayuda sobre stackoverflow ; dos usuarios ofrecieron dos formas diferentes de tratar con los NAvalores. Sin...
Quería hacer una pregunta inspirada en una excelente respuesta a la consulta sobre la intuición para la distribución beta. Quería comprender mejor la derivación de la distribución previa para el promedio de bateo. Parece que David está retrocediendo los parámetros de la media y el rango. Bajo el...
Preguntas para principiantes: Quiero probar si dos conjuntos de datos discretos provienen de la misma distribución. Me sugirieron una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Conover ( Estadísticas prácticas no paramétricas , 3d) parece decir que la prueba de Kolmogorov-Smirnov puede usarse para este...
Me pregunto si hay algún método para calcular el tamaño de la muestra en modelos mixtos. Estoy usando lmerR para ajustar los modelos (tengo pendientes e intercepciones
Cuando busco en Google "fisher" "fiducial" ... Seguro que recibo muchos golpes, pero todos los que he seguido están completamente fuera de mi comprensión. Todos estos éxitos parecen tener una cosa en común: están escritos para estadísticos teñidos, personas completamente inmersas en la teoría,...
He encontrado dos definiciones en la literatura para el tiempo de autocorrelación de una serie temporal débilmente estacionaria: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty...